国家自然科学基金(79970120)

作品数：7被引量：16H指数：2
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相关期刊：《清华大学学报（自然科学版）》《Science China Mathematics》《统计与决策》《数理统计与管理》更多>>
相关主题：波动率EGARCH-M模型实证分析研究深证成份指数上证指数更多>>
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随机利率下的生存年金模型被引量：4
《统计与决策》2006年第7期10-11,共2页周宏波 叶俊 
国家自然科学基金(79970120)
关键词：随机利率 生存年金 模型 保险精算学 实际收益率 公司利润 寿险 
破产理论与排队模型被引量：1
《统计与决策》2006年第2期6-8,共3页周宏波 叶俊 
国家自然科学基金项目(79970120)
本文讨论了破产理论中经典离散破产模型的一种特例,介绍了其破产概率和破产函数的计算问题。并引入了计算机网络数据传输问题中的一个排队模型,推导了该模型中队列长度的极限分布与破产概率的关系,在实际中有一定的实用价值。
关键词：破产理论 破产模型 破产概率 排队模型 
沪深两市股票指数的长记忆性被引量：2
《清华大学学报（自然科学版）》2004年第12期1696-1699,共4页姜仁娜 叶俊 
国家自然科学基金资助项目(79970120)
针对中国股票市场的长记忆性问题,讨论了分整自回归移动平均(Auto-regressivefractionalintegratedmovingaverage,ARFIMA(p,d,q))模型中的参数估计问题,重点集中在对分整参数d的估计。使用Hurst指数方法估计d,并分别用经典R/S方法、有...
关键词：股票 概率论 ARFIMA(p d q)模型 长记忆性 R/S统计方法 
中国股票市场风险的实证分析研究被引量：9
《数理统计与管理》2003年第4期12-17,23,共7页李萌 叶俊 
国家自然科学基金资助项目 (No .79970 1 2 0 )
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1)...
关键词：中国 股票市场 风险 实证分析 上证指数 深证成份指数 IGARCH-M模型 EGARCH-M模型 波动率 收益率 参数估计 
Exit problems for nonlinear stochastic evolution equations on Hilbert spaces
《Science China Mathematics》2002年第10期1238-1254,共17页梁宗霞 
This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10171101, 79970120) ; a grant from Tsinghua University.
This paper extends exit theorems of Da Prato and Zabczyk to nonconstant diffusion coefficients.It uses extensively general, exponential estimates due to Peszat.
关键词：exit time exponential estimates nonlinear stochastic evolution equations 
Two ARCH Models and Their Limitations as Diffusion Processes
《Tsinghua Science and Technology》2002年第3期223-227,共5页杨海波 叶俊 
Supported by the National Natural Science Foundationof China(No.79970 12 0 )
Two typical ARCH models: the ASDARCH model and the APARCH model are analyzed. Let Y k and σ 2 k denote the log returns and the volatility. When the time interval h goes to zero, (Y k,σ 2 k), as a dis...
关键词：ASDARCH APARCH diffusion processes 
环面上具有间断梯度的势函数的模拟退火
《应用数学学报》2002年第1期160-166,共7页刘勇 龚光鲁 钱敏平 
国家自然科学基金(79970120号)资助项目;国家自然科学基金(19971005号);高等学校博士学科点专项科研基金;国
本文证明了环面上具有间断梯度的势函数的模拟退火过程：ｄＸｔ＝－ＶＵ（Ｘｔ）ｄｔ＋ 依概率收敛到势函数的全局极小集附近．
关键词：环面 间断梯度 势函数 模拟退火 Kohonen自组织算法 SOBOLEV不等式 谱隙估计 
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