云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(70071012)

国家自然科学基金(70071012): 作品数：62被引量：335H指数：11; 导出分析报告; 相关作者：李楚霖刘小茂杨明王彦李萍更多>>; 相关机构：华中科技大学武汉大学荆州师范学院武汉理工大学更多>>; 相关期刊：《数学物理学报（A辑）》《科研管理》《应用数学》《武汉理工大学学报》更多>>; 相关主题：实物期权R&D投资组合VAR期权定价更多>>; 相关领域：经济管理理学建筑科学更多>>

VaR和ES与会计变量关系的探讨: 《河南科技大学学报（自然科学版）》2007年第5期21-24,共4页田立刘小茂; 国家自然科学基金项目(70071012); 首先以采用加权历史模拟法估计出来的VaR(风险价值)和ES(尾部期望短缺)来模拟实际的VaR和ES,然后选取了8个反映公司内部基本特征的会计变量,并依据财务理论,提出了关于VaR及ES与会计变量的关系的7个假设,其次通过计算VaR和ES与会计变量...; 关键词：VAR ES 会计变量显著相关

现代金融风险的度量方法被引量：8: 《统计与决策》2007年第1期4-6,共3页刘小茂田立; 国家自然科学基金项目(70071012);广西科学研究与技术开发资助项目(0385008); 关键词：金融风险管理度量方法一致性风险度量 MARKOWITZ 金融市场测定方法风险测度 VAR

具有赔付上限的保险合同模型分析: 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2006年第6期128-131,共4页向小刚李萍; 国家自然科学基金资助项目(70071012); 以博弈论为工具,建立了一个具有赔付上限的保险合同模型,求出了模型的纳什均衡解,并在此基础上研究了风险厌恶程度,初始准备金和赔付上限对合同中的保险人行为的影响。得到了风险厌恶程度对保险人行为影响的充分条件;当保险人表现为常...; 关键词：博弈论风险厌恶免赔额

Monetary policy rules：Forward-looking and backward-looking in an overlapping generations model: 《Journal of Shanghai University(English Edition)》2006年第4期319-324,共6页陈家清刘次华; Project supported by National Natural Science Foundation of China （Grant No. 70071012）; In the framework of an overlapping generations model, forward-looking monetary policy roles and backward-looking monetary policy rules were investigated. It is shown that the monetary steady state is more likely to be...; 关键词：overlapping generations model forward-looking roles backward-looking rules monetary policy.

Commission Strategy of the Auction House被引量：5: 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》2006年第3期507-510,共4页WANG Yan~ 1,2 1. College of Economics, Fudan University, Shanghai 200433, China 2. School of Mathematics and Statistics, Wuhan University , Wuhan 430072, Hubei, China; Supported by the National Natural Science Foun-dation of China (70071012); In a SIPV model, when the commission proportion is not certain, but related with bargain price, generally, it is a linear function of the bargain price, this paper gives bidders＇ equilibrium bidding strategies in the...; 关键词：AUCTION commission proportion Bayesian equilibrium bidding strategy

VaR风险度量下的安全第一标准被引量：2: 《管理工程学报》2006年第1期99-102,共4页刘小茂罗樱李楚霖; 国家自然科学基金资助项目(70071012); 本文给出了在绩效———VaR风险有效前沿上,满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果。这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的证券组合。; 关键词：证券组合有效前沿风险价值安全第一标准

VaR与CVaR的对比研究及实证分析被引量：17: 《华中科技大学学报（自然科学版）》2005年第10期112-114,共3页刘小茂田立; 国家自然科学基金资助项目(70071012);广西科学研究与技术开发资助项目(0385008); 对两种风险度量方法———风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的性质和最优化算法进行了比较.首先对它们具有的性质如平移不变性等进行了比较,其中CVaR独有的次可加性最能显示它相对于VaR的优越性.然后,通过引入顺序统计量,把现实中基于...; 关键词：风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 投资组合优化算法

基于实物期权的药物研发项目投资决策分析被引量：2: 《应用数学》2005年第S1期38-40,共3页鲁鸽万建平; 国家自然科学基金资助项目(70071012); 本文结合药物开发投资项目的利润流不确定性和专利保护期限的不确定性,运用实物期权法,对药物开发项目进行分析,由或有债权分析方法推导出项目投资阈值,并做出相应典型数值分析.; 关键词：药物开发实物期权专利保护期

考虑佣金的关联价值拍卖模型被引量：11: 《管理科学学报》2005年第3期24-27,80,共5页毕志伟王彦; 国家自然科学基金资助项目(70071012).; 在标准的只考虑买卖双方的拍卖模型中引入第三方,拍卖公司.拍卖公司提供服务要收取一定的佣金,佣金费用由买家支付,支付额占成交价的比例为k.文章发现,佣金比例k的大小对买卖双方均有一定影响:买方的出价策略变得谨慎但是其均衡期望收...; 关键词：拍卖佣金比例均衡期望收益

标准化风险度量与投资决策的双目标优化: 《应用数学》2005年第1期167-173,共7页李萍李楚霖; 国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 71 0 1 2 ); 标准化风险度量 (SRM)作为投资中的一种新的风险度量 ,其较传统风险度量的优点及在投资项目比较中特有的优良性质已被证明 .本文导出SRM在概率意义下的一种重要的等价形式 ,并以此为基础建立以标准化风险 (SR)为目标或约束的投资决策优...; 关键词：风险度量投资决策标准化统计抽样股票组合上证30指数投资组合优良性双目标等价形式

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