国家自然科学基金(70171001)

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相关期刊：《系统工程学报》《中国管理科学》《甘肃科学学报》《中国管理信息化》更多>>
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金融风险管理的非线性SV模型及其应用研究
《中国管理信息化》2009年第6期54-56,共3页孟利锋 张世英 
国家自然科学基金资助项目(No:70171001)
金融风险管理的非线性SV模型的优点在于用它可以检验不同函数形式的随机波动,该模型的检验仅基于一个单独参数δ。在非线性SV模型的基础上,进一步把它扩展为具有杠杆效应的非线性SV模型。本文使用上海和深圳股市的指数日收益数据进行了...
关键词：非线性SV模型 杠杆效应 贝叶斯分析 MCMC方法 对数正态SV 
具有杠杆效应的非线性SV模型及其应用被引量：8
《系统管理学报》2009年第1期14-20,共7页孟利锋 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
提出一类非线性SV模型,许多离散时间SV模型都是它的特例。这类模型的优点在于用它可以检验不同函数形式的随机波动,该模型的检验仅基于一个单独参数δ。在非线性SV模型的基础上,进一步把它扩展为具有杠杆效应的非线性SV模型。使用沪、...
关键词：非线性随机波动模型 杠杆效应 贝叶斯分析 MCMC方法 对数正态随机波动 
连续时间SV模型的估计及在金融风险分析中的应用被引量：2
《金融理论与实践》2008年第9期10-13,共4页孟利锋 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
本文分析了由连续时间平方根随机波动模型确定的资产收益的无条件联合特征函数及统计特性。对连续时间SV模型,提出了基于经验特征函数的参数估计方法,这种估计方法既不需要对连续时间过程的离散化,也不需要取样路径的模拟,实施起来较简...
关键词：连续时间SV模型 经验特征函数 参数估计 杠杆效应 
上海股市收益与波动的周内效应研究被引量：4
《石家庄经济学院学报》2005年第3期333-338,共6页张世英 朱勇生 
国家自然科学基金项目(70171001)
股市周内效应一直是金融投资者关注的焦点问题,许多学者已做了大量研究,但多数文献将收益与波动的周内效应分开来进行研究和检验,忽视了波动与收益的共生性,其结果缺乏严密性和说服力。针对这种情况,提出平行数据GARCH模型并给出了参数...
关键词：股市收益 波动 效应研究 上海 GARCH模型 周内效应 金融投资者 焦点问题 估计方法 平行数据 共生关系 共生性 说服力 严密性 检验 
企业家最优激励报酬机制研究被引量：2
《工业工程》2005年第3期1-5,共5页郭彬 张世英 郭焱 冷永刚 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
为解决现代企业中的委托代理关系带来的企业家的道德风险和逆向选择问题,股东采用信息经济学的研究方法,设立一套最优激励报酬机制来激励和约束企业家的行为,使其既注重企业的当期利益,又注重企业的长期发展。本文通过分析得出了如下结...
关键词：最优激励 企业家 报酬 机制研究 比例关系 信息经济学 货币化 选择问题 道德风险 代理关系 现代企业 研究方法 市场价格 固定补偿 保值增值 收入 产权 租金 低效 项目 资产 利润 证券 精神 
城市竞争力理论及评价方法研究被引量：11
《石家庄经济学院学报》2005年第2期149-153,共5页郭彬 张世英 郭焱 
国家自然科学基金 (编号: 70171001)
随着全球经济一体化的到来, 城市在国际经济中的地位和作用日趋重要, 重视和提升城市竞争力越来越成为各城市政府的首要任务。研究了城市竞争力的概念、理论模型及评价方法,对城市竞争力研究进展进行了归纳总结, 为城市管理者提升城市...
关键词：评价方法 竞争力理论 城市竞争力 全球经济一体化 地位和作用 城市管理者 国际经济 首要任务 城市政府 理论模型 归纳总结 研究进展 提升 
高频金融时间序列研究:回顾与展望被引量：7
《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2005年第1期62-67,共6页徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,...
关键词：高频金融时间序列 “已实现”波动率 异质自回归条件异方差模型(HARCH模型) 日历效应 自回归 条件持续期模型(ACD模型) 
SV模型参数估计的经验特征函数方法被引量：9
《系统工程》2004年第12期92-95,共4页孟利锋 张世英 何信 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
计算基本SV模型和杠杆效应SV模型的联合特征函数,借助经验特征函数方法估计这两个SV模型。使用上海和深圳股票指数收益数据进行实证研究,结果表明经验特征函数方法是一种简单易行的估计SV模型的方法。
关键词：随机波动模型 杠杆效应 参数估计 经验特征函数 
SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验被引量：20
《系统工程学报》2004年第6期625-629,共5页余素红 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001).
讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即ARCH模型和SV模型的比较问题.从似然比原理出发,提出了一种基于随机模拟的似然比检验方法,阐明了利用该方法进行模型间比较的基本步骤,并利用基于随机模拟方法的似然比检验,分别比较...
关键词：似然比检验 CARCH模型 SV模型 上海股市 
调整"已实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究被引量：52
《系统工程》2004年第8期60-63,共4页徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70171001)
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,"已实现"波动率是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率的度量方法。为了降低"已实现"波动的测量误差,提出更有效的调整"已实现"波动。针对调整"已实现"波动的长记忆...
关键词：高频金融时间序列 调整“已实现”波动率 二次变差 长记忆性 Mincer—Zarnowitz回归 
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