国家自然科学基金(10671103)

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有偿债基金机制的公司债定价模型
《同济大学学报（自然科学版）》2012年第2期310-314,共5页任学敏 光华 
国家"九七三"重点基础研究发展计划项目(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
有偿债基金的公司债是发行公司专门提取偿债基金以保证本息偿还的公司债券,它具有提前偿还的性质.由于计提偿债基金会引起公司资产的跳跃,给出了公司在计提偿债基金前没有违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布,并利用首次通过模...
关键词：偿债基金 违约概率 公司资产条件分布 首次通 过模型 
同时有短期和长期债券的公司债券定价被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2011年第9期1387-1393,共7页任学敏 光华 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
主要考虑公司同时发行短期和长期零息票债券的定价问题.利用随机分析方法,在短期债券到期日,由于偿付短期债务会引起公司资产的跳跃,所以,长期债券的定价需要分两个时间段进行.在结构化模型下给出了公司在短期债券存续期间没有违约的概...
关键词：债券定价 违约概率 公司资产条件分布 首次通过模型 
用约化方法对可展期的企业债券定价被引量：2
《同济大学学报（自然科学版）》2011年第7期1088-1092,共5页任学敏 刘红梅 
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903);国家自然科学基金(10671103)
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险...
关键词：可展期的企业债券 信用风险 约化方法 
首次违约互换合约的定价
《北华大学学报（自然科学版）》2010年第6期495-500,共6页林建伟 梁雄海 
国家自然科学基金项目(10671103);福建省省属高校基金资助项目(2008F5050)
综合应用随机分析理论和约化方法 ,研究债券池为三个公司债券的首次违约互换合约的定价问题,分别建立了考虑卖方违约风险和不考虑卖方违约风险首次违约互换合约的数学模型,并得到了相应的合约定价表达式.
关键词：首次违约互换合约 约化法 卖方违约风险 
欧式信用价差期权的定价被引量：3
《同济大学学报（自然科学版）》2010年第9期1392-1396,共5页任学敏 边保军 
国家"九七三"重点基础研究发展计划资助项目(2007CB814903);国家自然科学基金资助项目(10671103)
除了利率风险外,投资者购买企业债券后可能会因企业破产和经营不善而遭受损失.许多金融机构推出了类似保险的违约互换和信用价差期权为投资者因企业破产和经营不善而遭受的损失提供保护.利用首次通过模型,把信用价差期权看成是公司资产...
关键词：企业债券 信用价差期权 首次通过模型 
违约边界条件下信息不对称时的公司债券定价模型
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2010年第3期1-5,共5页潘坚 周香英 
国家自然科学基金资助项目(10671103);江西省自然科学基金资助项目(2008GZS0025)
在Black and Cox的结构化方法框架下,运用偏微分方程(PDE)的方法,给出了随机利率基于Hull-White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式,并进行了数值模拟。
关键词：信息不对称 Hull—White模型 可违约公司债券 信用利差 
假设检验中边界样本点的决策被引量：1
《南昌大学学报（理科版）》2010年第4期346-348,352,共4页彭玉兵 
国家自然科学基金资助项目(10671103);江西省自然科学基金资助项目(0611005)
假设检验中有时会出现样本点落在接受域与拒绝域的边界上,已有的方法是用随机化检验来处理。通过对随机化检验的研究,发现了其中可能导致显著性水平改变较大。根据心理学中韦伯-费希纳定律,从而通过引入显著性水平的相对增减率来研究,...
关键词：假设检验 随机化检验 显著性水平 韦伯-费希纳定律 相对增减率 
具有随机违约强度的公司债券定价模型被引量：5
《西北师范大学学报（自然科学版）》2009年第5期27-33,47,共8页潘坚 周香英 
国家自然科学基金资助项目(10671103);江西省自然科学基金资助项目(0611005)
在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收(或面值回收)的条件下,利用Δ对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模型;运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,并讨论了回收方式对可违约公司债券的影响.
关键词：可违约债券 随机违约强度 市值回收 面值回收 简化模型 偏微分方程 
Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2009年第5期644-647,共4页郭君默 李时银 潘素娟 
国家自然科学基金项目(10671103);福建省自然科学基金(2006J0225)资助
债券一直被认为是一种风险较低,收益稳定的投资对象.债券融资是直接融资的一种重要方式.债券定价的高低直接影响到发行人的融资成本和投资人的获利空间.随着我国债券市场的发展,如何对其进行定价是当前金融市场研究的核心内容.Cox-Inger...
关键词：零息票债券 债券定价 物价指数 标准Wiener过程 
关于黎曼-斯蒂尔切斯积分存在性的一个注记
《莆田学院学报》2009年第2期1-5,11,共6页卢国富 周磊 
国家自然科学基金资助项目(10671103);莆田学院教改项目
讨论黎曼-斯蒂尔切斯(R-S)积分的存在性问题,在文[1]基础上给出了R-S积分存在性的一个等价命题及其证明。在大学数学专业课程设置中,由于受到课时的限制,R-S积分内容讲授往往较难把握,不利于这部分内容的教与学。该研究结果不管是对于...
关键词：有界变差 黎曼-斯蒂尔切斯积分 存在性 全变差 跳跃函数 
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