国家自然科学基金(61304065)

作品数：6被引量：7H指数：2
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数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2023年第2期7-14,共8页杨东方 李孟雨 王天放 米辉 刘国祥 
国家自然科学基金项目(61304065).
运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时...
关键词：带概率扭曲的均值-半方差 投资组合优化 ICA-GA混合算法 数据驱动方法 
Optimal Reinsurance and Investment Policies with the CEV Stock Market被引量：2
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2016年第3期647-658,共12页Qi-cai LI Meng-di GU 
Supported by the NNSF of China(Grant Nos.11471165,61304065);the QinLan Project of Nanjing Normal University
In this paper, under the criterion of maximizing the expected exponential utility of terminal wealth, we study the optimal proportional reinsurance and investment policy for an insurer with the compound Poisson claim ...
关键词：proportional reinsurance CEV model stochastic control Hamilton-Jacobi-Bellman equation exponential utility 
两类保险业务时保险公司的调节系数和再保险策略被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2015年第4期42-46,共5页李启才 
江苏省高校自然科学研究项目(13KJD110006);国家自然科学基金(61304065)
考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在破产概率最小化准则下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保...
关键词：保费原理 再保险 调节系数 破产概率 
Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model被引量：1
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2015年第2期557-566,共10页Hui MI Xiu-chun BI Shu-guang ZHANG 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.61304065,11471304,11401556);the Natural Science Foundation of the Jiangsu Higher Education Institutions of China(No.12KJB110011)
This paper investigates a dynamic asset allocation problem for loss-averse investors in a jumpdiffusion model where there are a riskless asset and N risky assets. Specifically, the prices of risky assets are governed ...
关键词：jump-diffusion process loss aversion asset allocation MARTINGALE 
经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文)被引量：2
《应用数学》2015年第2期247-255,共9页李启才 顾孟迪 
Supported by the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China(13KJD110006,2KJB110011);the National Natural Science Foundation of China(61304065)
本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再...
关键词：随机控制 比例再保险 超额损失 CEV模型 指数效用 
秩相依效用最大化下考虑VaR约束的最优投资策略
《应用数学》2013年第4期943-950,共8页米辉 徐立霞 
国家自然科学基金项目(61304065);全国统计科学研究计划重点项目(2012LZ004);江苏省普通高校自然科学研究资助项目(12KJB110011)
在秩相依效用最大化框架下,研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型,利用分位数函数技术对模型进行求解,获得最优期末财富,并分析一个例子,得到最优财富过程及最优资产配置策略.
关键词：秩相依效用 VAR约束 投资组合选择 
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