国家自然科学基金(70971071)

作品数：10被引量：25H指数：3
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沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究被引量：2
《青岛大学学报（自然科学版）》2014年第1期92-95,100,共5页马卫锋 王永升 唐衍伟 
国家自然科学基金(批准号:70971071)资助
为了检验我国股指期货市场定价效率和套利情况,根据市场实际情况设定了各种参数,构建了股指期货区间定价模型,并利用ETF组合作为现货,利用市场交易真实数据模拟了套利交易。结果发现,我国股指期货市场定价效率较高,错误定价比率较低,且...
关键词：股指期货 期现套利 区间定价模型 沪深300ETF 
无漂移算术布朗运动下股指期货套期保值连续出清策略被引量：4
《中国管理科学》2014年第2期10-15,共6页唐衍伟 陈刚 刘喜华 
国家自然科学基金资助项目(70971071)
假定股票和期货服从无漂移项的算术布朗运动,投资者效用为均值-方差形式,价格冲击为线性,在连续时间框架下,求解单只股票与股指期货套期保值同步出清问题,得到出清轨迹。参数分析表明:当风险厌恶程度较大时、组合标准差越大,投资者倾向...
关键词：股指期货 套期保值 出清策略 
沪深300股指期货与现货市场的价格关系研究被引量：2
《青岛大学学报（自然科学版）》2013年第4期83-88,共6页杨玉红 唐衍伟 
国家自然科学基金项目(批准号:70971071)
通过采用平稳性检验、构建误差修正模型、运用脉冲响应分析和方差分解方法,对已上市交易的沪深300股指期货和现货指数之间的引导关系进行了实证研究.结果表明:从长期来看,沪深300股指期货价格与指数现货价格之间存在稳定的协整均衡关系...
关键词：沪深300股指期货 脉冲响应函数 误差修正模型 方差分解 
白糖期货波动特征实证检验被引量：3
《青岛大学学报（自然科学版）》2013年第1期71-75,共5页唐衍伟 陈刚 杨玉红 
国家自然科学基金资助项目"股指期货套期保值最优出清策略"(70971071)
对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,其α+β值小于1,但非常接近1,表明都具有很强的波动持续性;EGAR...
关键词：白糖期货 波动性 杠杠效应 EGARCG TGARCH 
基于分层市值加权法的沪深300股票指数模拟组合构建
《青岛大学学报（自然科学版）》2013年第1期76-79,共4页陈刚 唐衍伟 徐修德 
国家自然科学基金资助项目"股指期货套期保值最优出清策略"(70971071)
对市值加权法构建股票指数模拟组合时权重股的选取和分层市值加权法的基本步骤进行了分析,并根据行业分类,采用分层市值加权法构建了沪深300指数的模拟投资组合。
关键词：沪深300股票指数 模拟组合 分层市值加权法 
沪深300股指期货流动性风险测度被引量：1
《青岛大学学报（自然科学版）》2012年第4期95-98,共4页王永杰 唐衍伟 陈刚 
国家自然科学基金资助项目(70971071)
运用BDSS模型对我国沪深300股指期货合约2010年6月1日至2012年4月23日的流动性风险进行实证检验,结果发现,收益率序列并不符合正态假定,具有尖峰厚尾特征;风险测度检验发现流动性风险占到总市场风险的一半以上,在忽略了流动性风险情况下...
关键词：沪深300股指期货 流动性 La-VaR 
中国金属期货市场有效性检验与分析被引量：1
《青岛大学学报（自然科学版）》2012年第3期80-83,共4页陈刚 唐衍伟 徐修德 
国家自然科学基金资助项目(70971071)
通过单位根检验、序列相关性检验和游程检验三种统计检验方法对2005年—2011年我国铜和铝期货的弱有效性进行了检验,三种检验方法的结果一致表明,铜、铝期货市场的价格序列并不符合随机游走过程,市场还未达到弱式有效。
关键词：金属期货市场 弱有效性市场 单位根检验 序列相关检验 游程检验 
大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件被引量：4
《青岛大学学报（自然科学版）》2012年第3期84-87,共4页唐衍伟 陈刚 杨玉红 
国家自然科学基金资助项目(70971071)
选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。
关键词：大豆压榨套利 压榨利润 无套利条件 
股指期货套期保值比率的选择
《青岛大学学报（自然科学版）》2012年第3期88-92,共5页国茂 徐修德 
国家自然科学基金资助项目(70971071)
针对股指期货套期保值比率的选择问题,运用我国沪深300现货指数和沪深300股指期货数据进行了实证研究。研究中,把交易成本这一因素考虑进来,通过HE指标和修正的HE指标得出的不同结果作对比,得出交易成本角度下的最优套期保值比率。因此...
关键词：股指期货 HE指标 修正的HE指标 套期保值比率 
我国证券公司生产效率及效率持续性评价研究被引量：8
《华东经济管理》2011年第12期66-71,共6页张学涛 刘喜华 李敏 
国家自然科学基金项目(70971071);青岛大学优秀研究生学位论文培育项目(YSPY2011013)
文章运用SEDEA模型和基于DEA的Malmquist生产率指数,对2005—2010年我国22家证券公司的生产效率进行动态研究,并运用效率持续性指数进行聚类分析。结论表明:我国证券业整体生产效率水平不高,且多数证券公司效率持续性较弱;证券公司生产...
关键词：证券公司 超效率DEA MALMQUIST指数 效率持续性 
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