区诗德

作品数：12被引量：26H指数：3
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供职机构：玉林师范学院数学与计算机科学系更多>>
发文主题：非参数估计模型分析广义逆阵股票收益率GM(1,1)模型更多>>
发文领域：理学经济管理文化科学自然科学总论更多>>
发文期刊：《统计与咨询》《玉林师范学院学报》《统计与决策》《广西科学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金新世纪广东省高等教育教学改革工程项目更多>>
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VaR与ES的非参数估计的统计分析
《重庆大学学报（自然科学版）》2007年第10期111-115,共5页区诗德 杨善朝 
国家自然科学基金资助项目(10161004);广西自然科学基金资助项目(04047033);广西区教育厅科研资助项目(200607LX077)
利用VaR与ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,对上证指数做实证分析,并对N天的VaR的计算方法进行研究。研究结果表明,在样本容量较大的情况下,VaR与ES的非参数估计方法有较好的效果;曲线回归方法计算N天的VaR的效果明显优于正态...
关键词：风险在值 期望损失 非参数估计 
股票收益率的Markov过程及其投资策略被引量：1
《统计与咨询》2007年第3期48-49,共2页区诗德 杨善朝 
　　一、引言 　　在金融市场中,投资者最关心的是风险与收益率问题.我们可通过VaR与ES来研究投资组合的风险问题,然而它并没有给出如何根据股价变化的动态分布来取得好的回报.……
关键词：投资策略 概率矩阵 周最 收益率 MARKOV 第二状态 
可转换期权及其定价分析被引量：1
《广西科学院学报》2007年第1期26-29,32,共5页黄敢基 区诗德 杨善朝 
广西自然科学资金项目(04047033)资助
给出一种新型期权——可转换期权的定义及其模型的基本假设,采用停时理论和期权定价的鞅方法得到可转换期权的定价公式,并将可转换期权的价格与标准欧式期权的价格进行对比分析.分析结果表明,当现实市场中由各种不确定因素引起的股票价...
关键词：期权 关卡 鞅 风险管理 
欧式期权价值评估的非参数估计被引量：4
《系统工程》2006年第8期47-51,共5页区诗德 黄敢基 杨善朝 
国家自然科学基金资助项目(10161004);广西壮族自治区自然科学基金资助项目(04047033)
用非参数方法研究股票价格在不服从几何布朗运动下欧式期权价值的评估,首先从理论上论证基于非参数的欧式看涨期权评价方法,然后从上海证券市场收集数据,实证研究用该方法评价欧式看涨期权与经典的B lack-Scholes定价的结果有所不同,但...
关键词：核密度估计 几何布朗运动 欧式期权 
股票收益率密度的非参数估计及投资策略被引量：4
《统计与决策》2006年第5期4-6,共3页区诗德 邢国东 张江红 
国家自然科学基金项目(10161004);广西自然科学基金项目(0407033)
关键词：股票收益率 非参数估计 投资策略 密度 股票投资者 投机者 才能 出卖 
基于60分钟线的ARIMA模型分析日K线走势被引量：6
《统计与决策》2005年第12X期145-146,共2页区诗德 覃思乾 
本文利用比日K线更新的60分钟线数据建立ARIMA模型,并对日K线进行预测,取得了较为满意的结果.
关键词：ARIMA模型 自相关函数 偏自相关函数 60分钟线 
高等代数与解析几何优化与合并探讨——要重视开设数学上机实验课
《玉林师范学院学报》2003年第4期27-29,共3页区诗德 
新世纪广西高等教育教学改革工程项目;广西区教育厅资助课题[A66]
指出在高等代数与解析几何优化与合并这项课程改革中,重视开设数学上机实验课 具有重大的意义.
关键词：高等代数 解析几何 课程优化 课程合并 课程改革 数学上机实验课 数学软件 MATHEMATICA 
用Mathematica软件化二次型为标准型被引量：1
《玉林师范学院学报》2002年第3期7-10,共4页区诗德 
新世纪广西高等教育教学改革工程 2001立项课题;玉林区教育厅资助项目[A66]
本文指出在高等代数与解析几何合并的教改工作中,应重视使用计算机软件来求解高等代数与解析几何中的问题,并给出了用Mathematica软件把二次型化为标准型的方法。
关键词：二次型 标准型 MATHEMATICA软件 高等代数 求解 解析几何 教改 合并 计算机软件 方法 
GM(1,1)模型分析股价趋势被引量：2
《广西民族学院学报（自然科学版）》2001年第3期170-173,共4页区诗德 
用GM (1,1)等维新陈代谢模型来分析股价短期趋势 ,并根据GM(1,1)等维新陈代谢模型显示的趋势变化 。
关键词：GM(1 1)模型 GM(1 1)等维新陈代谢模型 MOORE-PENROSE广义逆 股价 灰色系统理论 短期趋势 
GM(1,1)模型中的扰动分析
《广西师范大学学报（自然科学版）》2001年第3期27-32,共6页区诗德 
国家自然科学基金资助项目 (60 0 75 0 1 6)
用 Moore-Penrose广义逆阵来处理 GM(1 ,1 )模型中的参数 a,u,给出了 GM(1 ,1 )等维新陈代谢模型的新模型与旧模型的参数关系 ,并分析了 a,u的扰动对 GM(1 ,1 )
关键词：广义逆阵 范数 GM(1 1)模型 GM(1 1)等维新陈代谢模型 
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