教育部人文社会科学研究基金(12YJA790041)

作品数:29被引量:106H指数:5
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相关作者:费为银何朝林潘海峰夏登峰沈明轩更多>>
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相关期刊:《南通大学学报(自然科学版)》《山东大学学报(理学版)》《中国管理科学》《应用概率统计》更多>>
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奈特不确定性下的欧式期权定价区间被引量:2
《管理科学学报》2020年第3期116-126,共11页何朝林 王鹏 刘梦 
国家自然科学基金资助项目(71873002,71271003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041).
在Black-Scholes期权定价模型中引入等级参数测度金融市场上的奈特不确定性程度,提出奈特不确定性下欧式期权定价的新模型.设置可行控制集合定义等级参数为奈特不确定性测度,借助可行域上的容度获得奈特不确定性对偶测度,基于Black-Scho...
关键词:BLACK-SCHOLES期权定价模型 欧式期权定价 奈特不确定性 等级参数 定价区间 
奈特不确定性下的资产交易价格惰性区间被引量:2
《系统工程》2017年第4期40-45,共6页何朝林 王鹏 刘梦 
国家自然科学基金面上项目(71271003;71171003);教育部人文社会科学研究规划项目(12YJA790041)
基于可行域的容度概念,引入一等级参数测度奈特不确定性程度,研究奈特不确定性规避者的资产交易价格行为。通过容度代替概率测度,基于容度期望效用模型获得奈特不确定性规避者的交易行为偏好,构建对偶测度下的资产交易价格惰性区间;以上...
关键词:奈特不确定性 等级参数 资产交易价格 惰性区间 容度期望效用 
模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究被引量:6
《管理工程学报》2017年第2期177-184,共8页费为银 费晨 夏登峰 杨武 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116)
本文探讨了带有递归偏好的投资者在考虑通胀情形下的最优消费和投资组合。由于投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则。通过考虑模型误定和通胀的随机波动对消费和投资组合带来的影响,建立投资者决策的值函数所满足的HJB方程,根...
关键词:模型不确定 通胀 投资组合 递归偏好 HJB方程 
奈特不确定性下的资产及其组合的惰性区间被引量:3
《中国管理科学》2016年第12期39-46,共3页何朝林 刘梦 
国家自然科学基金面上项目(71271003;71171003);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041)
不确定性是证券市场的基本特征之一,是资产定价和投资者交易行为等研究的主要内容。标准期望效用理论认为投资者具有唯一的资产执行价格,当市场价格高于执行价格时,投资者出售资产;反之,则会购进。然而,源于不确定性的存在,资产的均衡...
关键词:奈特不确定性 资产及其组合 惰性区间 等级参数 容度期望效用 对偶测度 
人民币汇率与股指联动及货币政策关联性分析被引量:4
《统计与决策》2016年第22期156-160,共5页潘海峰 费为银 沈滢 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽工程大学金融工程研发中心开放基金项目(JRGCKF201505)
文章选取2005—2014年汇改之后人民币兑美元汇率中间价和上证综指的周数据作为样本,以国际金融危机为界,将数据划分为三个样本区间,基于描述统计、相关性分析、VAR模型、协整检验、VEC模型、Granger因果检验及脉冲响应等,研究了人民币...
关键词:上证综合指数 汇率 广义货币供应量 向量自回归模型 向量误差修正模型 
奈特不确定下带通胀的跨国直接投资问题被引量:1
《数学杂志》2016年第3期598-608,共11页费为银 高贵云 梁勇 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2012B019;KJ2013B023)
本文研究了一家公司在含糊下带通胀的跨国直接投资(FDI)问题.利用Ito公式推导出含糊下考虑通胀因素的消费篮子价格动力学方程.结合公司进行跨国投资决策时需要缴纳的法人税,给定了跨国直接投资的价值,并在通胀折现的跨国直接投资价值最...
关键词:跨国直接投资(FDI) 含糊 通胀 法人税 HJB方程 
均值-方差模型具有一般不确定性下的最优资产组合选择被引量:12
《中国管理科学》2015年第12期63-70,共8页何朝林 
国家自然科学基金资助项目(71271003;71171003);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041)
引入以记忆系数和无差异系数表征的随机变量测度均值-方差模型的一般不确定性特征,反映投资者的模型信任程度,研究均值-方差模型具有一般不确定性下的最优资产组合选择问题。基于资本市场线理论,构建最优资产组合选择是模型信任程度和...
关键词:资产组合选择 一般不确定性 基于事例推理 模型信任程度 
跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置被引量:30
《管理科学学报》2015年第8期83-94,共12页费为银 蔡振球 夏登峰 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学研究规划资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116)
在资产价格跳扩散环境下,研究通胀因素和跳对投资者资产配置的影响.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先利用It公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,然后在由通胀折现的终端财富预期效用最大化标准下,利用HJB方程推导...
关键词:跳扩散过程 通胀 资产配置 HJB方程 效用最大化 
我国产出缺口的关联性及脉冲响应分析被引量:1
《统计与决策》2014年第19期141-144,共4页潘海峰 李志民 
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金重点项目(2008YQ026zd)
文章基于X12季节调整和HP滤波方法,以1998年第一季度至2012年第一季度的数据为样本,对我国产出缺口和货币缺口的变动轨迹进行了研究;进一步结合Granger因果关系检验、结构向量自回归模型和脉冲响应函数,对利率、物价指数和货币缺口对产...
关键词:产出缺口 HP 结构向量自回归模型 GRANGER检验 脉冲响应 
极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合选择问题被引量:4
《中国科学技术大学学报》2014年第9期724-731,共8页费为银 刘鹏 夏登峰 
国家自然科学基金(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金(12YJA790041);安徽省自然科学基金(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金(KJ2012B019;KJ2013B023)资助
研究了在极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合问题,其中,投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.首先,利用随机微分方程理论,对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画.其次,利用动态规划原理,建立最优消费和...
关键词:含糊厌恶 风险厌恶 随机微分方程 模型不确定 最优投资组合 极端事件 
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