国家自然科学基金(71361015)

作品数：19被引量：47H指数：4
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相关期刊：《系统科学与数学》《工程数学学报》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
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指数-威布尔分布参数的经验Bayes检验问题被引量：2
《江西师范大学学报（自然科学版）》2019年第4期348-352,共5页桂国祥 黄娟 
国家自然科学基金(71361015);广东省自然科学基金(2018A030307070,2016A030313812)资助项目
利用经验贝叶斯方法研究了在线性损失下指数-威布尔分布参数的经验Bayes检验问题,构造了在历史样本是长程相协样本下的参数经验Bayes检验函数,并证明了所提出的经验Bayes检验函数满足渐近最优(a.o.)性及给出了该函数的收敛速度.
关键词：长程负相协 经验BAYES检验 渐近最优性 收敛速度 
基于在险价值风险度量的信度估计被引量：2
《数学的实践与认识》2018年第10期135-142,共8页周东琼 刘志强 温利民 
国家自然科学基金(71761019,71361015);江西省自然科学基金(20171ACB21022);江西省人文社科基金(15WTZD10)
在险价值度量（Value—at—Risk）是金融中的一种重要的风险度量方法，被广泛应用于金融、保险等风险管理行业．建立了在险价值的贝叶斯统计模型，利用信度理论的方法将在险价值的估计限定在经验估计的线性函数中，得到了在险价值的信...
关键词：在险价值 风险度量 信度估计 强相合性 渐近正态性 
基于Copula相依模型的指数保费预测被引量：2
《江西师范大学学报（自然科学版）》2018年第1期19-22,共4页杜梦颖 章溢 温利民 
国家自然科学基金(71361015);江西省自然科学基金青年重点课题(S2017QNZDB0027)资助项目
指数保费原理是非寿险精算中的一种重要保费原理,在理论和实际中都有重要应用.然而,大部分关于指数保费的统计推断文献都假设风险是相互独立或条件独立的,这种独立性在实际中并不一定成立.基于Copula相依模型,给出了指数保费的预测,并...
关键词：相依风险 指数保费原理 COPULA函数 CalytonCopula 
基于广义线性模型的个体索赔RBNS准备金评估被引量：1
《应用数学学报》2017年第4期573-593,共21页张林娜 温利民 王江峰 王伟 
国家自然科学基金(71361015);江西省自然科学基金重点项目(20171ACB21022);江西省社科十二五规划项目(15WDZT10);教育部人文社科基金(15YJC910010;14YJC630085)资助
基于个体索赔模型对准备金的评估已成为准备金评估研究的重要内容.本文基于广义线性模型,对个体索赔额及索赔数目建立责任准备金模型,给出未决赔款责任准备金的期望及方差.进而,根据样本数据对未知参数求解极大似然估计,并讨论了估计的...
关键词：RBNS 广义线性模型 个体索赔 极大似然估计 渐近正态性 
偏度系数的近似线性贝叶斯估计被引量：4
《统计与决策》2017年第10期78-81,共4页章溢 龚海林 
国家自然科学基金资助项目(71361015);教育部人文社科基金资助项目(15YJC910010);江西省自然科学基金资助项目(20142BAB201013)
在概率统计中,偏度系数反映了随机变量的密度曲线的对称特征。由于偏度系数涉及到分布的前三阶矩,因此得到好的估计有一定的难度。文章建立贝叶斯模型,对偏度系数提出近似线性贝叶斯估计,并在多条数据结构下,对先验分布的超参数提出合...
关键词：偏度系数 近似线性贝叶斯估计 超参数 经验贝叶斯估计 
相依风险模型下风险保费的信度估计被引量：4
《系统科学与数学》2017年第2期516-527,共12页章溢 郑丹 温利民 
国家自然科学基金(71361015);江西省自然科学基金(20142BAB201013);教育部人文社科基金(15YJC910010;14YJC630085)资助课题
建立了风险之间呈现某种特殊相依结构的信度模型.利用正交投影的方法,得到了相依风险模型下的Bühlmann信度保费和Bühlmann-Straub信度保费,并讨论了信度估计的统计性质.结论表明,在风险之间呈现相依结构时,信度预测是个体索赔均值,总...
关键词：信度估计 相依风险 正交投影 信度因子 
峰度与偏度系数的近似经验贝叶斯估计被引量：3
《江西师范大学学报（自然科学版）》2016年第4期358-362,共5页章溢 吕凤虎 
国家自然科学基金(71361015);教育部人文社会科学基金(15YJC910010);江西师范大学研究生创新基金(2014010654)资助项目
建立了单样本数据的贝叶斯模型,给出了偏度系数和峰度系数的线性贝叶斯估计及近似信度估计.进而,将模型推广到多样本数据模型下,并讨论了近似信度估计的统计性质,比较了贝叶斯估计、线性贝叶斯估计及近似信度估计的均方误差.最后,给出...
关键词：峰度系数 偏度系数 线性贝叶斯估计 近似信度估计 超参数 经验贝叶斯估计 
零期望效用原理下的贝叶斯保费被引量：4
《系统科学与数学》2016年第8期1318-1328,共11页温利民 庄小红 
国家自然科学基金(71361015);江西省自然科学基金(20142BAB201013)资助课题
在零期望效用保费原理下,定义了风险保费及贝叶斯保费,讨论了零期望效用保费及损失函数的关系,得到了各种效用函数下的贝叶斯保费,并证明了这些贝叶斯保费的强相合性,最后通过数值模拟的方法验证了贝叶斯保费的收敛速度.
关键词：零期望效用保费 风险保费 贝叶斯保费 相合性 
Pareto风险模型中分位数保费的贝叶斯估计
《华东师范大学学报（自然科学版）》2016年第4期60-69,共10页魏斯怡 章溢 温利民 
国家自然科学基金(71361015);江西省自然科学基金(20142BAB201013);江西师范大学研究生创新基金(2014010654);教育部人文社科基金(15YJC910010;14YJC630085)
分位数保费原理是非寿险精算中的一种重要的保费原理,在保险中有重要的应用.建立分位数保费原理的Pareto风险模型,通过引入损失函数,结合一些统计技巧,给出了分位数保费原理下风险保费的贝叶斯保费、贝叶斯估计、极大似然估计以及分位...
关键词：分位数保费原理 Pareto风险模型 相合性 渐近正态性 
聚合风险模型下指数保费的非参数估计被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2016年第5期100-105,共6页张林娜 温利民 方婧 
国家自然科学基金项目(71361015);教育部人文社科基金项目(15YJC910010);中国博士后科学基金项目(2013M540534);江西省研究生创新基金项目(YC2014-S162)
在聚合风险模型的假设下,研究了聚合风险下指数保费的非参数估计,证明了估计的强相合性和渐近正态性.最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性.
关键词：聚合风险模型 指数保费 非参数估计 相合性 渐近正态性 
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