异方差

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空间面板数据模型——基于空间计量的文献综述被引量：1
《经济管理学刊》2024年第1期83-114,共32页李龙飞 虞吉海 
国家自然科学基金杰出青年项目(71925006);国家自然科学基金重点项目(72333001、72333002)对本文研究的资助。
本文对计量经济学中的空间面板数据模型进行了文献综述。近十几年来,具有空间交互作用的面板数据模型在实证研究中越来越重要,因为它考虑了动态和空间依赖性,并控制了不可观测的异质性。利用面板数据,我们不仅可以有更大的样本量来提高...
关键词：空间计量 面板数据 动态面板 拟似然估计 广义矩估计 二阶矩 异方差 非参数估计 
条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：3
《中国管理科学》2021年第10期1-11,共11页沈根祥 张靖泽 
国家社科基金重大项目(16ZDA031)。
动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型将方差设定为常数,不能刻画收益率序列的条件异方差,降低了数据拟合和预测能力。本文用GARCH模型设定DNS模型观测方程条件异方差,基于适应状态空间模型用广义自回归得分(GAS)设定转移方程条件异...
关键词：利率期限结构 动态Nelson-Siegel模型 适应状态空间模型 GAS模型 
基于深度学习的乘用车市场预警模型研究被引量：1
《系统科学与数学》2020年第11期2136-2150,共15页张立文 朱周帆 郝鸿 无 
国家自然科学基金青年项目(11601313);全国统计科学研究项目(2017LY32);上海财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助课题。
经过半个多世纪的发展,中国已经成为全球最大的汽车生产基地以及消费市场.在此背景下,如何对汽车市场销量进行预警备受关注,但是至今尚无精确有效的预警模型.文章基于分位数广义自回归条件异方差模型(QGARCH)与长短期记忆网络模型(LSTM...
关键词：汽车市场 分位数广义自回归条件异方差模型 深度学习 长短期记忆网络模型 预警体系 
广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2019年第3期435-443,共9页马俊美 卓金武 张建 陈渌 
国家自然科学基金(11271243;11226252);上海优秀青年基金(ZZCD12007);应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(SX201704)
研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算...
关键词：GARCH 随机波动率 加速 控制变量 方差衍生产品 
检验异方差的新方法-修正的G-Q检验被引量：1
《金融经济（下半月）》2012年第12期78-80,共3页李俊领 
在给定经典线性回归的假定下,普通最小二乘估计量(OLS估计量)具有线线性、无偏性和最小方差性等优良性质,是最佳线性无偏估计量。这个优良性质的成立需要一系列严格的假定条件,其中同方差性是非常重要的假定。但是在现实的计量经济学问...
关键词：异方差 怀特检验 G-Q检验 修正的G—Q检验 
异方差条件下两种回归方法的比较被引量：4
《统计与决策》2011年第12期9-12,共4页张敏强 王宣承 
教育部人文社科基地重大项目(2009JJDXLX006);广东省自然科学基金资助项目(9151063101000002)
最小二乘回归作为一种优良的统计方法应用非常广泛,但是在使用时要求满足同方差等假设条件。文章归纳总结了最小二乘回归和分位数回归的理论特点及异方差产生的原因,论证了异方差对最小二乘回归造成的负面影响,并通过模拟研究和实例研...
关键词：最小二乘回归 分位数回归 异方差 模拟 
异方差情形下平均处理效应的半参数估计被引量：1
《数理统计与管理》2010年第6期992-1000,共9页王培 周亚虹 
国家自然科学基金(70871073)
本文主要探讨在扰动项分布对称的假定下,平均处理效应的半参数估计。本文考虑了一种非常普遍形式的异方差,使得我们在估计平均处理效应时,大大扩展了对异方差的处理范围。本文给出了N^(1/2)收敛速度的一致估计量及其渐进正态性质。本文...
关键词：半参数估计 内生哑变元 异方差 工具变量 
沪铜期货市场收益率波动特征实证研究被引量：2
《企业研究》2010年第5X期53-55,共3页李莎姗 
本文采用了GARCH族模型来描述沪铜期货市场收益率数据的条件异方差性,并对期铜市场的风险溢价和杠杆效应进行检验。主要结论为:我国沪铜期货市场存在明显的波动聚集性和时间可变性,不存在明显的风险溢价,市场对好坏消息反应的不对称性...
关键词：沪铜期货市场 GARCH族模型 条件异方差 风险溢价 杠杆效应 
带异方差情形的平均处理效应模型被引量：1
《数量经济技术经济研究》2010年第5期129-139,共11页朱平芳 王培 
本文主要讨论在扰动项分布对称的假定下,具有异方差的平均处理效应(ATE)模型的半参数估计。由于忽略异方差将直接影响ATE模型估计量的一致性,本文考虑了一种非常普遍的异方差形式,大大扩展了半参数ATE模型对异方差的处理范围。本文在没...
关键词：平均处理效应(ATE) 半参数估计 异方差 工具变量 
金融市场异方差模型及实证研究被引量：1
《统计与决策》2009年第2期145-147,共3页王连 
文章介绍了两类异方差模型并对上证指数进行实证研究,通过研究表明上证指数日收益率序列具有明显的高峰厚尾特性和非对称性,且收益率平方具有自相关性。对两类模型进行了比较分析,结果显示:无论是从日收益率的峰度来看,还是从平方收益...
关键词：波动率 GARCH模型 SV模型 
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