国家教育部博士点基金(20020532005)

作品数：45被引量：292H指数：10
导出分析报告
相关作者：谢赤陈晖邓艺颖曾志坚吴丹更多>>
相关机构：湖南大学湖南商学院中国银行股份有限公司华南农业大学更多>>
相关期刊：《财经研究》《湖南社会科学》《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》《数学的实践与认识》更多>>
相关主题：利率实证研究利率期限结构利率期限结构模型证券投资基金更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬被引量：9
《系统管理学报》2008年第3期283-289,共7页谢赤 陈晖 何源 
国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目
推导了两种检验期限结构预期理论的方法。指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性。在此基础上,基于Kalma...
关键词：理性期望 期限结构预期理论 期限溢酬 
股票特征对流动性影响研究被引量：3
《求索》2008年第1期14-16,共3页郑竹青 肖贤辉 
全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)。
股票流动性的影响因素大致可以总结为三大类,即股票特征、市场微观结构以及其它因素。而对于同一个市场来说,股票流动性最大的影响因素便是股票特征。本文首先将股票特征分为交易特征、股权结构、公司特征、股票收益率,然后分别对这四...
关键词：流动性 影响因素 股票特征 
包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用被引量：15
《管理科学学报》2008年第2期80-90,共11页陈晖 谢赤 
国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目
从4个方面对比分析了 Jump-Arch 扩散模型、跳跃扩散模型、Arch 扩散模型和扩散模型,发现 Jump-Arch 扩散模型是研究中的最优模型,它在解释和预测利率的波动方面表现出很强的能力,跳跃不仅是利率均值回复的来源,也是利率波动的最主要来...
关键词：Jump-Arch扩散模型 尖峰厚尾 周内效应 
MBS提前偿付的理论与方法及其比较
《金融经济》2007年第22期71-72,共2页宗喆 谢赤 
全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)
关键词：提前偿付 抵押贷款 影响因素 抵押放款 借款人 住房抵押贷款支持证券 MBS 
证券市场灰色神经网络组合预测模型应用研究被引量：11
《湖南大学学报（自然科学版）》2007年第9期86-89,共4页谭华 谢赤 孙柏 储慧斌 闫瑞增 
全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)
提出将3种灰色模型(残差GM(1,1),无偏GM(1,1)和pGM(1,1))与神经网络模型进行有机组合,建立一种新的灰色神经网络组合预测模型,并以中国股票市场上证指数为例进行模拟预测.实证表明:组合预测模型的模拟预测精度较原有方法更为精确,可作...
关键词：神经网络 灰色理论 灰色神经网络 组合预测 证券市场 
基于模糊关联规则的股票市场交易规则抽取被引量：3
《系统工程》2007年第4期92-97,共6页谭华 谢赤 储慧斌 
全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)
将模糊关联规则应用于股票市场的交易规则抽取,以期能为投资者投资做出正确决策。首先选用聚类方法对模糊集属性进行离散化,进而构造模糊集和隶属函数,给出模糊集构造算法,最后提出适合股票交易规则抽取的模糊关联规则算法FARS。实验结...
关键词：模糊关联规则 模糊集 股票交易 交易规则抽取 
财务困境预测的参数方法与非参数方法及其比较被引量：2
《当代财经》2007年第7期113-117,共5页谢赤 罗长青 
全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)
精确的财务困境预测对企业管理层、投资者、债权人、监管层等利益相关者有重要意义。在对国内外最新的财务困境预测的研究成果进行总结与评价的基础上,根据各预测方法对总体的分布限制,将预测方法分为参数方法和非参数方法两大类别,比...
关键词：财务困境 预测 参数方法 非参数方法 
基于TGARCH模型的证券投资惯性反向交易策略实证研究被引量：10
《管理科学》2007年第3期68-75,共8页谢赤 禹湘 储慧斌 
国家社会科学基金(03BJY099);全国高校青年教师奖励基金(教人司2002[123]);教育部博士点专项科研基金(20020532005)
惯性反向交易策略是比较成熟的行为金融投资策略。选取2000年1月～2006年10月投资组合公告发布在7年以上的10只偏股型封闭式基金,将TGARCH模型结合Sh iller等提出的模型测度中国证券投资基金的惯性反向交易策略,探讨证券收益的波动性与...
关键词：证券投资基金 行为金融 惯性 反向 TGARCH模型 
“住房抵押贷款支持证券”定价模型及其应用——基于最优期权赎回策略的分析被引量：2
《财经理论与实践》2007年第2期61-65,共5页谢赤 谈文胜 闫瑞增 
全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123]);国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005)
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比...
关键词：最优期权赎回策略 住房抵押贷款支持证券 数值分析 
宏观经济变量对股票价格的影响研究被引量：29
《财经理论与实践》2007年第1期40-45,共6页曾志坚 江洲 
国家社会科学基金(03BJY099);教育部博士点专项科研基金(20020532005);全国高校青年教师奖励基金(教人司[2002]123)
股票价格不仅仅受其内在价值的影响,还和宏观经济因素有密切的关系。运用向量自回归方法,就宏观经济对股票价格的影响进行实证分析。研究结果表明,股票价格指数的短期波动受通货膨胀率、利率、储蓄的短期变化的影响;但是中国股票市场的...
关键词：宏观经济 股票价格 向量自回归 
全选清除导出
共5页<12345>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部