国家自然科学基金(70471030)

作品数：23被引量：143H指数：7
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相关作者：马超群李红权邹琳刘超张虹更多>>
相关机构：湖南大学湖南师范大学中国科学院数学与系统科学研究院暨南大学更多>>
相关期刊：《财经研究》《财经科学》《价格理论与实践》《统计与决策》更多>>
相关主题：实证研究股票市场非线性动力学金融市场风险管理更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
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一体化下游企业的零部件自制与外包决策的供应链短期均衡研究被引量：7
《中国管理科学》2011年第1期42-47,共6页张汉江 张媛 李俊萍 罗端红 
国家自然科学基金资助项目(70471030)
企业常常面临选择:零部件生产是自己制造还是外包给零部件供应商,在产业组织理论中是一个企业纵向一体化的选择问题。在分析指出下游企业零部件生产的外包和自制的市场行为改变了该产业组织的结构的基础上,本文分别以上游供应商利润、...
关键词：物流与供应链管理 外包策略 斯坦伯格竞争 库诺特竞争 
金融市场的复杂性与金融风险调控：基于金融混沌理论被引量：7
《金融理论与实践》2009年第5期8-11,共4页李红权 罗思哲 
国家自然科学基金(70471030):金融市场的非线性动力学特征与风险管理研究;湖南省教育厅资助科研项目;中国博士后科学基金资助项目(20070410648)
以金融混沌理论为代表的非线性金融理论是金融研究与金融实务领域的一个前沿工具。已有的研究表明金融市场是一个复杂的动力系统,具有显著的混沌效应。本文依据混沌控制的一般原理,提出了金融市场风险调控的原理与方法。这一研究结果将...
关键词：金融市场 风险管理 混沌理论 
分数商品期货期权定价模型及其实证研究被引量：5
《系统工程》2009年第2期23-27,共5页马超群 刘超 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);国家自然科学基金资助项目(70471030)
商品期货期权在企业进行套期保值、完善期货市场功能、构造商品投资组合中起重要作用。商品期货市场是一个复杂的非线性动力学系统,期货价格并不服从标准的布朗运动。本文在商品期货价格服从分数布朗运动的基础上,运用拟条件期望和分数G...
关键词：期货市场 分形市场 分数布朗运动 期货期权定价 
上海金属期货市场的非线性波动特征研究被引量：13
《财经理论与实践》2009年第1期36-40,共5页马超群 刘超 李红权 
国家杰出青年科学基金(70825006);国家自然科学基金(70471030);湖南省教育厅资助科研项目(06B063)
期货市场是一个典型的非线性动力系统,通过对上海期货交易所(SHFE)的铜、铝期货合约进行非线性波动特征检验,采用基于GED(广义误差分布)的GARCH族模型考察期货收益率的ARCH效应、杠杆效应,并用R/S分析法检验期货收益率和波动率的长期记...
关键词：金属期货市场 ARCH效应 杠杆效应 长期记忆性 
股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究被引量：21
《系统工程》2008年第9期80-84,共5页马超群 刘钰 姚铮 袁梦兮 路文金 
国家自然科学基金资助项目(70471030);国家杰出青年科学基金资助项目(70825006)
股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定。本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主要计算方法,并针对香港恒生指数期货套期保值进行深入的实证分...
关键词：股指期货 套期保值比率 风险 
中国股市仿真系统建模及其非线性特征研究被引量：10
《系统管理学报》2008年第4期385-389,共5页邹琳 马超群 李红权 
国家自然科学基金资助项目(70471030)
作为新兴的股票市场,中国股票市场还不成熟和完善,用传统方法很难建模。在交易者模型中引入了噪声交易者模型,并加入政策因子,应用遗传算法来进化预测规则,建立了Agent的价格预期模型。同时根据中国股利收益率偏低的特点,建立了中国的...
关键词：中国股市 仿真系统 非线性动力学 遗传算法 
中国证券市场投资者教育探析被引量：2
《邵阳学院学报（社会科学版）》2008年第4期39-42,共4页何琳洁 连进军 马超群 
国家自然科学基金资助项目(课题编号:70471030)
长期以来,我国证券市场的发展和证券投资者素质存在着巨大的脱节。从投资者教育的概念着眼,从中国证券市场上投资者的非理性行为特征和投资者教育现状入手,针对中国证券市场投资者的特殊性,设计出对应的投资者教育策略。希望通过这些对...
关键词：证券市场 非理性 投资者教育 
面向动态风险评价及投资决策的IRRV模型被引量：5
《中国管理科学》2008年第6期1-8,共8页佘升翔 马超群 
国家杰出青年科学基金资助项目(70825006);国家自然科学基金资助项目(70471030)
建立了跨期相对风险-价值(Inter-temporal Relative Risk-Value,简称IRRV)模型,首次整合了时间-概率权衡与风险-价值权衡。面向结果非负的复杂风险事件,在偏好公理的基础上推导出时间-概率权衡关系的显性表达式,将时间具有内在不确定性...
关键词：时间-概率权衡 风险-价值权衡 内在折扣率 跨期相对风险-价值模型 
股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法被引量：11
《湖南大学学报（自然科学版）》2008年第5期85-88,共4页马超群 邹琳 李红权 
国家自然科学基金资助项目(70471030);国家社会科学基金资助项目(030JBY56);教育部博士点基金资助项目
在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD...
关键词：混沌理论 非线性分析 对数线性趋势消除法 BDS检验 返回临近检验 
股价波动的本质特征是什么？-基于非线性动力学分析视角的研究被引量：12
《中国管理科学》2008年第5期1-8,共8页李红权 汪寿阳 马超群 
国家自然科学基金委员会优秀创新研究群体基金(70221001);国家自然科学基金(70471030);中国博士后科学基金资助项目(20070410648)
基于金融复杂性研究视角,采用非线性动力学分析方法,分析股市波动的本质特征与形成机制。结果表明股市波动具有显著的分形动力学特征与长期记忆效应;股票市场存在低维混沌,具有内生的不稳定性;股价行为有其内在的非线性动力学形成机制,...
关键词：金融市场 复杂性 非线性动力学 正反馈 异质性 
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