收益率波动

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基于EGARCH模型的湖南板块股票指数波动性实证研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2016年第10期154-156,共3页何秀 黄泽先 李芷清 
均值复归与股票指数原型的模型不确定性研究;国家社科基金;主持人:黄泽先;编号:14BJY227;均值复归原型及其在金融序列中的实证研究;主持人:何秀;湖南省金融工程与金融管理研究基地项目;编号:15FEFM02
本文以湖南板块股票指数为研究样本,采取了2010年1月4日至2015年12月31日的日收盘价共1454个数据,运用EGARCH模型对其股票收益率序列的波动性进行实证分析,结果表明:湖南板块股票指数的波动呈现出尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应。实...
关键词：湖南板块 EGARCH模型 收益率波动 杠杆 效应 
“利好”和“利空”消息对深证成指周收益率波动的冲击研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2016年第1期134-136,共3页张琳 熊海芳 
辽宁省教育厅人文社会科学一般项目"市场状态转化特征与组合投资策略:基于隐马尔科夫模型"(项目批准号:W2014218);辽宁省教育基金规划项目"金融冲击;企业分散与经济风险分析"(项目批准号:L15CJY005)的资助
考察"利好"和"利空"消息对股市收益率波动的影响,对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测具有重要作用。考虑到日收益率数据的过快波动,本文选取深圳成分指数周对数收益率数据作为研究对象,先后利用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模...
关键词：GARCH模型 EGARCH模型 收益率波动 非对称性 
股市波动性与稳定性:特征、因素与建议
《金融经济（下半月）》2008年第5期113-114,共2页胡蓉 
关键词：波动性 股票市场 证券市场 收益率波动 波动特征 个人投资者 信息搜寻成本 股票价格 日收益率 波动溢出效应 
关于债券价格随预期收益率波动与到期时间的关系的思考被引量：1
《金融经济（下半月）》2006年第11期91-92,共2页刘博 
关键词：收益率波动 债券价格 预期收益率 内在价值 息票率 平价发行 到期收益率 成反比 理论分析 债券溢价 
证券投资基金对股市影响的计量分析——基于沪市的实证研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2006年第10期85-87,共3页万晓 
关键词：证券投资 上证基金指数 上证综合指数 收益率序列 投资基金市场 计量经济分析 股票市场 收益率波动 条件方差 个人投资者 
短期融资券定价问题研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2006年第8期113-114,共2页张根明 王睿 
关键词：融资券 企业短期融资 定价问题 银行承兑汇票 收益率波动 定价方式 标的资产 无风险 信用产品 市场交易 
VaR半参数估计函数模型对深圳成份指数的实证研究
《金融经济（下半月）》2006年第5期73-74,共2页韦红梅 许强 陈厚生 王豪 
关键词：函数模型 VAR 证券市场 半参数估计 最大损失 对数收益率 分位数 收益率波动 置信水平 收益率序列 
农业上市公司多元化经营程度与经营绩效关系的实证分析被引量：13
《金融经济（下半月）》2006年第1期87-88,共2页王莹 施锐敏 
农业是关系到国计民生的基础行业,农业上市公司作为我国现阶段先进农业生产力的代表,是中国证券市场上的一个重要板块。然而作为农业企业,农业上市公司不可避免地具有大行业本身的脆弱性,如生产呈自然性,投资周期较长,见效较慢,风险较...
关键词：农业上市公司 多元化经营 经营绩效 多元化程度 中国证券市场 农业生产力 农业企业 成长能力 收益率波动 方差分析 
GARCH模型下的极值一致风险度量被引量：1
《金融经济（下半月）》2006年第1期152-154,共3页霍玉琳 何春雄 
金融市场风险管理问题日益凸现,如何有效地测定和控制市场风险成为金融证券机构,投资者和有关监管机构的亟待解决的问题。传统风险价值VaR的计算,是在收益率服从正态分布的假设下测量风险。这种方法只能衡量市场正常条件下资产未来所可...
关键词：风险度量 GARCH模型 市场风险 收益率波动 模型分析 最大损失 风险价值 指数收益率 CVAR 证券机构 
对我国铝期货收益率的GARCH效应分析与行为金融的解释
《金融经济（下半月）》2005年第8期50-51,共2页张彪 张佳菲 
一、期货价格的时间序列分析综述对期货价格的实证分析主要有:1.王洪伟、蒋馥等(2001)通过对上海金属交易所对一个铜期货合约的价格与现货的实证研究,得出了这两个序列之间存在着协整关系,且用误差修正模型来证实这两个价格序列间的引...
关键词：GARCH效应 铝期货 收益率波动 期货价格 行为金融 引导关系 时间序列分析 因果分析 大连商品交 
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