国家自然科学基金(71173030)

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交易成本均值—半绝对偏差模型的鲁棒优化策略
《鲁东大学学报（自然科学版）》2015年第1期27-31,共5页赵庆 王志强 
国家自然科学基金(71173030)
在均值—半绝对偏差模型基础上,提出了交易成本均值—半绝对偏差模型、鲁棒交易成本均值—半绝对偏差模型,并在基金市场进行实证分析,结果表明:交易成本均值—半绝对偏差模型能较好地反映资本市场实际情况,鲁棒交易成本均值—半绝对偏...
关键词：投资组合 交易成本 均值—半绝对偏差 鲁棒优化 
制约我国养老金制度支付能力的影响因素分析——从国际和国内比较分析的视角被引量：3
《宏观经济研究》2014年第9期48-55,89,共9页康书隆 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);国家自然科学基金(71173030);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2011104)的资助
近年来,随着老龄化进程的不断加剧,我国养老金体系出现了一系列危及自身支付能力的问题,引发了社会各界的普遍关注,而老龄化被认为是造成这一情况的主要原因。本文通过国际和国内相关因素的比较研究发现,影响我国当前养老金制度偿付能...
关键词：赡养比 偿付能力 老龄化 覆盖率 
状态转移下的利率预期与误差学习假说
《数学的实践与认识》2014年第17期38-46,共9页熊海芳 王志强 
国家自然科学基金(71173030);教育部人文社会科学青年基金(13YJC790036)
采用线性回归和状态转移模型讨论利率预期的"误差学习假说"和不同期限利率预测误差之间的关联性,并考虑带有风险溢价时预测误差的作用.分析发现,1年期限的"误差学习假说"在银行间国债市场中是成立的,不同期限的利率预期对预测误差的反...
关键词：利率预期 误差学习假说 状态转移 
利率期限结构与经济增长的非线性关系研究--基于平滑转换模型的实证分析被引量：8
《国际金融研究》2014年第4期27-38,共12页王志强 李青川 贺畅达 
国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与货币政策效果研究”(71173030)的资助
本文利用平滑转换模型STR,从静态与动态两个角度研究利率期限结构与未来经济增长之间的非线性关系。其中,利率期限结构的特征由无套利NS模型的三因子来刻画。研究结果表明,我国的利率期限结构与实际GDP之间存在显著的"门槛效应":从静态...
关键词：利率期限结构 无套利动态NS模型 经济增长 平滑转换模型 非线性 
基于HP滤波—AR模型—GARCH族模型对黄金价格预测研究被引量：9
《黄金》2014年第3期4-8,共5页赵庆 王志强 
国家自然科学基金(71173030);大连市社会科学研究基地2013年度开放课题(2013LBGMJD004);辽宁对外经贸学院2013年度校级青年项目(2013XJLXQN005)
黄金作为一种特殊的贵金属,不仅其本身具有货币和商品的双重功能,而且对经济领域有着重要影响,因此预测黄金价格趋势对社会经济发展具有重要意义。文中提出了一种新的预测方法:首先采用HP滤波将时间序列分解为趋势要素序列和周期波动序...
关键词：黄金价格预测 HP滤波 自回归模型( AR) GARCH族模型 
利率平滑与央行政策偏好的非对称性——中国的证据被引量：12
《金融研究》2013年第11期41-54,共14页熊海芳 王志强 
国家自然科学基金项目(71173030);教育部人文社会科学青年基金项目(13YJC790036)的资助
本文在分析泰勒规则中利率平滑证据的基础上,考察央行实际操作中的利率平滑现象,并基于STR模型验证季度、月度与周度利率的非线性平滑特征,进一步基于双曲正切函数STR模型从央行政策偏好角度采用央行损失函数检验央行对利率平滑的非对...
关键词：泰勒规则 利率平滑 央行偏好 STR模型 
基于NS混合模型的中国利率期限结构动态估计比较研究被引量：3
《数学的实践与认识》2013年第20期1-11,共11页贺畅达 齐佩金 
国家自然科学基金(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)
采用NS混合模型动态估计中国利率期限结构,考察动态NS模型,无套利NS模型及广义无套利NS模型等NS混合模型对我国利率期限结构的动态估计效率,比较NS混合模型的样本外预测能力,检验无套利约束对混合模型动态估计的影响.本文的经验分析结...
关键词：利率期限结构 NS混合模型 动态估计 卡尔曼滤波 
中国国债利率期限结构动态估计及预测
《大连海事大学学报（社会科学版）》2012年第6期6-9,共4页贺畅达 齐佩金 王志强 
国家自然科学基金资助项目(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)
考虑到AFGNS模型兼具经济理论基础和统计性质优势,将其用于对中国国债利率期限结构的动态估计,考察AFGNS模型在中国的解释能力和预测能力。经验分析发现,AFGNS模型能够更准确地刻画中国利率期限结构的形态及其动态,其样本内动态解释能...
关键词：国债 利率期限结构 AFGNS模型 解释能力 预测能力 
基于新Nelson—siegel扩展模型的国债利率期限结构实证研究
《经济研究导刊》2012年第29期116-117,共2页孙增国 郭金 
基金项目：国家自然科学基金项目“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”（71173030）
随着中国利率市场化进程的逐步推进，对中国利率期限结构的研究将越来越重要。在国外利率期限结构模型现有理论的基础上，结合中国国债市场的特点，提出了新的扩展Nelson—Siegel模型的方法，并在中国国债交易数据的实证分析的基础上，...
关键词：国债利率 利率期限结构 利率曲线拟合 
银行损失、资本缓冲与货币政策效果被引量：3
《投资研究》2012年第7期3-14,共12页熊海芳 王志强 
国家自然科学基金“基于时变参数的学习机制、利率行为与政策效果研究”(71173030);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“利率期限结构与货币政策效果:基于中国银行业的产业组织分析”(2009JJD790004);辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目“中国利率期限结构、宏观经济与货币政策研究”(WT2010009)的资助
基于中国银行业1998-2010年面板数据,本文检验银行的损失对贷款供给的影响,并分析资本缓冲(buffer)和货币政策态势(stance)在这种影响中的作用,以进一步考察货币政策效果。经验结果表明:银行损失会导致贷款供给减少,这种影响在银行资本...
关键词：银行损失 贷款供给 资本缓冲 货币政策效果 
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