云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(10871064)

国家自然科学基金(10871064): 作品数：37被引量：48H指数：3; 导出分析报告; 相关作者：杨向群陈丽萍莫晓云李晨欧辉更多>>; 相关机构：湖南师范大学湖南财政经济学院湖南农业大学湖南财经高等专科学校更多>>; 相关期刊：《系统工程》《铜仁学院学报》《湖南师范大学自然科学学报》《数学理论与应用》更多>>; 相关主题：期权鞅定价等价鞅测度保险住房抵押贷款更多>>; 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model: 《Acta Mathematica Sinica,English Series》2013年第2期405-416,共12页Ji Yang TAN Lin XIAO Shao Yue LIU Xiang Qun YANG; Supported by National Natural Science Foundation of China(Grant No.10871064);Scientific Research Funds of Hu'nan Provincial Education Department(08C883);Hu'nan Provincial Science and Technology Department(2009FJ3141); In this paper, we introduce a reinsurance strategy into the Sparre Andersen risk model with a horizon dividend barrier, which is named dividend-reinsurance strategy. It is shown that the value function of the new stra...; 关键词：Sparre Andersen model REINSURANCE expected discounted penalty function ITERATION constant dividend barrier

基于跳扩散模型的二叉树方法中的鞅测度讨论: 《统计与决策》2012年第9期40-43,共4页陈旭; 国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省教育厅科研项目(09Z666); 文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。; 关键词：二叉树模型效用鞅测度跳扩散过程最小熵鞅测度

抵押贷款共同保险的两种评价方法及其比较被引量：1: 《重庆工商大学学报（自然科学版）》2012年第2期43-46,103,共5页陈丽萍; 国家自然科学基金(10871064);湖南财政经济学院科研基金(k200909); 引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,在未偿付额为常数,房产价格服从一般Ito)过程的情形下,得到了一类住房抵押贷款保险的鞅定价公式和保险精算定价公式,发现这两种定价结果是一致的.; 关键词：住房抵押贷款保证险期权鞅定价保险精算定价

随机利率下住房抵押贷款保险的创新及Martingale评价: 《湖南理工学院学报（自然科学版）》2011年第4期19-21,共3页陈丽萍; 国家自然科学基金项目(10871064);湖南财政经济学院科研基金项目(k200909); 在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并引入期权定价理论,利用鞅定价方法,分析了随机利率模型下该抵押贷款保险的定价问题,得到了该抵押贷款保险的无套利定价公式,其中房价服从一般扩散过程.Vasic?e kIto?; 关键词：随机利率抵押贷款保险期权鞅定价

跳扩散模型下住房抵押贷款限额保险的Martingale评价: 《安庆师范学院学报（自然科学版）》2011年第4期38-40,66,共4页李晨陈丽萍; 国家自然科学基金(10871064)资助; 利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。; 关键词：抵押贷款保险跳扩散鞅定价

On a BMAP/G/1 G-queue with Setup Times and Multiple Vacations: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2011年第4期625-638,共14页Yi PENG Xiang-qun YANG; supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 10871064); In this paper, we consider a BMAP/G/1 G-queue with setup times and multiple vacations. Arrivals of positive customers and negative customers follow a batch Markovian arrival process （BMAP） and Markovian arrival proc...; 关键词：G-queues batch Markovian arrival process （BMAP） setup times multiple vacations censoring technique Markov chains

基于Merton跳扩散的抵押贷款保险的创新及评价被引量：1: 《长江大学学报（自然科学版）》2011年第8期1-3,6,共4页陈丽萍; 国家自然科学基金项目(10871064);湖南财政经济学院科研基金项目(K200909); 在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并假设房价服从Merton跳扩散过程,利用特殊的鞅定价方法,得到了该抵押贷款保险的定价公式。; 关键词：跳扩散保险期权鞅定价创新设计

债券价格随机时重设型熊市认售权证的定价被引量：3: 《湖南师范大学自然科学学报》2011年第6期16-20,共5页欧辉李代绪杨向群; 国家自然科学基金部分资助项目(10871064和11171215);湖南省普通高校重点实验室资助项目(09K026);湖南省高校科技创新团队支持计划资助项目;高校博士点科研专项基金资助项目(20104306110001);湖南师范大学青年基金资助项目(71001); 考虑完全无套利市场环境下,当标的资产—股票指数支付连续红利,市场上无风险资产—零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权—重设型熊市认售权证,以鞅论和随机分析为工具,得到了该期权...; 关键词：无套利连续红利布朗运动重设型熊市认售权证等价鞅测度

房屋抵押贷款保险的创新设计及保险精算评价模型: 《牡丹江大学学报》2011年第11期122-123,128,共3页李晨陈丽萍; 国家自然科学基金(10871064); 本文在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计,并引入期权定价的保险精算定价方法,得到了该房屋抵押贷款共同保险的精确定价公式,其中假设未偿付额为常数,房产价格服从一般Ito过程.; 关键词：抵押贷款保险期权保险精算定价

数理模型下抵押贷款共同保险的Martingale评价: 《铜仁学院学报》2011年第4期57-59,共3页李晨李小春; 国家自然科学基金资助(10871064); 假设未偿付额可由风险信用评估得到,房产价格服从一般Ito过程,构建了抵押贷款共同保险的数理评价模型,利用Martingale评价方法,得到了房屋抵押贷款共同保险的精确定价公式。; 关键词：抵押贷款保险 Martingale评价

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