国家社会科学基金(10BJY104)

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相关期刊：《统计与决策》《系统工程理论与实践》《系统管理学报》《三峡大学学报（人文社会科学版）》更多>>
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企业并购中目标公司价值的实物期权定价新方法——基于前景理论的行为分析被引量：12
《数量经济技术经济研究》2017年第3期145-160,F0003,共17页葛翔宇 周艳丽 
国家社会科学基金项目(10BJY104);国家自然科学基金项目(11526193)的资助
研究目标:给出研究企业并购中目标公司价值的一种实物期权定价新方法。研究方法:在实物期权理论的基础上,建立企业并购中目标公司的实物期权定价模型和外生竞争性服从跳扩散过程的实物期权定价模型,并在此基础上运用前景理论,考虑决策...
关键词：目标公司价值 实物期权 跳扩散期权定价 前景理论 
具阻尼项的Boussinesq型方程的长时间行为
《数学物理学报（A辑）》2016年第6期1196-1210,共15页耿范 李瑞斋 葛翔宇 
国家社会科学基金(10BJY104)资助~~
该文研究具阻尼项的Boussinesq型方程utt-△u＋△^2u-△ut-△g（u）=f（x）初边值问题的解的长时间行为.利用半群分解的方法证明了上述问题对应的无穷维动力系统在能量相空间E=V2×H中整体吸引子的存在性和吸引子Hausdorff维数的有限性...
关键词：BOUSSINESQ型方程 初边值问题 无穷维动力系统 整体吸引子 HAUSDORFF维数 
快速随机波动率变换下的信用风险定价研究
《中国管理科学》2016年第S1期509-518,共10页周艳丽 刘诗璨 葛翔宇 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104);国家自然科学基金资助项目(11526193)
本文在快速随机波动率变换的情况下研究了单个信用衍生品定价的风险规避问题。本文首先在Merton最优化的问题中添加随机波动率,将其应用到信用风险的研究中。假设波动率过程是一种不同时间尺度的扰动过程,对其进行近似估计。由于价值过...
关键词：随机波动率 快速时间维度 扰动理论 算法逼近 信用风险 
一类高新技术企业专利权价值的实物期权评估方法——基于跳扩散过程和随机波动率的美式期权的建模与模拟被引量：12
《中国管理科学》2016年第6期19-28,共10页周艳丽 吴洋 葛翔宇 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104);国家自然科学基金资助项目(11526193)
由于经典的Black-Scholes期权定价模型的假设忽略了突发事件对资产价格的影响和"波动率微笑"对期权价值的影响而与实际情形往往存在偏差,因此学者们对Black-Scholes模型的改进则主要分别集中在带跳扩散过程的期权定价模型与具随机波动...
关键词：专利权价值 实物期权 跳扩散过程 随机波动率 美式期权 
政策不确定性对可再生能源电力投资影响研究——基于实物期权理论证明与分析被引量：18
《中国管理科学》2015年第S1期445-452,共8页李庆 赵新泉 葛翔宇 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104);中南财经政法大学百篇优秀学位论文项目(2013YB1901)
本文应用实物期权理论中的不确定性下的最优投资决策方法,并使用泊松过程描述政策的不确定性。本文把政策因素加入到最优投资决策模型中,建立政策不确定性模型体系,并研究政策不确定性对可再生能源发电企业投资决策的影响。本文通过数...
关键词：可再生能源投资 政策不确定性 实物期权 不确定性下的投资决策模型 
高新技术企业发展中的专利权价值问题——基于跳扩散实物期权定价的建模与模拟被引量：10
《系统管理学报》2015年第3期355-364,共10页葛翔宇 赵翼 周艳丽 李庆 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104)
在跳扩散期权定价模型和在考虑市场微观结构及企业柔性管理决策的基础上,建立了垄断市场、寡头竞争市场和完全竞争市场3种典型市场竞争结构中的专利权定价模型,分析了在光接入系统行业市场之寡头竞争情况下的企业专利权价值。根据专利...
关键词：专利权价值 柔性管理决策 实物期权 跳扩散模型 
城市化与城乡收人差距:基于东、中、西部省级面板数据的研究被引量：1
《数学的实践与认识》2015年第10期115-123,共9页贺青 葛翔宇 
国家社会科学研究基金项目(10BJY104);湖北省教育厅人文社科项目(14G421);湖北省教育厅科技研究重点项目(D20143002)
城市化水平是影响我国城乡收入差距的重要原因,采用1997-2013年的中国省级面板数据,分析了全国及东、中、西部地区各省市城市化水平对城乡居民收入差距的影响,研究结果显示:从全国来看,城市化总体上扩大了城乡收入差距,但存在明显的地...
关键词：城市化 城乡收入差距 面板模型 
我国公共支出增长对经济增长的影响研究被引量：4
《统计与决策》2015年第10期125-128,共4页葛翔宇 叶提芳 李玉华 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104);中南财经政法大学博士生科研创新项目(2013B1901)
文章阐述了随机优化问题的求解步骤;给出了随机增长模型,并利用该模型从理论上研究了政府的公共支出增长对经济增长可能产生的影响;选取我国24个省份1986~2012年间的面板数据,对我国政府在科教文卫、社会保障、交通运输等三个方面的公...
关键词：经济增长 公共支出 随机最优增长模型 HJB方程 值函数 
我国公共支出增长及波动对经济增长的影响研究
《华东经济管理》2015年第1期68-72,共5页葛翔宇 叶提芳 
国家社会科学基金项目(10BJY104);中南财经政法大学博士生科研创新项目(2013B1901)
文章采用随机增长模型来研究政府的公共开支的增长与波动对经济增长的影响。首先,文章给出了随机优化问题的理论基础;然后给出了一个随机增长模型,该模型把公共开支与经济增长联系起来,从理论上推导分析公共开支的平均增长和波动对经济...
关键词：经济增长 公共支出 随机最优增长模型 HJB方程 值函数 
收入税和闲暇时间对中国经济增长的影响被引量：2
《经济经纬》2014年第6期126-131,共6页葛翔宇 叶提芳 胡超斌 
国家社会科学基金项目(10BJY104);中南财经政法大学博士生科研创新项目(2013B1901);中南财经政法大学百篇优秀博士学位论文培育项目
笔者通过构建内生经济增长模型，基于1994年-2012年中国和丹麦的经济数据探讨了收入税、闲暇时间对经济增长的影响。结果显示：收入税和闲暇对经济增长的影响和该国经济发展水平有很大关系。对处于工业化发展中期的中国，收入税和闲暇...
关键词：内生经济增长 闲暇时间 收入税 
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