国家自然科学基金(71271173)

作品数：7被引量：37H指数：4
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相关期刊：《统计与决策》《投资研究》《中国经济问题》《武汉金融》更多>>
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市场微观结构下高频交易流动性——基于我国商品期货市场的实证研究被引量：4
《系统工程》2016年第1期17-25,共9页刘文文 乔高秀 
中国博士后科研基金面上项目(2013M541526);国家自然科学基金面上项目(71271173);西华大学校重点项目(zw1421239)
市场微观结构是研究价格形成过程的一门学科,在市场微观结构下进行的交易是高频交易的核心。高频交易者在市场中提供流动性,但与知情交易者交易时会遭受损失,指令流逆向选择高频交易者,这些指令流被认为是有毒的。首先采用一种全新的方...
关键词：流动性 指令流毒性 市场微观结构 基于信息交易的概率 VPIN 
沪深300股指期货的价格发现能力及波动溢出效应研究——基于BEEK-GARCH模型的证据被引量：11
《西南大学学报（自然科学版）》2015年第11期104-113,共10页陶启智 李亮 郭姝辛 
国家自然科学基金项目(71271173)
以沪深300股指期货自推出至今的1分钟数据作为研究样本,使用BEEK-GARCH模型量化沪深300股指期货和现货市场的价格发现能力及波动溢出效应.研究发现,我国期货市场成立初期并未发挥其价格发现功能,这一现象随着市场成熟度增加而逐渐改善,...
关键词：沪深300指数期货 价格发现功能 波动溢出效应 
国债期货推出对股指期货市场波动性与流动性的影响研究被引量：3
《统计与决策》2015年第22期167-171,共5页刘文文 秦博 
国家自然科学基金面上项目(71271173);国家自然科学基金青年项目(71301132);中国博士后科研基金面上项目(2013M541526)
文章采用国债期货股与指期货高频数据,基于非对称GARCH-BEKK模型,分析国债期货推出前后对股指期货市场价格波动影响、波动溢出及非对称效应。结果表明国债期货推出后降低了股指期货波动性与流动性,提高了股指期货对新信息反应速度。国...
关键词：国债期货 股指期货 波动溢出 非对称效应 
我国股指期货市场价格发现功能和波动溢出效应研究——基于VECM-DCC-MVGARCH模型被引量：3
《武汉金融》2014年第8期17-22,共6页刘文文 乔高秀 
中国博士后科研基金面上项目:基于GARCH模型的波动率风险溢价与波动率衍生品定价(2013M541526);国家自然科学基金面上项目:复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究(71271173);国家自然科学基金青年项目:衍生证券的熵定价方法研究--基于衍生证券市场的有效信息(71301132)
本文对我国股指期货市场的价格发现功能进行了实证研究。首先用Granger因果检验分析了两个市场的因果关系。其次分析了股指期货市场和现货市场之间的领先-滞后关系、波动率传导和条件相关关系。最后通过脉冲响应函数分析了两个市场对信...
关键词：沪深300指数期货 价格发现 波动溢出 条件相关系数 
跳扩散模型下考虑不同违约回收率的可转债定价被引量：3
《系统工程》2013年第3期1-7,共7页乔高秀 潘席龙 
国家自然科学基金资助项目(71271173);国家自然科学基金青年项目(71073129);中央高校基本科研业务专项基金资助项目(JBK120211)
在Ayache等(2003)简化模型的基础上提出股票价格服从跳-扩散过程时具有违约风险的可转债定价模型。将可转债拆分为虚拟的债券和股权部分价值之和,采用Crank-Nicolson有限差分法构造数值解法,分别计算三种回收率(市值回收率、面值回收率...
关键词：可转换债券 违约风险 跳-扩散过程 回收率 
测量高频交易领域中的指令流毒性——基于我国沪深300指数期货的实证研究被引量：9
《中国经济问题》2013年第1期81-91,共11页刘文文 张合金 
国家自然科学基金<复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究>(71271173)资助
作为量化投资的前沿和热点问题,市场微观结构和高频交易近年来在国内备受关注,但是由于我国的股指期货推出比较晚,学术界对此关注的并不多。本文正是在此背景下研究了我国股指期货市场的指令流毒性,当指令流逆向的选择做市商时,指令流...
关键词：流动性 指令流毒性 市场微观结构 VPIN 
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