国家自然科学基金(10771046)

作品数：14被引量：19H指数：3
导出分析报告
相关作者：孔繁亮于艳娜张艮霞柳洪恩王桂芝更多>>
相关机构：哈尔滨理工大学南京信息工程大学更多>>
相关期刊：《山西大学学报（自然科学版）》《哈尔滨理工大学学报》《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》《数学理论与应用》更多>>
相关主题：破产概率鞅方法红利等价鞅测度欧式期权更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
一种引入下限函数的广义复合双Poisson风险模型
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2012年第4期509-512,共4页王茜 孔繁亮 
国家自然科学基金(10771046)
运用鞅方法,从经典模型出发,根据问题的实际意义,研究一种Poisson风险模型及其破产概率,这种模型充分将公司盈余不为零和多险种这两个方面问题考虑进来,设计出适合消费者投资的方案,并计算出破产概率上界.进而将风险模型作进一步的推广...
关键词：鞅方法 投保人投资 破产概率 
综合Cox风险模型的破产概率
《哈尔滨理工大学学报》2012年第3期58-61,共4页孔繁亮 鲁娟娟 
国家自然科学基金(10771046)
针对实际情况,在保单到达过程和理赔过程均为Cox过程的基础上,引入了随机利率、投资收益、退保因素,并且要求退保过程的累计强度过程仍为Cox过程,从而得到一个综合的Cox风险模型,并利用鞅论的有关知识对该模型进行研究,进而得到该综合的...
关键词：COX风险模型 鞅分析 破产概率 
鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用被引量：1
《数学理论与应用》2011年第2期1-6,共6页孔繁亮 孔祥冰 
国家自然科学基金项目资助(10771046)
本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更...
关键词：等价鞅测度 n次幂型欧式期权 红利 布朗运动 
一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2011年第3期312-314,共3页宋春艳 孔繁亮 
国家自然科学基金(10771046)
在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到...
关键词：破产概率 LUNDBERG不等式 鞅 风险模型 
分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权被引量：3
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2010年第4期433-435,共3页于艳娜 孔繁亮 
国家自然科学基金(10771046)
利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价...
关键词：等价鞅测度 分数布朗运动 幂型欧式期权 
在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析被引量：1
《哈尔滨理工大学学报》2010年第2期92-94,98,共4页于艳娜 孔繁亮 
国家自然科学基金(10771046)
本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.
关键词：鞅 期权定价 分数Brown运动 红利 
鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用被引量：3
《哈尔滨理工大学学报》2010年第1期67-69,共3页计宏伟 孔繁亮 
国家自然科学基金(10771046);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11511092)
考虑了保费、理赔支付时间为离散时间的风险模型,根据寿险保险实际情况,研究了带有利率、通货膨胀率及带退保单因素的负二项风险模型及其盈余的性质.应用鞅分析方法,探讨了由该风险模型得到的破产概率的一个表达式.
关键词：负二项分布 鞅 破产概率 退保单 利率 
几何型亚式期权定价中的鞅方法被引量：3
《哈尔滨理工大学学报》2010年第1期80-82,共3页柳洪恩 孔繁亮 
国家自然科学基金项目(10771046);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11511092)
在市场无套利的假设下,讨论了B-S模型的一般情形.研究了具有固定敲定价格的几何型亚式期权在任意有效时刻的定价问题.利用鞅分析方法得出了几何型亚式期权在任意有效时刻定价的解析表达式,并由此得出其看涨看跌平价公式.
关键词：几何型亚式期权 鞅方法 测度变换 
鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用被引量：1
《哈尔滨理工大学学报》2009年第6期70-72,共3页沈亚男 孔繁亮 
国家自然科学基金(10771046);黑龙江教育厅科学技术研究项目(11511092)
本文从保险公司的实际经营出发,引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广,提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型,并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式.
关键词：风险模型 鞅 破产概率 再保险 
具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法被引量：1
《哈尔滨理工大学学报》2009年第5期93-96,共4页张淑娟 孔繁亮 
国家自然科学基金项目(10771046);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11511092)
在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
关键词：借贷利率 幂型欧式期权 等价鞅测度 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部