国家自然科学基金(70671006)

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相关期刊：《管理科学学报》《合作经济与科技》《系统工程理论与实践》《北京工业大学学报》更多>>
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基于交易量的最优指令提交策略模型被引量：1
《数学的实践与认识》2012年第12期9-16,共8页张强 刘善存 邱菀华 
国家自然科学基金(70671006);全国优秀博士论文作者专项基金(2000466)
构建了两个价位的指令驱动市场模型.交易者根据自己的估值选择提交限价指令或市价指令.假设交易量作为交易者的禀赋,可在一个连续区间上任意取值,从而提出限价收益曲线的概念,并结合该曲线给出基于交易量的最优指令提交策略时.最优指令...
关键词：私人估值 限价收益曲线 指令驱动 混合策略 
投资者情绪与股票收益:牛熊市对比及中美比较被引量：19
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011年第1期74-80,共7页王一茸 刘善存 
国家自然科学基金资助项目(70671006);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
选择央视看盘BSI指数、封闭式基金折溢价律及消费者信心指数作为投资者情绪的度量指标,采用回归分析、向量自回归模型、脉冲响应函数等方法对比中国股票市场处于牛市与熊市时投资者情绪与上证综指收益率相互影响的不同,并比较中国与美...
关键词：投资者情绪 股票收益 向量自回归模型 
基于波函数的证券市场回报率分析
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2010年第6期52-55,共4页闵文强 刘善存 
国家自然科学基金资助项目(70671006);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
利用有限深方势阱中自由粒子的波函数,结合上证综指数据,得到了与实际相符合的证券市场回报率的分布函数。该函数能与实际数据很好地符合,验证了波函数模型的有效性和稳健性,表明证券市场回报率具有一定的量子效应。分布函数印证了市场...
关键词：金融物理 有限深方势阱 波函数 证券市场回报率 
交易信息含量与资产定价:来自A股的经验证据被引量：3
《系统工程》2010年第6期1-8,共8页朱元琪 刘善存 
国家自然科学基金资助项目(70671006);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
采用Hasbrouck提出的交易信息含量[1]衡量A股交易中的信息不对称,通过组合方法、Fama和French资产定价实证框架[2],研究1999年7月至2008年12月A股股票交易信息含量与预期收益之间的关系。研究结果表明,以市值和交易信息含量为标准构建...
关键词：交易信息含量 信息性风险 资产定价 市场微观结构 
基于VAR模型的知情交易者信息性交易概率研究被引量：4
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2010年第5期69-71,共3页许敏 刘善存 
国家自然基金资助项目(70671006);全国优秀博士论文作者专项基金资助项目(200466)
选取CCER提供的上海证券交易所股票从2003年7月1日到2003年12月31日的分笔高频交易数据,构建了包含较全面信息的向量自回归(VAR)模型,得到了信息性交易概率代理变量,并在此基础上对变量进行相关性分析。研究结果表明,样本期间内信息性...
关键词：信息性交易概率 知情交易者 价差 日内模式 公司公告 
非知情交易者策略性交易及均衡特征研究
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2010年第4期41-43,共3页宋玉涛 刘善存 
国家自然科学基金资助项目(70671006);全国博士学位论文作者专项资金资助项目(200466)
利用理性预期思想建立做市商与知情、非知情交易者之间的博弈模型,研究市场达到一般均衡状态时的最优信息成本和市场流动性,分析信息的内生化决策对价格信息含量的影响,并得出知情交易者数目增加在一定条件下反而会降低价格信息含量的结...
关键词：策略性交易 均衡特征 价格的信息含量 
异质信息条件下的博弈均衡
《北京工业大学学报》2010年第2期284-288,共5页宋玉涛 刘善存 胡虎 
国家自然科学基金资助项目(70671006);全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200466)
为考察异质私有信息条件下的交易行为和均衡定价,运用理性预期思想建立了信息性交易者的2期策略性博弈模型,证明满足一定条件时市场中存在线性均衡,并给出均衡定价和交易策略的解析形式,通过数值仿真方法求出1组均衡解,得出内幕交易者...
关键词：异质信息 博弈模型 均衡定价 
交易者市场到达率及影响因素研究被引量：10
《管理科学学报》2010年第1期85-94,共10页许敏 刘善存 
国家自然基金资助项目(70671006);全国优秀博士论文作者专项基金资助项目(200466)
将交易者市场到达率看作与市场状态相依的变量,实证研究了上海证券市场知情与非知情交易者的市场到达率及其影响因素.首先运用EKOP模型假设,选取2003.7.1至2003.12.31上海证券市场高频分笔交易数据,对知情与非知情者的到达率(交易强度)...
关键词：信息性交易 到达率 弹性 知情交易者 非知情交易者 
一类缺项整插值算子在Besov空间中的逼近
《沈阳工程学院学报（自然科学版）》2009年第4期390-393,共4页赵振宇 耿爱成 
国家自然科学基金资助项目(70671006)
有关指数型缺项整插值算子的研究已经有了很多的成果,它在经典空间中的逼近问题前人已经做了大量的研究,该算子在空间的收敛性和饱和性问题已经有了深刻的结论.在此基础上,利用泛函的定义首次研究了在Besov空间中,这类指数型缺项整插值...
关键词：BESOV空间 饱和类 饱和阶 整插值 
基于市值规模的上海股市流动性动态分析被引量：3
《系统工程》2009年第9期1-9,共9页朱元琪 刘善存 
国家自然科学基金资助项目(70671006);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
将上海证券交易所上市交易的股票分成十组,选取其中的极大和极小市值组合,采用向量自回归模型(VAR)分析收益、波动及日内买卖不平衡对大盘股和小盘股流动性的动态影响以及两类股票流动性的相互影响。实证结果表明,大盘股和小盘股的流动...
关键词：流动性 收益 波动 日内买卖不平衡 向量自回归模型(VAR) 市场微观结构 
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