国家自然科学基金(71201075)

作品数：11被引量：48H指数：5
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基于已实现波动率的50ETF期权定价研究被引量：8
《管理科学》2019年第3期148-160,共13页瞿慧 何佳诺 
国家自然科学基金(71671084,71201075)~~
2015年2月9日上证50ETF期权正式上市交易,标志着中国开始进入期权时代,也对期权的准确定价提出了迫切要求。波动率是期权定价模型的核心参数,准确估计和有效预测波动率对期权定价性能至关重要。利用50ETF的日内高频价格计算已实现波动率...
关键词：期权定价 已实现波动率 异质自回归伽马模型 异质杠杆 已实现半差 50ETF 
引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究被引量：3
《中国管理科学》2016年第S1期454-460,共7页瞿慧 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
考虑到资产收益的跳跃以及联跳行为给套期保值策略带来的挑战,利用沪深300股指期货与沪深300指数及其成分股的5分钟高频数据,识别现货跳跃、期货跳跃、期货-现货联跳以及成分股联跳,并用Hawkes过程估计相应跳跃强度与联跳强度,在基本的...
关键词：联跳 套期保值比率 向量异质自回归模型 Hawkes过程 
区分大、小跳跃的已实现波动模型及其预测精度评价被引量：1
《统计与决策》2016年第8期65-70,共6页瞿慧 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
文章运用日内高频价格估计金融资产每日波动,并将其区分为具有不同统计特性的连续与跳跃成分。考虑到不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并具有不同的时间序列特征,提出在已实现波动HAR-RV-J模型和HAR-RV-CJ模型基础上,选择合适的阈...
关键词：大、小跳跃 已实现波动 HAR模型 样本外预测 SPA检验 
基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法被引量：2
《系统工程》2016年第1期1-9,共9页瞿慧 黄世俊 周慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);中央高校基本科研业务费专项资金(1107011810;1118011804);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据...
关键词：可变阈值 日内跳跃识别 跳跃波动 连续波动 波动率建模 SPA检验 
HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析被引量：15
《系统工程》2015年第3期32-37,共6页瞿慧 李洁 程昕 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以对收益条件方差建模的GARCH族波动率模型,及对高频已实现波动建模的HAR族波动率模型为考察对象,采用滚动时间窗的样本外预测,结合具有Bootstrap特性的SPA检验法,分别使用4种常用的损失函数作为评价指标,比较了13种常用波动率模型对沪...
关键词：波动率预测模型 HAR族模型 GARCH族模型 已实现波动 高频价格 SPA检验法 
基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究被引量：6
《中国管理科学》2015年第S1期453-458,共6页瞿慧 徐冰慧 牛孟芝 
国家自然科学基金资助项目(71201075);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差,给动态套期保值带来了挑战。因此,进行更为精准的跳跃识别,并将其合理纳入套期保值模型,对于套保绩效的改进有重要意义。鉴于此,首先对基于高频数据的非参数日内跳跃检验方法进行改进...
关键词：高频数据 日内跳跃识别方法 日内效应 向量异质自回归模型 套期保值 
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型被引量：1
《统计与决策》2015年第9期34-37,共4页瞿慧 杨洋 
国家自然科学基金重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金项目
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深30...
关键词：已实现波动 平滑转移 异质自回归模型 Logistic函数 沪深300指数 
风险管理视角下的高频波动率测度比较被引量：5
《中国管理科学》2014年第S1期307-312,共6页瞿慧 王怿智 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
鉴于波动率研究的一个重要应用是金融风险管理,提出在风险管理视角下比较各种高频波动率测度。具体考虑已实现波动、双幂次变差、中位数已实现波动、双尺度已实现波动、已实现极差和最优线性组合已实现波动,借助偏学生t分布假设下的Real...
关键词：高频波动率测度 Realized GARCH模型 样本外预测 SPA检验 
基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模被引量：2
《系统工程》2014年第2期32-39,共8页瞿慧 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金资助项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);中央高校基本科研业务费专项(1107011810;1118011804);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
以多幂次变差的测量为理论基础,考虑到有限样本规模的局限以及市场微观结构噪声的影响,提出交错取样门限多幂次变差方法并将其用于中国股市高频已实现波动的细分,区分出连续波动与跳跃波动。根据已实现波动、连续波动与跳跃波动的不同...
关键词：交错取样门限多幂次变差 已实现波动 连续波动 跳跃波动 跳跃强度 跳跃间隔时间 非对称性建模 
基于跳跃规模细分的已实现波动率建模研究被引量：7
《中国管理科学》2013年第S1期310-314,共5页瞿慧 张明卓 
国家自然科学基金资助项目(71201075);江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
基于金融高频数据的已实现波动相关理论的提出,使得对跳跃波动与连续波动的识别及区分建模成为可能。不同规模的跳跃可能对应于不同的风险源并存在不同的时间序列特征,但现有文献尚未研究过对大、小跳跃的区分建模。鉴于此,在已实现波动...
关键词：已实现波动率 HAR-RV-CJ模型 跳跃规模细分 移动窗 样本外预测 
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