国家自然科学基金(11271140)

作品数：12被引量：30H指数：3
导出分析报告
相关作者：邓雪杨立洪孙全德郭艾朱长江更多>>
相关机构：华南理工大学中南财经政法大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《信息工程大学学报》《数学建模及其应用》《时代金融》更多>>
相关主题：投资组合投资组合优化模型数学技术实验教学体系实验教学更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
一类新的短记忆过程及其在金融中的应用
《数学建模及其应用》2021年第2期17-24,共8页杨梓健 王晓天 
国家自然科学基金(11071082,11271140)。
为了刻画风险资产的收益和波动率,提出一个新的非高斯过程E_(H)(t),该过程具有短记忆性和“高峰厚尾”的特性.此外,给出了该过程的基本性质,并且基于该过程构建了一个新的无套利股票价格模型.本文描绘该过程的样本路径和概率密度函数,...
关键词：次分数布朗运动 高峰厚尾 短记忆性 无套利机会 
中国股市期权波动率微笑特征的实证分析
《数学建模及其应用》2021年第1期17-25,共9页曹丕垚 王晓天 
国家自然科学基金(11071082,11271140)。
波动率微笑现象显示了期权隐含波动率和执行价格之间的关系.在理想的完全符合Black-Scholes期权定价模型假设的情况下,期权隐含波动率关于执行价格应该是一条水平线.然而,在实证分析中,对隐含波动率和执行价格进行拟合并绘制曲线,会产...
关键词：波动率微笑 回归分析 BLACK-SCHOLES期权定价模型 截面数据建模 面板数据建模 
带交易费的亚式期权定价研究和数值分析
《数学建模及其应用》2020年第4期57-65,共9页王世琳 王晓天 
国家自然科学基金(11071082,11271140)。
在Leland带交易费的期权定价模型的基础上,对亚式期权定价模型中的期权规避策略进行了优化,提出用修正的Leland规避策略构造亚式期权的复制策略,并推导出了在修正的规避策略下带交易费的定价模型.对修正的规避策略与Leland规避策略进行...
关键词：亚式期权 期权定价 交易费 Delta对冲 规避策略 
基于多策略融合的市场模式预测模型
《时代金融》2019年第14期112-114,132,共4页王旭 
国家自然科学基金面上项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH030);2016广东省自然科学基金面上项目(2016A030313545);2015年广东省研究生教育创新计划重点项目(2015JGXMZD03);2016年广东省学位与研究生教育改革研究规划项目(2016QTLXXM-19)
本文创新地提出了'市场信息熵'的概念通过分析行业间波动方向的有序性来判断市场总体的状态,然后与不同参数周期的趋势跟踪策略和趋势反转策略相结合,进而将这些策略信号指令作为输入,市场模式状态作为输出建立Logistic回归模型,即构造...
关键词：量化择时 模式识别 市场信息熵 多策略融合 
基于PSO-AFSA混合算法的模糊投资组合问题的研究被引量：5
《运筹与管理》2018年第9期148-155,共8页宋健 邓雪 
国家自然科学基金面上项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH030);2016广东省自然科学基金面上项目(2016A030313545);2015年广东省研究生教育创新计划重点项目(2015JGXM-ZD03);2016年广东省学位与研究生教育改革研究规划项目(2016QTLXXM-19)
针对模糊不确定的证券市场,用可能性均值、下可能性方差和协方差分别替换了投资组合模型中概率均值、方差和协方差,构建了双目标均值-方差投资组合模型。然后采用线性加权法将双目标模型转化为单目标模型,进而提出了一个PSO-AFSA混合算...
关键词：投资组合 粒子群算法 人工鱼群算法 线性加权 全局搜索 
基于信息值的相关属性约减——加权二分类朴素贝叶斯算法研究被引量：9
《统计与决策》2018年第2期23-26,共4页杨立洪 李琼阳 李兴耀 
国家自然科学基金资助项目(11271140);广东省产学研协同创新成果转化项目(2016B090918041)
在经典的朴素贝叶斯分类算法中,往往假设各属性之间相互独立,且对目标变量的影响程度一致,但实际问题几乎不可能满足此假设。实际应用中的二分类问题最多,在二分类问题中考虑到属性相关、样本分布不平衡、各属性影响程度的不一致性对模...
关键词：信息值 属性约减 加权 二分类 贝叶斯算法 自适应 
带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究
《高师理科学刊》2017年第8期1-5,共5页庄惠丹 邓雪 
国家自然科学基金面上项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH030);2016年广东省自然科学基金面上项目(2016A030313545);2015年广东省研究生教育创新计划重点项目(2015JGXM-ZD03);2016年广东省学位与研究生教育改革研究规划项目(2016QTLXXM-19)
有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险...
关键词：投资组合 风险厌恶系数 交易费用 有效边界 无风险资产 
均值-半方差-熵投资组合优化模型被引量：2
《吉首大学学报（自然科学版）》2017年第3期86-90,共5页孙全德 邓雪 
国家自然科学基金资助项目(11271140);教育部人文社会科学青年基金资助项目(13YJCZH030);广东省自然科学基金自由项目(2016A030313545);华南理工大学中央高校基本科研业务费重点项目(X21XD2152360);广东省学位与研究生教育改革研究重点项目(2015JGXM-ZD03)
比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知,在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理的结论.引入熵构建均值-半方差-熵模型.实例分析结果表明,新...
关键词：投资组合 半方差 熵 风险 
基于熵的投资组合优化模型的研究综述
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2017年第1期39-42,共4页孙全德 邓雪 
国家自然科学基金(11271140);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJCZH030);2016广东省自然科学基金自由项目(2016A030313545);2015年华南理工大学中央高校基本科研业务费重点项目(x2lxD2152360);2015年广东省学位与研究生教育改革研究重点项目(2015JGXM-ZD03)
Markowitz定义的以证券收益率的方差为证券风险的度量方式存在计算复杂、高估风险(高于期望收益的部分也视为风险的范畴)和收益率分布只能是正态分布的局限性.为了解决这种风险度量的局限性,研究了证券投资组合理论的风险度量方法,本着...
关键词：投资组合 风险度量 随机不确定熵 模糊不确定熵 
组合评价模型在医药供应商评级中的应用被引量：1
《中国管理信息化》2016年第16期62-64,共3页陶玉琪 杨立洪 
国家自然科学基金项目(11271140)
随着医药企业药品购销和管理模式的不断变化,供应商评级作为企业进行供应商选择、管理、监督和改善等一系列活动的基础和标准,显得越来越重要。本文主要从医药供应商入手,提出基于层次分析的有序多分类Logistic组合评价模型,在层次分析...
关键词：供应商评级 组合评价模型 层次分析 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部