中美股市

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基于单因子模型的中美股市联动效应实证研究
《大众投资指南》2020年第6期8-9,共2页郑阳 滕永平 
在金融全球化的背景下,美国股市作为成熟资本市场的标志,研究我国股票市场与美国股票市场之间的联动效应对于防范市场风险具有重大意义。本文从资本资产定价理论和市场传染理论定性分析中美股市联动效应;通过协整检验,格兰杰因果检验以...
关键词：单因子模型 联动效应 上证综指 
中美股市股价间联动性分析
《统计学与应用》2018年第4期373-388,共16页郑馥晔 柳向东 
随着经济的发展和公众投资意识的兴起,越来越多的人开始了股市投资,而经济全球化也促使了各地股市的联动性,而除了国内间股市具有联动性外,国际股市间的联动性也同样具有不可忽视。在时间序列中,同阶单整的两组变量,可能具有协整关系,...
关键词：格兰杰因果检验 VAR建模 单位根检验 脉冲响应分析 
基于向量自回归模型的中美股市联动性分析被引量：3
《中国集体经济》2017年第25期40-42,共3页莫悠 程锐 
文章选取中国的上证综合指数和美国标准普尔500指数在2015年1月2日至2016年12月31日的数据作为研究样本,利用向量自回归(VAR)模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国股市和美国股市的联动性进行了实证研究分析。结果显示,...
关键词：向量自回归模型 中美股市 联动性 
股灾背景下中美股市风险溢出的结构转换研究被引量：6
《运筹与管理》2017年第2期127-134,共8页谢家泉 
教育部人文社科青年项目"牛熊转换下的中美股市风险溢出效应异化研究"(14YJC790141);广东省高等学校优秀青年教师培养计划项目"非对称波动建模及其在亚太股市风险管理中的应用研究"(YQ201402);国家自然科学基金面上项目"全球价值链下中国服务业国际竞争力研究:基于贸易增加值的分析"(71573057)
选取中美股票市场的上证综指、恒生指数和标普500指数作为研究对象进行风险溢出效应研究,结果表明,总体而言上海市场与香港市场之间双向风险溢出效应最为显著,香港市场和美国市场次之,而上海市场与美国市场之间的双向风险溢出效应最不显...
关键词：风险溢出 CoVaR方法 Logit-回归 牛熊差异 Chi-plot方法 
中美股市联动性研究──基于中国股市下跌背景被引量：3
《北方金融》2016年第9期32-35,共4页尉伟杰 王秀芳 夏志禹 
在经济全球化和金融市场一体化背景下,一国股市的波动除与本国经济直接挂钩外,还受国外经济环境以及国际资本市场的影响。为探究中美股市之间的联动性,本文选取中国上证指数和美股道琼斯指数,运用向量自回归VAR模型、格兰杰因果检验以...
关键词：上证指数 道琼斯指数 协整检验 格兰杰因果检验 方差分解 
中国股市价值溢价的特征分析:兼论中美股市溢价特征差异
《投资研究》2014年第8期109-124,共16页黄芬红 王志强 
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目"中国股市的波动率效应与低波动率策略研究"(ZJ2013038)的资助
价值溢价的普遍存在性已无可争议，但有关价值溢价表现特征的研究却很少。基于1994～2012年的月收益率数据，以沪市A股为研究对象，本文考察了中国股市价值溢价的表现特征，并与以美国为代表的成熟股市进行了比较。我们的经验分析结果...
关键词：价值溢价 表现特征 中美比较 
人民币汇率与中美股市之间的信息溢出效应——基于内生结构突变的实证研究被引量：14
《经济评论》2013年第2期112-120,共9页陈云 
2011年国家社科基金青年项目"人民币汇率;资产价格波动与宏观经济稳定研究"(编号:11CJY098);2009年国家社科基金青年项目"PPI和CPI传导机制分析及其实证研究"(编号:09CJY013);2012年国家自科基金项目"农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究"(编号:71203067);广东省社科青年项目"珠三角中小外贸企业融资问题及金融危机下的应对举措"(编号:09E-02)的资助
人民币汇率形成机制改革后,人民币/美元汇率与中美两国股市之间的信息溢出发生了变化,而金融危机的冲击使这种信息溢出效应更为复杂。本文基于2005年7月22日-2012年7月30日人民币/美元汇率及中美两国股市的数据,采用内生结构突变的ZA单...
关键词：汇率 股市 结构突变 信息溢出效应 
中美股市联动性分析
《中国证券期货》2012年第11X期17-17,20,共2页王杰 王帅 
本文选取上证综合指数(A股)和美国道琼斯指数2007年9月4日至2012年9月1日的数据作为研究样本,利用基于VAR模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国大陆和美国股市的联动性进行了实证研究分析。
关键词：联动性 协整检验 GRANGER因果检验 
中美股市的弱势有效检验分析
《时代金融》2012年第06X期234-234,共1页刘明龙 
文章通过参考已有的关于中美股市有效性检验的文献,以标准普尔指数代表美国股市,上证综指代表中国股市,建立时间序列计量经济模型,检验两个指数的收益率序列是否为白噪声来对中美股市进行弱势有效检验。
关键词：弱式有效市场 随机游走过程 白噪声过程 
基于GARCH模型的中美股市关联传导效应实证研究
《中国科技博览》2011年第38期145-145,共1页林正忠 
随着经济全球化的不断加深，世界各国自身的经济受着外界因素的冲击而波动。本文基于GARCH模型对中美股市波动率的关联传导效应进行分析，研究中美股市是否存在着相互影响的机制，结合两方面的量化分析结果，我们得到了出人意料的结论...
关键词：GARCH模型 关联传导 中美股市 
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