国家社会科学基金(07BGJ007)

作品数：20被引量：283H指数：7
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违约传染与供应链金融的信用风险测度被引量：17
《统计与决策》2012年第1期33-35,共3页陈艺云 
国家社科基金一般资助项目(07BGJ007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2009SM0005)
文章从供应链系统的特点出发,从供应链金融参与各方之间存在的信息不对称问题入手分析了供应链金融信用风险的产生机制;在考虑了核心企业违约的系统性传染效应与非核心企业违约导致的交易对手风险的基础上构建了供应链金融的违约传染模...
关键词：供应链金融 违约强度 违约传染 交易对手风险 
基于供应链金融的新型银企关系探析被引量：5
《新金融》2011年第11期52-56,共5页陈艺云 崔小梅 
国家社科基金一般项目"国际金融市场信用违约预测与违约风险补偿的不完全信息模型研究"(编号:07BGJ007);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"商业银行供应链金融信用风险的度量与管理研究"(2009SM0005)
作为近年来我国银行业最为重要的金融创新之一,供应链金融在融资决策的依据、授信还款来源的保障、缓解信息不对称问题等方面都有着传统信贷融资难以比拟的优势,对缓解中小企业融资难问题、拓展银行业的盈利空间、促进核心企业和物流业...
关键词：供应链金融 银企关系 信息不对称 预算软约束 
延迟滤波下的公司债违约概率测度被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第3期87-92,共6页杨星 陈艺云 朱滔 
国家社会科学基金资助项目(07BGJ007)
违约概率是公司信用风险管理的重要参数,是计算公司预期违约损失、债券定价以及信贷组合管理的基础.为了更准确更有效地测度违约概率,引入了延迟滤波来定义不完全信息,改变信息结构,减少'噪音',以提高违约概率测度的精确性;用重随机Pois...
关键词：延迟滤波 违约强度 违约概率 
知识差距、信息甄别与创业企业的融资选择被引量：3
《科技进步与对策》2011年第4期137-140,共4页陈艺云 
国家社会科学基金项目(07BGJ007)
从商业银行和风险投资机构与创业企业的知识差距和信息甄别入手,对创业企业的融资决策进行了分析,结果表明创业企业的实力、投资项目的风险和收益、商业银行和风险投资机构与创业企业的知识差距、风险投资机构的能力以及知识产权保护的...
关键词：创业企业 信息甄别 知识差距 风险投资 
半马氏过程框架下的期权定价被引量：2
《暨南大学学报（自然科学与医学版）》2011年第1期10-13,共4页柳向东 唐颖 
国家社会科学基金项目(07BGJ007);广东省自然科学基金资助项目(980287);中央高校基本科研业务费专项资金资助
研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这些都是二叉树模型的推广.
关键词：半马氏过程 期权定价 欧氏期权 美氏期权 
期权定价公式的注
《大学数学》2011年第1期118-123,共6页柳向东 汤其平 孙友彬 
国家社科基金资助项目(07BGJ007);中央高校基本科研业务费专项资助项目(10JYB2019)
根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.
关键词：数字式期权 欧氏期权 期货期权:B-S偏微分方程(PDE) 
宏观经济变量与银行信用风险的实证研究——基于宏观压力测试的分析被引量：12
《会计之友》2010年第22期88-91,共4页沈阳 冯望舒 
国家社科基金(项目编号:07BGJ007)阶段性成果
文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风...
关键词：商业银行 信用风险 宏观压力测试 
信用违约理论的演进及最新发展趋势
《特区经济》2010年第9期286-287,共2页冯望舒 沈阳 
国家社科基金(项目编号:07BGJ007)的阶段性研究成果
本文回顾了国际上信用理论及其违约风险预测与度量的主要研究阶段:基于期权定价理论的内生研究阶段、基于概率统计和鞅技术的外生研究阶段以及正在兴起的将期权理论和数理方法结合的滤波理论应用阶段。滤波理论在违约风险中的应用,从理...
关键词：信用违约 违约风险度量 滤波理论 
欧元区主权债务危机的原因、影响及启示被引量：18
《国际经贸探索》2010年第9期16-21,共6页陈艺云 郑少贤 
国家社会科学基金项目(07BGJ007)
欧元区主权债务危机固然是希腊等国财政赤字和公共债务水平过高的直接后果,但实际上是多种因素综合作用的结果,与次贷危机后的宽松政策、国际投机者的炒作、经济结构的失衡以及欧元区本身在政策和制度安排上的缺陷都有密切关系。欧元区...
关键词：欧元区 主权债务危机 公共债务 财政赤字 
信息、滤波与违约的关系探讨
《统计与决策》2010年第15期55-57,共3页杨星 陈艺云 
国家社科基金资助项目(07BGJ007)
文章探讨了信息、滤波与违约之间的关系,认为用滤波来研究违约可以过滤信息"噪音",从而更精确测度违约;进一步用延迟滤波来度量违约,这是因为延迟滤波对一个随机的离散型跳跃性违约事件有更严谨地表达;在延迟滤波的框架下探讨了新兴市...
关键词：信息 延迟滤波 公司违约 违约概率 
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