异方差性

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人民币国际化下人民币汇率波动的影响因素
《赤峰学院学报（自然科学版）》2019年第7期44-47,共4页方旭 胡星辰 马成文 
国家自然科学基金项目(11601001)
基于我国2005年到2016年等12年的汇率及相关影响因素数据为研究样本,通过建立多元线性回归模型,并对模型进行拟合优度和统计检验、多重共线性检验、自相关性检验、异方差性检验等,最终得到修正后的模型,进而研究人民币国际化背景下人民...
关键词：人民币汇率 影响因素 多元线性回归 自相关性 异方差性 
基于极值理论的ARMA-GARCH-M类模型及实证分析被引量：3
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2018年第3期240-245,共6页梁媛 高彩霞 
国家自然科学基金(11261033)
为预测金融资产回报序列的极端风险,用ARMA-GARCH-M类模型处理回报序列的异方差性,风险溢价性.结合EVT方法捕捉回报序列分布厚尾的优势,建立两个度量金融市场极端风险的模型:EVT-ARMA-EGARCH-M模型与EVT-ARMA-TGARCH-M模型.最后以苹果...
关键词：极端风险 异方差性 风险溢价性 ARMA-GARCH-M类模型 EVT模型 
基于ARMA-GARCH模型的上证指数收益率分析被引量：1
《中南财经政法大学研究生学报》2017年第4期48-55,共8页彭紫君 
本文综合ARMA模型在平稳时间序列数据预测方面的优势和GARCH模型在金融数据易变性方面的优势,基于不同的新息分布分析收益率序列的不同特征,并利用样本内统计量和基于循环迭代预测的回测检验方法比较不同模型的预测效果。实证表明上证...
关键词：异方差性 风险溢价 杠杆效应 GARCH类模型 
异方差性在上证指数收益中的实证研究
《时代金融》2014年第7Z期182-182,184,共2页段龙飞 
利用回归分析的估计检验研究经济理论和经济现象,建立单方程计量经济模型以后,进行统计检验、参数估计、有效检验时,会出现异方差性。本文将着重讨论解决异方差问题。
关键词：经济学模型 异方差性 检验 加权最小二乘法 
现阶段影响我国利率的主要因素及数学模型
《现代商贸工业》2012年第22期92-94,共3页周德 刘名哲 诸程翔 陈绍刚 
结合中国的实际现状,基于资产证券化的定价模型——期权调整利差模型(OAS)的定价原理和方式,利用多元线性回归方法,对资产证券化中利率变化模拟预测问题进行了模拟预测分析,得到了利率的预测模型。通过对模型的异方差分析,发现模型不存...
关键词：期权调整利差(OAS) 多元回归分析 多重共线性 相关系数 异方差性 
沪深300指数基金跟踪误差多元回归分析
《商业时代》2011年第31期55-56,共2页李炎炎 叶萌绿 
近年来,指数基金由于其自身独特的优势逐渐受到投资者的关注,越来越多的基金公司开始发行指数基金。其中,以沪深300指数作为标的指数的基金最多。由于跟踪统一指数的基金存在同质性,因此普通投资者更多地以指数跟踪误差作为投资依据。...
关键词：沪深300指数 跟踪误差 异方差性 
基于GARCH模型族的上证综指实证研究
《辽宁经济统计》2010年第6期26-29,共4页王晓娟 尚培培 
早在20世纪60年代，Fama（1965）观察到投机性价格的变化和收益率的变化具有稳定时期和易变时期，大的报酬紧连着大的报酬，小的报酬紧连着小的报酬，称为波动集群性（Mandelbrot，1963；Fama，1965）。此后，国外开始对投机性价格波动...
关键词：GARCH模型族 实证研究 上证综指 异方差性 波动集群性 自回归条件 波动率聚类 60年代 
可加模型及其在金融市场波动率估计中的应用被引量：5
《系统管理学报》2009年第1期82-88,共7页王相宁 邹佳 
放宽了传统GARCH模型参数形式的假定,将可加模型引入条件方差的估计,改进了Bühlmann和McNeil提出的迭代算法,并将其用于可加GARCH模型的估计。通过能够模拟真实波动率的数学实验,以及新加坡股市和不同市场股市比较的实证算例,发现可加G...
关键词：金融时间序列 可加模型 GARCH 波动率 异方差性 
货币市场基金日收益率序列的波动性研究被引量：1
《浙江金融》2009年第1期26-27,共2页刘洋 王雅丽 
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差，但随着金融理论不断深入发展，大量的金融实证研究表明，方差是随时间而变化的，金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正态性、收益率一阶不相关而高阶相关...
关键词：收益率序列 货币市场基金 波动性 时间序列数据 计量经济学模型 异方差性 金融理论 实证研究 
基于广义可加模型的波动率估计方法被引量：1
《中国科学技术大学学报》2008年第11期1276-1281,1288,共7页王相宁 邹佳 
中国科学院知识创新重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)资助
放宽了传统GARCH模型参数形式的假定,将广义可加模型引入条件方差的估计,改进了[Bhlmann P,McNeil A J.An algorithm for nonparametric GARCH modelling.Computational Statisticsand Data Analysis,2002,40(4):665-683]提出的迭代...
关键词：金融时间序列 可加模型 GARCH 波动率 异方差性 
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