广东省自然科学基金(8151042001000005)

作品数：5被引量：20H指数：2
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相关期刊：《数学的实践与认识》《系统工程理论与实践》《数理统计与管理》《运筹学学报（中英文）》更多>>
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任意收益率分布和奇导协方差矩阵下的均值——风险模型研究被引量：3
《数理统计与管理》2011年第1期154-161,共8页姚海祥 马庆华 
教育部人文社会科学研究基金项目(10YJC790339);广东省哲学社会科学规划项目(09O-19);广东高等院校学科建设专项资金项目(育苗工程);广东省自然科学基金项目(8151042001000005)
本文在一般均值-风险模型的框架下,在无套利假设下研究了奇异协方差矩阵和任意收益率分布情形下的投资组合问题,得到了模型有效边界的本质特征,并给出了极大线性无关组的确定方法及表示系数的求解方法,最后根据这些结论提出了有效的、...
关键词：均值-风险模型 有效边界 奇异协方差矩阵 极大线性无关组 
基于均值和CVaR的效用最大化模型研究被引量：6
《数理统计与管理》2010年第5期913-920,共8页姚海祥 
广东省哲学社会科学规划项目(09O-19);广东省自然科学基金项目(8151042001000005);广东高等院校学科建设专项资金项目(育苗工程)
本文利用CVaR方法代替方差或VaR来度量风险,建立了关于期望和CVaR的效用最大化模型,研究了n种风险资产的投资决策问题。在效用函数是凹的假设下,首先得到了无差异曲线的特征及均值-CVaR模型有效边界的性质,然后利用这些结论得到了效用...
关键词：均值-条件风险价值模型 有效边界 效用最大化模型 无差异曲线 
证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
《数学的实践与认识》2010年第17期14-19,共6页姚海祥 李仲飞 马庆华 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70471018);广东省哲学社会科学规划项目(09-O19);广东高等院校学科建设专项资金(育苗工程);广东省自然科学基金(8151042001000005)
在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.
关键词：奇异协方差矩阵 有效组合边界 两基金分离定理 极大线性无关组 
最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式被引量：1
《运筹学学报》2009年第2期119-128,共10页姚海祥 李仲飞 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70518001);广东省自然科学基金(8151042001000005);广东高等院校学科建设专项资金;广东外语外贸大学校级科研团队(GW2006-TB-002)资助项目
利用传统的均值-方差模型研究了具有最低投资比例约束时的证券投资组合问题,首先得到了模型的前沿边界及有效边界存在的充要条件及其本质特征,然后根据这些结论给出了确定其前沿边界及有效边界解析表达式的具体方法和步骤.该方法是一种...
关键词：运筹学 有效边界解析式 最低投资比例约束 有效指标集 二次凸规划 
不同借贷利率下的投资组合选择——基于均值和VaR的效用最大化模型被引量：11
《系统工程理论与实践》2009年第1期22-28,共7页姚海祥 李仲飞 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70518001);广东省自然科学基金(8151042001000005);广东外语外贸大学校级科研团队项目(GW2006-TB-002)
用VaR代替方差来度量风险,从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数(关于均值递增,关于VaR递减),进而研究含无风险资产且具有不同借贷利率时投资组合选择的效用最大化模型.利用均值-VaR模型有效边界的性质...
关键词：投资组合选择 不同借贷利率 均值-VAR模型 效用最大化模型 
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