国家自然科学基金(11371340)

作品数：13被引量：29H指数：3
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相关期刊：《中国科学技术大学学报》《数学的实践与认识》《工程数学学报》《中国科学院大学学报（中英文）》更多>>
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基于边际正则藤copulas对具有既定皮尔逊相关系数的多元离散随机变量的抽样算法被引量：4
《中国科学技术大学学报》2020年第10期1291-1302,共12页袁振飞 胡太忠 
This work was supported by the National Nature Science Foundation of China(Nos.71871208,11371340).
基于多元离散随机变量的抽样问题在实践中的应用价值,Erhardt和Czado提出了基于C藤Copulas的多元离散随机变量的抽样算法,其优化参数为C藤的边参数,目标函数为给定的皮尔逊偏相关系数与样本偏相关系数的距离.本文引入了边际正则藤Copula...
关键词：C藤Copula 边际正则藤Copula 多远离散随机变量 Naive抽样算法 正则藤 抽样 
R-藤Pair Copula模型下的投资组合最优套期保值比例研究被引量：3
《工程数学学报》2018年第6期611-621,共11页陈涛 程希骏 马利军 符永健 
国家自然科学基金(11371340)
目前我国证券市场尚未成熟,风险对冲手段单一,因此构建一个期货对多资产进行套期保值策略对于投资组合的风险管理尤为重要.本文构建了基于线性规划的最小CVaR (Conditional Value at Risk)套期保值模型,同时运用R-藤Pair CopulaGARCH模...
关键词：PAIR COPULA GARCH CVAR 套期保值比例 
基于pair-copula情景生成和广义熵约束的CVaR投资组合模型研究被引量：1
《数学的实践与认识》2017年第21期24-31,共8页游翔宇 程希骏 马利军 
国家自然科学基金(11371340)
通过GARCH模型对收益率序列的边缘分布建模,结合copula构建收益率的联合分布函数,并由蒙特卡洛模拟生成收益率的情景,得到的结果代入广义熵约束的CVaR模型中,由此得到最优的投资权重.实证表明,在考虑不同资产之间的相依结构基础上得到...
关键词：COPULA GARCH 熵 CVAR 投资组合 
基于Fourier变换的裂解价差期权定价被引量：2
《数学杂志》2016年第4期841-850,共10页庄乾乾 程希骏 李静 
国家自然科学基金资助(11371340)
本文研究了期货期权和裂解价差期权的定价问题.利用Fourier变换方法,在ASub CIR模型的基础上,获得了单因素期货期权,两因素期货期权以及价差期权价格的表达式,最后用C++和MATLAB计算出期权的价格,解决了利用特征函数展开法计算期权价格...
关键词：ASub CIR模型 FOURIER变换 期货期权 价差期权 
改进的pair-copula参数估计方法在经济研究中的应用被引量：1
《数理统计与管理》2016年第1期122-131,共10页佘晓萌 
国家自然科学基金(11371340)
对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数。本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数。应用该方法实证分析了"克强指数"...
关键词：PAIR-COPULA 参数估计 秩相关系数 克强指数 
基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型被引量：4
《中国科学院大学学报（中英文）》2016年第1期31-36,共6页吴文娣 程希骏 刘峰 
国家自然科学基金(11371340)资助
构造带有广义熵约束的CVa R投资组合线性规划模型,采用K-means聚类法产生投资组合中各个资产收益率的情景及概率,并把它们代入模型中,得出投资组合的最优投资权数.通过选取深市的8只股票作为投资组合进行实证分析,并与MV模型对比,发现...
关键词：K-MEANS聚类算法 广义熵 CVA R模型 投资组合 
基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究被引量：1
《中国科学技术大学学报》2015年第12期1024-1029,共6页张勔 程希骏 方正 郭键鸿 刘峰 
国家自然科学基金(11371340)资助
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放...
关键词：LMSV-t PAIR COPULA VAR 马尔可夫链蒙特卡罗 
基于R-藤结构的pair-copula模型在交叉保证金设置上的应用研究被引量：1
《数学的实践与认识》2015年第18期1-7,共7页符永健 程希骏 李宁 
国家自然科学基金(11371340)
在实行交叉保证金制度的基础上,提出了R-藤结构下的pair-copula方法来解决多期货品种组合的保证金设置问题.R-藤结构变化灵活,为解决高维度联合分布的估计提供了一种新思路.实证结果表明,R-藤结构下的高维pa江copula模型能够满足实际风...
关键词：多期货品种组合 R-藤结构 交叉保证金 
基于多指标排序信息下Black-Litterman模型的研究被引量：1
《工程数学学报》2015年第4期517-523,共7页方正 程希骏 葛颖 
国家自然科学基金(11371340)~~
针对Black-Litterman模型中投资者观点难以量化的问题,本文提出一种基于TOPSIS方法的多指标排序信息下的Black-Litterman模型.首先通过TOPSIS方法对具有多个指标属性的资产进行排序,从而获得量化的观点.然后采用最新的随机最优化思想求...
关键词：BLACK-LITTERMAN模型 多指标排序 TOPSIS方法 随机最优化 
基于M-SCAD方法的利率期限结构中的节点选择被引量：1
《工程数学学报》2014年第4期579-587,共9页刘峰 程希骏 
国家自然科学基金(11371340)~~
针对国债市场部分债券价格扭曲的情况,提出一种基于M-SCAD(M-Estimator Smoothing Clipped Absolute Deviation)方法的稳健样条利率期限结构模型.首先,将M-SCAD方法引入到三次多项式样条函数中对利率期限结构建模.然后,给出模型的优点...
关键词：期限结构 三次样条 节点选择 M—SCAD 
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