异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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新型小波支持向量机在波动率预测中的实证研究被引量：4
《系统工程》2009年第1期87-91,共5页汤凌冰 盛焕烨 汤凌霄 
运用支持向量机进行广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测所面临的一个主要问题就是普通核函数难以准确捕捉股指波动率的聚集特征。然而小波函数却具备以任意时间粒度在任意位置刻画任一时间序列的能力。因此,本文基于小波分析与核函数...
关键词：小波支持向量机 广义自回归条件异方差模型 
中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究被引量：41
《系统工程》2004年第1期78-83,共6页王春峰 张庆翠 
国家杰出青年基金资助项目(70225002);教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划基金资助项目
应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征;文章还分析了FIGARCH模型与传统的条件方...
关键词：中国 波动性 长期记忆性 股票市场 分整自回归条件异方差模型 FIGARCH模型 
股市风险VaR与ES的动态度量与分析被引量：25
《系统工程》2004年第1期84-90,共7页陈学华 杨辉耀 
首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值VaR和ES的模型,并在多种分布情形下动态测算上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及...
关键词：股票市场 收益率 波动性 GED分布 VAR 风险管理 自回归条件异方差模型 
关于异方差模型中试验设计的选取被引量：2
《系统工程》2003年第1期124-128,共5页郭强 夏尊铨 
国家科学自然资金资助项目 ( 10 0 0 10 0 7)
在响应变量的方差在紧致空间中变动的 (即异方差 )情况下 ,对大样本空间中的 D- ,G-及 A-最优试验设计给出几个结论。对效率函数为单调的及对称的两种情况 ,分别考虑 D-最优设计和 G-最优设计的设计点位置、权数 ;以及 D-最优设计的 G-...
关键词：异方差模型 试验设计 信息矩阵 效率函数 方差函数 A-最优设计 D-最优设计 G-最优设计 G-效率 D-效率 参数估计 
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