广东省自然科学基金(8152902001000010)

作品数：15被引量：52H指数：4
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相关机构：五邑大学江西现代职业技术学院武汉工业职业技术学院北京航空航天大学更多>>
相关期刊：《管理学报》《科技创业月刊》《统计与决策》《现代商业》更多>>
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我国商业银行信用风险压力测试研究
《征信》2013年第11期13-17,共5页张能福 康翔 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
以不良贷款率作为衡量商业银行信用风险的主要指标,借鉴国内外的研究经验,采用LOGIT方法论构建我国宏观经济因素对银行信用风险影响的压力测试模型,并通过假设情景法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对商业银行信用风险的冲击...
关键词：商业银行 信用风险 压力测试 不良贷款率 LOGIT模型 
基于Credit Metrics模型的台湾REITs信用风险评估被引量：1
《现代商业》2013年第3期43-45,共3页李金娜 张能福 马景涛 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
不动产投资信托(Real Estate Investment Trust,REIT),是为不动产融资而生的新型金融工具,在我国尚处于试点研究阶段。本文借鉴台湾REITs实施经验,通过采用Credit Metrics模型对骏马一号REITs进行实证分析,在估算出信用等级转移矩阵、...
关键词：CREDIT Metrics模型 不动产投资信托 信用风险 风险价值 
回收率与违约率负相关下的信用违约互换定价研究被引量：1
《统计与决策》2012年第18期47-49,共3页张能福 刘志超 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约...
关键词：信用违约互换 回收率 违约概率 负相关 
基于GARCH模型的上证指数的VAR研究分析
《科技创业月刊》2012年第1期28-31,共4页赵士玲 张能福 
广东省自然科学基金项目(项目编号:8152902001000010)
风险管理、风险预测是金融市场最为热门的话题,而风险价值法是最受关注的风险管理方法。针对股票市场波动服从正态分布常规假设的不足和缺陷。选用能很好模拟股市尖峰厚尾特性的GARCH族模型,估计风险价值的主要参数;并选用蒙特卡罗模拟...
关键词：GARCH类模型 上证指数 风险价值(VAR) 蒙特卡罗模拟 
基于Credit Metrics模型的CDS定价研究
《科技创业月刊》2011年第12期37-40,共4页李玉强 张能福 
广东省自然科学基金项目研究成果(项目编号:8152902001000010)
信用违约互换(Credit Default Swaps,CDS)作为当今国际上最流行的的信用衍生工具,被广泛应用于商业银行的信用风险管理中。Credit Metrics模型被广泛运用于度量信用风险的大小,在应用Credit Metrics模型计算商业银行贷款的VaR基础上探讨...
关键词：信用风险 CREDIT Metrics模型 VAR CDS 
基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究被引量：2
《科技创业月刊》2011年第12期58-60,共3页王二环 张能福 
广东省自然科学基金项目(项目编号:8152902001000010)
并购能够为企业带来诸如规模经济、资源配置、组合协同效应。但是并购的各个环节都有风险,笔者由于定价不准确而导致的并购结果的不确定性,从而使主并企业蒙受损失的可能性定义为并购定价风险,用风险价值VaR来度量。利用期权博弈理论的...
关键词：并购定价风险 VAR 期权博弈理论 
我国上证指数ARCH效应的实证研究被引量：7
《科技创业月刊》2011年第7期37-38,55,共3页赵士玲 张能福 
广东省自然科学基金项目(项目编号:8152902001000010)
选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况。结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应。
关键词：GARCH类模型 上证指数 ARCH效应 波动性 
货币供应量与房屋销售价格的协整与误差修正模型分析被引量：1
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2010年第6期639-642,共4页李运蒙 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
讨论了货币供应量和房屋销售价格的协整关系,进行了误差修正分析,证实了在所考虑的数据区间货币供应量和房屋销售价格存在协整关系,并建立了误差修正模型,最后提出了一些相关的建议.
关键词：协整 误差修正模型 房屋销售价格指数 货币供应量 
改进的KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的应用被引量：28
《预测》2010年第5期48-52,共5页张能福 张佳 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
传统的KMV模型中违约点等于短期负债加长期负债的一半,然而这是基于美国公司的信用状况得出的结论,对于中国公司是否适用还有待于进一步探讨。本文正是基于这一观点,对违约点的参数进行修正,重新设定违约点(DP)=a.短期负债(STD)+b.长期...
关键词：KMV模型 违约点 违约距离 
资金价值影响下的供应链最优能力与定价策略
《管理学报》2010年第10期1566-1571,共6页孙晋众 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
综合考虑市场不确定、产品销量以及资金价值对供应链能力决策的影响,研究了供应链集中决策与分散决策下的最优能力与定价决策问题,并求得了不同参数条件下的解析解。研究表明,当供应链信息对称,供应商必须满足制造商的能力需求时,批发...
关键词：资金价值 最优定价 能力决策 供应链能力协调 
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