天津市哲学社会科学研究规划项目(TJ05-TJ003)

作品数：13被引量：177H指数：8
导出分析报告
相关作者：熊熊张维王芳张永杰李帅更多>>
相关机构：天津大学天津财经大学香港中文大学天津工业大学更多>>
相关期刊：《系统工程》《管理学报》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
相关主题：价格发现股指期货股指期权波动性影响波动性更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
股指期货操纵预警的Logistic模型实证研究被引量：11
《系统工程理论与实践》2011年第7期1287-1292,共6页熊熊 张宇 张维 张永杰 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金(70971096;70801043);中国期货行业协会联合研究计划(GT200702);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
通过建立Logistic回归模型判别股指期货被操纵的可能性,将股指期货是否被操纵的问题转化为根据一定时期内股指期货市场的波动性以及流动性指标计算股指期货在一定时间内被操纵的概率,建立了股指期货操纵事件的预警模型.选取香港恒生指...
关键词：股指期货 预警 LOGISTIC回归 操纵 
股指期权推出对股票市场和股指期货市场波动性影响:以KOSPI200股指期权为例被引量：45
《系统工程理论与实践》2011年第5期785-791,共7页熊熊 张宇 张维 张永杰 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金(70971096;70801043);中国期货行业协会联合研究计划(GT200702);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
股指期权是以股票指数为标的期权类衍生产品,对于证券市场来说期权具有价格发现、活跃股票市场、增强市场的流动性与稳定性、促进资本形成、确保资本市场良性运行等功能.以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用GARCH(1,1...
关键词：股指期权 波动性 GARCH模型 TARCH模型 
IF1005股指期货合约与沪深300指数的价格发现研究被引量：5
《长沙理工大学学报（社会科学版）》2010年第6期38-43,共6页熊熊 鲁洋 刘文财 
国家自然科学基金项目(70971096;70801043);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);中国期货行业协会联合研究计划(GT200702);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
股指期货对现货市场的价格形成究竟会不会产生影响,通过什么样机制产生影响,影响程度如何等问题成为其上市包括监管机构、市场人士与媒体普遍关心的问题。论文利用P-T模型分析了IF1005与沪深300股指的价格发现过程,发现了在合约生命期内...
关键词：股指期货 价格发现 P-T模型 
基于极值相关分析方法的股指期货操纵防范研究被引量：10
《管理科学学报》2010年第11期104-111,共8页李悦雷 张维 熊熊 梁朝辉 
国家自然科学基金项目(70971096;70801043);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-07-0605);中国期货行业协会联合研究计划资助项目(GT200702);天津社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003)
操纵行为是衍生品市场中最主要的违法违规行为,各国政府一直致力于资本市场操纵行为的防范.对期货市场的操纵可以通过对现货市场的权重股进行操纵,引起指数的大幅波动,进而实现从现货和期货市场套利的目的.利用极值相关理论对沪深300指...
关键词：极值理论 股指期货 操纵防范 
股指期权对相关市场投资者结构的影响分析被引量：4
《证券市场导报》2009年第12期36-39,53,共5页熊熊 张宇 张维 张永杰 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(编号:NCET-07-0605);国家自然科学基金项目(编号:70971096;70801043);中国期货行业协会联合研究计划(编号:GT200702);天津社会科学基金(编号:TJ05-TJ003)
本文以韩国KOSPI200指数和KOSPI200指数期货为研究对象,使用正反馈模型对韩国KOSPI200股指期权推出后KOSPI200指数和KOSPI200指数期货的投资者结构的变动进行了研究。研究结果表明,引入股指期权增大了现货市场摩擦和非同步交易,也增加...
关键词：股指期权 投资者结构 投资者行为 
新华富时A50指数期货与A股市场之间的价格发现与波动溢出研究被引量：20
《管理学报》2009年第11期1507-1512,1535,共7页熊熊 王芳 张维 孙雅婧 
国家自然科学基金资助项目(70971096);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-07-0605);天津市社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003)
采用协整检验、误差修正模型和脉冲响应的方法研究了新华富时A 50指数期货与沪深300指数、上证综指的长期价格发现与短期价格发现功能,结果表明,新华富时A 50指数期货具有一定的价格发现功能。在此基础上,运用G ranger因果检验与BEKK模...
关键词：指数期货 价格发现 波动溢出 异地上市 
中国股指期货市场操纵风险的监控体系研究被引量：4
《财经理论与实践》2009年第5期33-36,共4页熊熊 许金花 张今 
国家自然科学基金(70971096);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);天津社会科学基金(TJ05-TJ003)
采用系统工程的思想对中国股指期货市场操纵风险的监控系统进行了分析,研究了中国股指期货市场风险监控系统目前所存在的主要问题,构建了风险监控体系的三维概念模型,并通过各个维度的具体分析,将该模型应用于股指期货操纵风险的监控体...
关键词：股指期货 风险监控 三维概念模型 系统分析 操纵风险 
基于Lotka-Volterra模型的股指期货市场竞争分析被引量：19
《系统工程学报》2009年第5期581-588,共8页熊熊 张维 李帅 王芳 
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金资助项目(70971096);天津社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003)
2006年中国金融期货交易所在上海成立,我国即将推出沪深300股票指数期货,然而新加坡交易所抢先我国推出了新华富时A50指数期货.新华富时A50指数期货的提前一步推出,会对可能上市的沪深300指数期货产生影响,各方人士对日后新华富时A50指...
关键词：Lotka—Volterra模型 竞争 台湾股指期货 摩根台指期货 
日内金融高频数据的异常点检测被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第5期44-50,共7页张维 刘博 熊熊 
国家自然科学基金(70471062);天津市2005年度社科研究规划项目(TJ05-TJ003);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0605)
金融市场上日内的异常波动可能与重大经济事件相关.因此通过分析高频市场数据的异常与市场内在事件属性及其联系,可以帮助市场参与者更深刻地理解市场动态特性.采用了基于最大模量小波转换(WTMM)的多重分形形式,通过上海证券市场的日内...
关键词：金融市场 数据处理 时间序列分析 高频 
我国沪深300股指期货仿真交易的价格发现分析被引量：36
《天津大学学报（社会科学版）》2008年第4期321-325,共5页熊熊 王芳 
教育部新世纪优秀人才支持计划基金资助项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金应急基金资助项目(70541006);天津社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003)
利用协整检验、向量误差修正模型以及脉冲响应和方差分解的方法,研究了我国沪深300股指期货仿真交易市场对现货市场的价格发现能力。实证研究结果表明,我国仿真交易的沪深300股指期货对沪深300指数具有长期价格发现的功能,这种作用主要...
关键词：沪深300股指期货 价格发现 协整检验 误差修正模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部