随机控制

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随机波动率与投资中的q理论
《数学学报（中文版）》2018年第3期469-476,共8页黄文礼 
国家自然科学基金资助项目(11171304,71371168);浙江省自然科学基金(Y6110023);浙江省教育厅项目(Y201431706)
本文将随机波动率引入托宾q模型，讨论生产率冲击的波动率大小对公司价值与投资决策的影响．研究发现，公司托宾q值会受到生产率冲击波动率的显著影响，波动率的增大会降低托宾q值，且该影响会随着波动率的增大而加剧．此外，波动率对托...
关键词：随机波动率 随机控制 托宾Q理论 
跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险被引量：8
《数学学报（中文版）》2008年第6期1195-1204,共10页梁志彬 
国家自然科学基金资助项目(10701082)
站在保险人的立场上,研究了跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题.在方差保费原理下,以盈余终值的期望指数效用达到最大作为最优准则,给出了最优策略和值函数的近似表达式.同时也证明了投资总比不投资好的结论.最后,通过一些数例...
关键词：随机控制 HAMILTON Jacobi—Bellman方程 跳扩散过程 
一类扩散型变分方程问题被引量：2
《数学学报（中文版）》2003年第5期913-924,共12页刘坤会 
国家自然科学基金(19671004)
本文讨论了扩散型方程的某些分析性质,得到了一些较为深刻的结论,并应用这些结论证明了一类扩散型变分方程解的存在性。同时,还指出这类变分方程在随机控制的研究中有着重要的理论意义。
关键词：变分方程 扩散型方程 随机控制 
与随机控制有关的一类变分方程(Ⅱ)被引量：5
《数学学报（中文版）》2001年第5期881-890,共10页刘坤会 
国家自然科学基金资助项目(19671004)
此篇借助本文（Ｉ）（见本刊Ｖｏｌ．４４，Ｎｏ．４，ｐ．７２７－７３６）的结论证明了一类变分方程解的存在性，分析了本文方法上的独特之处，指出这类变分方程在一类应用条件相当广泛的新随机控制模型的研究中起了重要作用．
关键词：脉冲控制 平稳模型 非对称 变分方程 解 存在性 
与随机控制有关的一类变分方程(Ⅰ)
《数学学报（中文版）》2001年第4期727-736,共10页刘坤会 
国家自然科学基金资助项目(19671004)
本文讨论了一些有关微分方程的复杂的分析问题并得到一系列结论，这些结论在本文（Ⅱ）中变分方程问题的研究中起关键作用．
关键词：随机控制 变分方程 微分方程 分析问题 自由边界问题 
一类脉冲型平稳最佳随机控制之研究被引量：23
《数学学报（中文版）》1998年第1期191-198,共8页孙世良 刘坤会 
国家自然科学基金
本文研究了一类平稳的脉冲控制模型，不仅证明了最佳脉冲控制的存在性而且构造出一个最佳控制．
关键词：随机控制 最佳脉冲控制 最佳控制 平均期望费用 
局部区域的最佳脉冲随机控制被引量：16
《数学学报（中文版）》1992年第3期289-295,共7页刘坤会 
本文分析了一类脉冲随机控制模型,用新方法给出了初始状态在某一区域时最佳费用函数的解析表达式,从而构造出一个最佳控制.研究结果表明,该控制结构简单因而便于实际应用.
关键词：随机控制 脉冲 局部区域 费用函数 
二次性能指标下的随机控制问题
《数学学报（中文版）》1979年第4期438-447,共10页陈翰馥 
随机控制中的二次性能指标是一种十分重要的情况,对离散时间并对状态是线性的系统,问题已得到彻底解决.对连续时间系统,也已多有讨论,但迄今给出的证明还并不完满,所要求的条件也太强. 设(Ω,,P)是概率空间,{}。
关键词：正态过程 强解 陈翰馥 Gauss 过程 随机控制 控制问题 方程 可测函数 定理 确定性系统 控制系统 伊藤公式 平方根 二次方根 二次性能指标 绝对可积 容许控制 允许控制 连续函数 
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