长江学者和创新团队发展计划(IRT1028)

作品数：40被引量：277H指数：7
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相关作者：王春峰杨宝臣房振明苏云鹏张维更多>>
相关机构：天津大学河北工业大学天津城建大学天津城市建设学院更多>>
相关期刊：《天津大学学报（社会科学版）》《系统工程学报》《统计与信息论坛》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》更多>>
相关主题：交易流动性计算实验金融市场微观结构中小板更多>>
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我国市场债券收益的可预测性及其经济价值研究被引量：4
《管理科学学报》2019年第4期27-52,共26页苏云鹏 杨宝臣 周方召 
国家自然科学基金资助项目(71501140; 71471129);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJCZH147);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028);天津大学自主创新基金项目
债券收益的可预测性及其经济价值一直是颇具争议的热点问题.本文首先利用回归模型检验了我国债券收益的可预测性,并分析了债券收益的非马尔科夫性和随机波动特征.在此基础上,在广义随机波动HJM框架下提出了非马尔科夫DTSM模型的构建方法...
关键词：债券收益可预测性 Heath-Jarrow-Morton框架 非马尔科夫性 随机波动率 非涵盖风险因子 
主板、中小板和创业板之间的溢出关系研究——基于流动性调整的VAR-BEKK-GARCH模型被引量：2
《重庆理工大学学报（自然科学）》2017年第9期193-199,共7页王联欣 高爽 王颖 
教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)
以深证成指、中小板指和创业板指为例,研究了我国主板、中小板和创业板之间的流动性和波动溢出效应,发现我国三大板块之间存在系统流动性。在使用BEKK-GARCH模型检验波动溢出效应时,为了排除流动性溢出效应对结果的影响,先使用包含流动...
关键词：流动性溢出 波动溢出 板块市场 MVGARCH 
基于人类主体实验的学习模型校验
《系统工程》2017年第1期32-37,共6页张维 赵志刚 魏闻彤 
国家自然科学基金重点资助项目(71131007);国家自然科学基金资助项目(71071109);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028);教育部博士点基金资助项目(20110032110031)
本文采用人类主体实验的方法获得符合本国投资者学习过程的股价序列,来校验计算实验金融里Roth-Erve学习模型中的遗忘参数和类比参数。通过在一定区间内改变学习模型参数的大小,得到拟合性相对高、适应本国投资者学习过程的模型参数。...
关键词：人类主体实验 Roth-Erve学习模型 遗忘参数 类比参数 
中小板交易异动停牌制度有效性研究被引量：8
《系统工程学报》2016年第6期831-839,共9页陈舒宁 张维 何枫 熊熊 金曦 
国家自然科学基金重点资助项目(71131007);国家自然科学基金资助项目(71201112);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);教育部博士点基金资助项目(20110032110031)
研究了深市取消交易异动停牌制度对中小板出现异常波动股票的影响.通过事件研究法对比深市取消交易异动停牌制度前后的交易异动股票数据,从中小板累计异常收益率,波动性和流动性等市场微观结构的指标检验了交易异动停牌制度的有效性.发...
关键词：异动停牌 市场微观结构 价格发现 
基于指令驱动市场EKOP模型的异质期望研究被引量：4
《管理科学》2016年第3期123-135,共13页王硕 李鹏程 杨宝臣 
国家自然科学基金(71171144;71471129);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)~~
传统资产定价模型假设所有的投资者对于同一种资产未来收益的预期相同。但是,这一假设很难得到实证研究的证实。在现实市场中,投资者往往存在意见分歧,这样的意见分歧就是异质期望。理解异质期望如何影响资产价格是金融研究中一个极其...
关键词：异质期望 EKOP模型 指令驱动市场 定价 市场信息 
基于蒙特卡洛方法的跳跃噪音对欧式期权定价影响被引量：4
《系统工程》2016年第2期40-44,共5页王春峰 张驰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028)
引入Gamma-OU过程描述了股票市场中的跳跃噪音现象,并依此建立了含有跳跃噪音的股价模型。在股价模型基础之上利用蒙特卡洛模拟方法(MC)研究了跳跃噪音对欧式期权定价的影响。通过设计两个仿真实验发现跳跃噪音对期权定价的影响主要体...
关键词：跳跃噪音 期权定价 蒙特卡洛方法 波动性 
一种HJM框架下的利率风险免疫的新方法被引量：1
《管理工程学报》2016年第2期195-201,共7页李晶晶 杨宝臣 
国家自然科学基金资助项目(71171144);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20130032110016);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028)
通过对HJM框架下随机久期测度与久期匹配免疫策略的研究,指出了当前被广泛研究的应用随机利率风险测度的利率风险免疫方法存在的理论缺陷,并在此基础上构建了新的HJM框架下的随机利率风险测度模型及其相应的利率风险免疫策略,得到了一...
关键词：HJM框架 随机利率风险测度 利率风险最小化免疫策略 久期匹配免疫策略 
考虑对称性冲击的时变信息风险测量被引量：1
《管理科学学报》2015年第6期70-83,共14页熊春连 王春峰 房振明 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028)
准确测量股票信息风险对资产定价、风险管理和市场业绩的衡量均具有重要的作用.针对Duarte和Young模型中参数假设为常数这一缺陷,采用已有金融文献使用交易量建模消息状态概率和对称性订单流冲击概率的方法,允许Duarte和Young模型中的...
关键词：对称性冲击概率 时变信息风险 知情交易概率 时变信息状态 
非预期广义信息到达与流动性动态行为研究
《北京理工大学学报（社会科学版）》2015年第3期77-82,共6页王春峰 余思婧 房振明 孙端 
国家自然科学基金资助项目(71271146);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028)
在将信息定义拓展到更广泛内涵的基础上,结合日内跳跃识别方法,研究非预期广义信息冲击前后流动性的动态行为,深入分析信息的发生时间对流动性回复特性的影响。研究结果表明:信息到达能引起流动性多个维度的变化,且各维度反应程度和回...
关键词：非预期广义信息 日内跳跃 流动性动态行为 回复特性 
中国证券市场Knight不确定性度量及资产定价研究被引量：9
《系统工程理论与实践》2015年第5期1116-1122,共7页王春峰 余思婧 房振明 张圣生 
国家自然科学基金(71271146);教育部长江学者与创新团队发展计划(IRT1028)
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射过程,并构造了考虑这类不确定性的新定价模型.通过度量中国证...
关键词：KNIGHT不确定性 投资者信息集 投影概率理论 Knight不确定性因子 资产定价 
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