云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(79970115)

国家自然科学基金(79970115): 作品数：17被引量：97H指数：5; 导出分析报告; 相关作者：宋学锋王新宇韩玉启彭斌尤晨更多>>; 相关机构：中国矿业大学南京理工大学上海交通大学浙江工商大学更多>>; 相关期刊：《系统工程学报》《中国矿业大学学报》《南京师大学报（自然科学版）》《工业技术经济》更多>>; 相关主题：股票市场期权定价模型期权定价意图(G,F)-因子分解更多>>; 相关领域：经济管理理学文化科学自然科学总论更多>>

两资产亚式彩虹期权的定价研究被引量：1: 《系统工程学报》2007年第4期443-448,共6页彭斌; 国家自然科学基金资助项目(79970115); 研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚...; 关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型两资产亚式彩虹期权减少变量技术

高新技术项目改进的ENPV评价模型: 《工业技术经济》2007年第2期46-48,共3页彭斌; 国家自然基金资助项目(项目编号:79970115); 针对传统ENPV模型对高新技术项目评价应用的局限性,本文引入贝叶斯理论和期权思想,构建了一种改进的ENPV模型,对实践中高新技术项目的合理确定具有指导意义。; 关键词：高新技术项目贝叶斯理论期权思想改进ENPV模型

基于模糊信息分配理论的短期股价涨跌模式识别: 《管理科学学报》2006年第2期61-68,共8页王新宇宋学锋吴瑞明; 国家自然科学基金资助项目(79970115);中国矿业大学科技基金资助项目(G200401); 基于分形市场假说的股价并不完全反映所有信息的观点,认为历史股价信息是不完备的群体型模糊信息,提出了线性信息分配条件下的信息守恒定理,建立了基于模糊信息分配理论的短期股价涨跌预测的模糊模式识别模型,通过对上证综合指数日线数...; 关键词：模糊信息分配模式识别股价涨跌

基于期权的技术管理型人力资本灰色计量模型被引量：4: 《科学学与科学技术管理》2005年第3期130-133,共4页彭斌韩玉启; 国家自然基金资助项目(79970115); 针对传统技术管理型人力资本计量模型的局限性,运用期权定价思想以及灰色评测方法,建立了一种计量技术管理型人力资本的新模型,结合实例说明了该模型有效可行,对实践中技术管理型人力资本价值的合理确定具有重要指导意义。; 关键词：人力资本价值计量模型管理型期权定价技术管理局限性计量技术传统技术指导意义实践

用B-S期权定价模型评估存款保险的价格被引量：3: 《价值工程》2005年第2期126-128,共3页彭斌韩玉启; 国家自然基金资助项目(79970115); 存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,保险定价效率直接影响制度的功效。碍于现金流贴现估价模型的局限性,本文从期权的角度阐述了存款保险的期权特性,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运...; 关键词：存款保险期权定价模型价格保险定价看跌期权现金流贴现估价模型合理定价核心内容建设

固定间隔期补充定货策略中牛鞭效应的计算被引量：4: 《中国矿业大学学报》2004年第3期298-302,共5页曹庆仁周敏宋学锋; 国家自然科学基金项目(79970115);教育部优秀青年教师资助计划; 通过将终端需求假设为一个一阶自回归过程,用数学分析的方法,对一个用固定间隔期补充定货策略供应链系统的需求波动过程进行了分析和研究,结果表明:即使供应链系统中不存在独立的预测和决策,定货提前期、定货方式等因素也可能会导致牛...; 关键词：供应链库存控制牛鞭效应提前期数学分析

中国证券市场的分形分析被引量：19: 《管理科学学报》2004年第5期67-74,共8页王新宇宋学锋吴瑞明; 国家自然科学基金资助项目(79970115).; 在分形市场假说的基础上,运用R/S分析方法、BDS检验对中国证券市场收益率波动的长记忆性、易变性的期限结构、非周期性循环、非正态分布等特征进行实证分析,结果表明分形市场假说比传统的有效市场假说更好地描述了中国证券市场的非线性...; 关键词：分形市场假说 R/S分析易变性 BDS检验

A STUDY ON THE CHAOS MODEL OF LIQUIDITY IN STOCK MARKET: 《Journal of Systems Science & Complexity》2004年第2期244-252,共9页YOUChen ZHANGXinmin SONGXuefeng; This research is supported by the National Natural Science Foundation of China(79970115).; For a Stock Market,the critical problem is the maintenance of its liquidity.Market liquidity can be described in various ways,in particular, in terms of the bid/offer spread and the market depth.Model of market liquid...; 关键词：stock market LIQUIDITY dynamical model CHAOS SIMULATION

用期权定价模型评估企业并购的价值被引量：5: 《价值工程》2004年第4期87-89,共3页彭斌韩玉启; 国家自然基金资助项目(79970115)。; 针对传统企业并购价值评估模型的局限性,本文从期权的角度阐述了企业并购的期权特性,指出企业并购实质上相当于取得了一个看涨期权;并以连续支付红利的美式期权定价理论为基础,建立了企业并购价值评估的期权定价模型。最后,通过实例论...; 关键词：期权定价模型企业并购价值评估红利

沪深股市的DFA实证分析被引量：8: 《中国矿业大学学报》2003年第5期583-586,共4页胡雪明宋学锋王新宇; 国家自然科学基金(79970115); 运用消除趋势波动分析方法,计算了上海、深圳股票市场收益率的标度指数,结果表明:在不同的标度区域,上证练指标度指数的变化幅度明显大于深成指标度指数的变化幅度,沪深股指在中短期显示为状态持续性,长期表现出状态反持续性.; 关键词：DFA 实证分析股票市场上海深圳标度指数市场收益率

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