云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 教育部人文社会科学研究基金(12YJCZH128)

教育部人文社会科学研究基金(12YJCZH128): 作品数：12被引量：14H指数：2; 导出分析报告; 相关作者：刘广应张新生罗琰徐伟张维更多>>; 相关机构：南京审计大学复旦大学湖南大学郑州成功财经学院更多>>; 相关期刊：《统计与决策》《合作经济与科技》《深圳信息职业技术学院学报》《中国审计评论》更多>>; 相关主题：已实现波动率波动率ARFIMA模型VAR变差更多>>; 相关领域：经济管理理学更多>>

审计职业怀疑的定量估计及其应用: 《中国审计评论》2014年第2期110-117,共8页徐伟徐芬吴舒洁; 国家社科基金(13AZD002);教育部人文社会科学研究青年项目(12YJCZH128);江苏高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJB192); 近年来国内外一些研究表明,很多审计失败的根本原因是审计职业怀疑态度的缺乏,对审计职业怀疑的研究日益显得重要。目前这方面的研究还很薄弱,许多问题仍处在探索阶段。本文首先提出了职业怀疑项目和怀疑标志体系概念,并借助怀疑项目比...; 关键词：职业怀疑怀疑项目特征标志怀疑边界

多元线性回归分析中慎用偏最小二乘法被引量：1: 《统计与决策》2014年第24期90-92,共3页徐伟刘广应; 教育部人文社会科学研究青年项目(12YJCZH128);教育部人文社会科学规划基金项目(14YJA630041);江苏省自然科学基金项目(BK20131340);江苏高校哲学社会科学研究基金项目(2014SJB192); 文章剖析了"偏最小二乘回归模型"的原理,指出了它的局限性以及使用的必要条件。并通过"成分数据线性回归建模"的应用实例说明有时利用偏最小二乘法建模效果并不好。; 关键词：偏最小二乘法综合线性回归成分数据拟合误差

不同微观噪音波动率度量的比较分析——基于风险管理视角: 《吉林工商学院学报》2014年第4期46-50,73,共6页刘广应马丽娟; 国家自然科学基金项目"含微观噪音半鞅的二维尺度幂变差及其应用"(11226201);教育部人文社会科学研究项目"含微观噪音金融高频数据的统计分析及其在VaR度量中的应用"(12YJCZH128);江苏省自然科学基金项目"含微观噪音过程的两维度幂变差理论及其金融高频数据应用"(BK20131340);2012年江苏省"青蓝工程"学术骨干;江苏省高校优势学科建设工程资助项目(应用经济学);江苏省高校重点实验室金融工程实验室资助项目; 实证研究表明,金融高频数据常具有微观噪音,目前已产生多种能够处理微观噪音的波动率度量:二维尺度已实现波动率(TSRV)、已实现核波动率(RKV)以及已实现极差波动率(RR)。本文从风险管理角度对这些波动率度量以及已实现波动率(RV)进行比...; 关键词：微观噪音二维尺度已实现波动率已实现核波动率 VAR ARFIMA模型上证综合指数

带跳分数维积分过程幂变差的渐近行为: 《数学物理学报（A辑）》2014年第4期925-937,共13页刘广应唐加山张新生; 国家自然科学基金(11071045;11226201);江苏省自然科学基金(BK20131340);教育部人文社会科学基金(12YJCZH128);江苏高校优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术);江苏省高校"青蓝工程"优秀青年骨干教师基金资助; 研究X_t=∫_0~tφ_sdB_s^H+ξ_t现实幂变差渐近行为,B^H为Hurst指数H∈(0,1)分数维Brown运动,φ为具有有限q次变差的随机过程且q<1/(1-H),ξ为独立于B^H不含Gauss项的Levy过程,建立现实幂变差幂次为1/H的中心极限定理,得到现实截断幂变...; 关键词：现实幂变差现实截断幂变差高频数据长期记忆性中心极限定理

