云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 广西壮族自治区自然科学基金(04047033)

广西壮族自治区自然科学基金(04047033): 作品数：12被引量：33H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：杨善朝区诗德张江红黄敢基邢国东更多>>; 相关机构：广西师范大学咸阳师范学院上饶师范学院中国科学院数学与系统科学研究院更多>>; 相关期刊：《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》《系统工程》《数学学报（中文版）》《Acta Mathematica Sinica,English Series》更多>>; 相关主题：非参数估计可转换债券加权估计核密度估计可转换债券定价更多>>; 相关领域：理学经济管理更多>>

基于蒙特卡罗方法的极大重置看涨期权定价被引量：2: 《广西科学院学报》2008年第3期165-167,共3页何芳丽杨善朝; 国家自然科学研究基金项目(10161004);广西自然科学基金项目(04047033)资助; 将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价.; 关键词：期权极值重置期权定价蒙特卡罗方法

VaR与ES的非参数估计的统计分析: 《重庆大学学报（自然科学版）》2007年第10期111-115,共5页区诗德杨善朝; 国家自然科学基金资助项目(10161004);广西自然科学基金资助项目(04047033);广西区教育厅科研资助项目(200607LX077); 利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态...; 关键词：风险在值期望损失非参数估计

可转换债券定价的三叉树方法被引量：3: 《太原师范学院学报（自然科学版）》2007年第2期8-11,共4页张江红杨善朝; 广西自然科学基金项目(04047033);咸阳师范学院专项科研基金项目(06XSYK251); 可转债是我国资本市场上的新型金融工具,因其独特的金融性质,受到越来越多投资者的关注和欢迎,对其定价理论的研究具有一定的理论和实际意义.文章采用三叉树方法,考虑了可转债的复杂条款以及发行者的违约风险,通过合理确定边界条件及其...; 关键词：可转换债券赎回条款回售条款三叉树方法

可转债价值的非参数估计: 《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》2007年第2期119-121,共3页张江红杨善朝; 广西自然科学基金项目(04047033);咸阳师院专项科研基金项目(06XSYK251); 目的在传统的可转换债券定价理论的基础上分析可转债的价值,给出了其价值确定公式。方法采用非参数核密度估计推断方法。结果对华菱转债进行了实证分析,考虑了该转债转股获利的可能性,并就该转债回售风波做出了理论解释。结论可转债由...; 关键词：可转换债券 B-S模型核密度估计

Maximal Moment Inequality for Partial Sums of Strong Mixing Sequences and Application被引量：13: 《Acta Mathematica Sinica,English Series》2007年第6期1013-1024,共12页Shah Chao YANG; the Natural Science Foundation of China(10161004);the Natural Science Foundation of Guangxi(04047033); Some maximal moment inequalities for partial sums of the strong mixing random variable sequence are established. These inequalities use moment sums as up-boundary and improve the corre- sponding ones obtained by Shao ...; 关键词：strong mixing maximal moment inequality fixed design regression model weight functionestimate asymptotic normality

Exponential inequalities for associated random variables and strong laws of large numbers被引量：1: 《Science China Mathematics》2007年第5期705-714,共10页Shan-chao YANG & Min CHEN Deptartment of Mathematics, Guangxi Normal University, Guilin 541004, China Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China; the National Natural Science Fbundation of China (Grant Nos. 10161004, 70221001, 70331001);the Natural Science Foundation of Guangxi Province of China (Grant No. 04047033); Some exponential inequalities for partial sums of associated random variables are established. These inequalities improve the corresponding results obtained by Ioannides and Roussas (1999), and Oliveira (2005). As app...; 关键词：associated random variable exponential inequality strong law of large numbers rate of convergence 60E15 60F15

可转换期权及其定价分析被引量：1: 《广西科学院学报》2007年第1期26-29,32,共5页黄敢基区诗德杨善朝; 广西自然科学资金项目(04047033)资助; 给出一种新型期权——可转换期权的定义及其模型的基本假设,采用停时理论和期权定价的鞅方法得到可转换期权的定价公式,并将可转换期权的价格与标准欧式期权的价格进行对比分析.分析结果表明,当现实市场中由各种不确定因素引起的股票价...; 关键词：期权关卡鞅风险管理

外币标的可转换债券定价的鞅方法: 《盐城工学院学报（自然科学版）》2007年第1期23-26,共4页张江红杨善朝; 广西自然科学基金项目(04047033);咸阳师范学院专项科研基金项目(06XSYK251); 可转换债券是一种具有筹资和辟险的双重功能的金融衍生工具,在我国还是比较新颖而陌生的。针对我国资本市场创新金融工具匮乏等特点,提出了一种类似于B股可转债的可转债形式,拟通过国际资本市场筹措资金以拓宽企业融资渠道,并利用鞅方...; 关键词：可转换债券期权回售 GIRSANOV变换

相协随机变量的指数不等式与强大数律被引量：2: 《中国科学（A辑）》2007年第2期200-208,共9页杨善朝陈敏; 国家自然科学基金(批准号:10161004;70221001;70331001);广西自然科学基金(批准号:04047033)资助项目; 对相协随机变量部分和建立一些指数不等式,这些不等式改进了Ioannides和Rous- sas(1999)及Oliveira(2005)所获得的相应结论．利用这些不等式给出一些强大数律,对协方差系数为几何递减情形,获得了强大数律的收敛速度为n-1/2(loglogn)1／2...; 关键词：相协随机变量指数不等式强大数律收敛速度

欧式期权价值评估的非参数估计被引量：4: 《系统工程》2006年第8期47-51,共5页区诗德黄敢基杨善朝; 国家自然科学基金资助项目(10161004);广西壮族自治区自然科学基金资助项目(04047033); 用非参数方法研究股票价格在不服从几何布朗运动下欧式期权价值的评估,首先从理论上论证基于非参数的欧式看涨期权评价方法,然后从上海证券市场收集数据,实证研究用该方法评价欧式看涨期权与经典的B lack-Scholes定价的结果有所不同,但...; 关键词：核密度估计几何布朗运动欧式期权

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