安徽省重点教学研究项目(2012jyxm277)

作品数：11被引量：5H指数：2
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阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2015年第6期1-6,共6页周金乐 王传玉 
国家自然科学基金(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布...
关键词：广义Erlang(n)分布 对偶风险模型 阈值分红策略 积分-微分方程 
非平稳到达的二元相依风险模型的破产概率研究
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期73-78,共6页胡莎娜 王传玉 周金乐 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的...
关键词：风险模型 破产概率 次指数分布 非平稳过程 相依索赔 
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
《云南大学学报（自然科学版）》2015年第2期180-186,共7页王传玉 王健 胡莎娜 
国家自然科学基金(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.
关键词：常利率 带扰动的广义Erlang(n)风险模型 积分-微分方程 红利 障碍策略 
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
《延安大学学报（自然科学版）》2015年第1期3-6,共4页王健 王传玉 胡莎娜 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。
关键词：常利率 广义Erlang(n)风险模型 GERBER-SHIU函数 
带扰动的广义Erlang(n)风险过程最大亏损问题研究
《盐城工学院学报（自然科学版）》2015年第1期9-15,共7页王健 王传玉 周金乐 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
运用Laplace变换,研究了带扰动的广义Erlang(n)风险模型最大亏损的分布,求得满足生存概率的一个积分-微分方程的解。它的解可以表示为2n阶线性独立特解的一个线性组合,当n=2时,得到最大亏损分布的精确表达式,再通过一个实例来说明该研...
关键词：带扰动的广义Erlang(n)风险模型 广义Erlang(n)索赔间隔 积分-微分方程 最大亏损 
非平稳到达的非标准风险模型的破产概率
《盐城工学院学报（自然科学版）》2015年第1期16-19,74,共5页胡莎娜 王传玉 王健 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。
关键词：风险模型 破产概率 ERV 非平稳过程 负相依 
一类索赔相依二元风险模型下第n次索赔时的破产概率研究
《盐城工学院学报（自然科学版）》2014年第2期11-15,33,共6页田飞 王传玉 张大伟 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在一类索赔相依二元风险模型下推导出了Gerber-Shiu函数满足的更新方程,以及破产时刻和直到破产时刻的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的表达式。
关键词：二元风险模型 索赔次数 LAPLACE变换 破产概率 
保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究被引量：3
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2014年第2期57-61,共5页张大伟 王传玉 方颢 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法...
关键词：保费收入过程 相依 Laplace变换函数 
具有广义FGM Copula的复合泊松过程的净保费研究
《盐城工学院学报（自然科学版）》2014年第1期10-13,共4页方颢 王传玉 戴泽兴 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,在求得总索赔额的矩母函数后,对零利息力和非零利息力下的净保费进行研究,最终得到Esscher定价泛函的表达式。
关键词：广义FGM COPULA 净保费 Esscher定价 
多元Log-PH分布的CTE风险度量
《盐城工学院学报（自然科学版）》2014年第1期14-17,共4页戴泽兴 王传玉 方颢 
国家自然科学基金项目(612033139);安徽省重点教研项目基金(2012jyxm277)
CTE风险度量是一种关于重尾分布考虑了分位点以上部分平均损失的重要的度量方法。从一元Log-PH分布和多元PH分布的CTE风险度量研究,推广到多元Log-PH分布的CTE风险度量。结合文献[7]给出的次序统计量方法,运用多元Log-PH分布的Markov链...
关键词：一元Log-PH分布 多元Log-PH分布 MARKOV链 CTE风险度量 
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