如何运用SPSS软件进行简单随机抽样被引量：4: 《统计与决策》2014年第9期71-73,共3页朱春华; 国家自然科学基金资助项目(10871001);教育部人文社会科学研究资助项目(12YJCZH128); 鉴于目前没有运用SPSS软件做抽样分析的详细介绍,文章主要介绍运用SPSS的复杂样本模块进行简单随机抽样以及进行相应数据分析方法。; 关键词：SPSS 简单随机抽样不放回抽样比率估计

金融高频数据波动率度量比较——基于ARFIMA模型的VaR视角: 《上海金融》2014年第1期84-88,118,共5页刘广应吴海月; 国家自然科学基金项目--含微观噪音半鞅的二维尺度幂变差及其应用(11226201);教育部人文社会科学研究青年项目--含微观噪音金融高频数据的统计分析及其在VaR度量中的应用(12YJCZH128); 本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波动率度量,比较研究它们在VaR预测中的差异。运用ARFIMA模型描述波动率动态变化,偏学生分布、正念逆高斯分...; 关键词：已实现极差已实现波动率 ARFIMA模型 VAR LR检验

波动率度量方法的比较分析——基于LHAR-RV-EVT风险管理被引量：1: 《南京审计学院学报》2013年第6期43-56,共14页刘广应蔡则祥张新生; 国家自然科学基金(11071045;11226201);教育部人文社科基金(12YJCZH128);江苏省自然科学基金项目(BK20131340);江苏省高校优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术); 在比较分析已实现波动率(RV)、双幂变差已实现波动率(BPV)、截断双幂变差已实现波动率(TBPV)、两尺度已实现波动率(TRSV)以及已实现核波动率(RKV)五种高频数据波动率度量方法的理论性质基础上,结合异质自回归已实现波动率(HAR-RV)和GJR-...; 关键词：已实现波动率 VaR 极值理论风险管理金融风险上证指数波动率度量方法

股权激励会计及税务处理分析被引量：2: 《合作经济与科技》2013年第12期68-70,共3页祝利芳; 本文通过案例对股权激励会计和税务处理的本质进行分析。针对股权激励从授予到行权的整个过程进行深入挖掘,使读者能够理解会计处理的本质;对税务处理进行分析时,着重以资产负债表债务观分析其暂时性差异和永久性差异,为完善股份支付会...; 关键词：股权激励所得税权益结算股份支付

带跳的Gauss积分过程幂变差的渐近行为: 《数学年刊（A辑）》2012年第2期247-260,共14页刘广应张新生; 国家自然科学基金(No.11071045);教育部人文社会科学基金(No.12YJCZH128);江苏省自然科学基金(No.BK2010480);江苏省高校自然科学基金(No.11KJD110002)资助的项目; 研究了X_t=已实现幂变差的渐近理论,其中G为平稳增量Gauss过程,φ为随机过程,ξ为与G独立的非Gauss Levy过程,而积分为按路径Riemann-Stietjes积分.给出了经适当规范化后已实现幂变差的概率极限定理以及相应的中心极限定理,这些结果将...; 关键词：GAUSS过程 LEVY过程幂变差高频数据中心极限定理大数定律

跳扩散市场投资组合研究被引量：5: 《经济数学》2012年第2期45-51,共7页罗琰杨招军张维; 国家自然科学基金资助项目(70971037);江苏省优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术研究课题(YSXKKT24);教育部博士点基金项目(20100161110022);教育部人文社会科学项目(12YJCZH128); 研究了连续时间动态均值方差投资组合选择问题.假设风险资产价格服从跳跃-扩散过程且具有卖空约束.投资者的目标是在给定期望终止时刻财富条件下,最小化终止时刻财富的方差.通过求解模型相应的Hamilton-Jacobi-Bellmen方程,得到了最优...; 关键词：均值方差有效前沿跳跃扩散卖空约束 Hamilton-Jacobi-Bellmen方程

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