随机控制

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基于通胀和股票误定价带保费退还条款的DC型养老金最优投资策略
《工程数学学报》2024年第2期266-278,共13页殷艳红 夏登峰 费为银 郭宇超 
国家自然科学基金(71873002,62273003,72271003).
研究了在通胀环境和保费退还条款下,缴费确定型(Defined Contribution,DC)养老金管理者考虑在无风险资产和带有误定价股票间寻求最优配置以达到终端真实财富预期效用最大化。首先,在通胀环境下,利用随机分析得到养老金管理者的真实财富...
关键词：误定价 通胀 养老金 保费退还 随机控制 
基于多种相依保险业务和竞争的最优再保险策略研究被引量：1
《工程数学学报》2023年第4期545-558,共14页杨鹏 
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(21XJC910001);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2023-JC-YB-002).
研究保险公司与再保险公司之间竞争下,最优再保险策略的制定问题。保险市场上一家保险公司经营n种相依保险业务。对每种保险业务,该公司采取比例再保险减少索赔风险。保险公司和再保险公司通过在无风险资产上投资增加财富。基于相对业绩...
关键词：多种相依保险业务 竞争 再保险 随机分析 随机控制 
n类相依保险业务下的最优再保险和投资被引量：5
《工程数学学报》2020年第5期550-564,共15页杨鹏 陈鑫 
国家自然科学基金(11726624).
本文研究了一个保险公司经营n类相依保险业务下,最优时间一致的再保险和投资问题.为了减少理赔风险,保险公司可以购买再保险;为了增加财富保险公司可以在金融市场上投资.金融市场由一个无风险资产和n个相依的风险资产组成,风险资产的价...
关键词：时间一致性 投资 再保险 随机控制 HJB方程 
突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究被引量：2
《工程数学学报》2016年第3期234-242,共9页费为银 卢琴云 胡慧敏 夏登峰 
国家自然科学基金(71171003;71571001)~~
本文研究在通胀环境和突发事件冲击下,跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.首先,在事件风险模型的基础上,利用通货膨胀率对资产价格进行折算,得到了折算后的资产价格动力学,建立了考虑通胀的动态资产配置问题的随机控制模型,...
关键词：跳扩散过程 动态资产配置 事件风险 通货膨胀 随机控制 
通胀和奈特不确定下的养老金最优投资研究
《工程数学学报》2015年第3期337-347,共11页梁勇 费为银 姚远浩 芮亚运 
国家自然科学基金(71171003)~~
本文研究了奈特不确定下带有通胀的固定供款型养老基金的最优投资问题.首先,利用伊藤公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程.其次,在奈特不确定下,建立代理人的财富动态方程,同时根据代理人对不同的公司存在不同的含糊程度,利用随...
关键词：含糊厌恶 通胀 固定供款 随机控制 最优投资策略 
CEV模型下有随机工资DC型养老金的最优投资被引量：13
《工程数学学报》2013年第1期1-9,共9页张初兵 荣喜民 常浩 
天津市自然科学基金(09JCYBLJC01800);天津市高等学校科技发展基金(20100821);天津财经大学优秀青年学者计划(2012)~~
针对风险资产服从常方差弹性(CEV)模型,研究考虑随机工资的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产和一种风险资产.在对数效用函数下,通过建立相应问题的HJB方程,利用Legendre转换和对偶理论等对...
关键词：确定缴费型养老金 随机控制 常方差弹性 随机工资 最优投资 
一类脉冲型随机控制的平稳问题
《工程数学学报》2007年第1期45-49,共5页孙世良 
国家自然科学基金(10671168);江苏省自然科学基金(BK2006032)
本文研究一类状态由随机微分方程确定的脉冲型随机控制的平稳问题,证明了最佳脉冲控制的存在性并得以具体刻画。
关键词：随机微分方程 脉冲控制 平稳问题 变分方程 
带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
《工程数学学报》2006年第3期543-552,共10页杨瑞成 刘坤会 
This research is supported by the NNSF of China(19671004)
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定...
关键词：维纳过程 漂移参数 停时 最优回报函数 推广的Ito公式 
费用结构一般化的“跳-停”奇异型随机控制被引量：10
《工程数学学报》2005年第4期673-678,共6页黎锁平 杨海波 
国家自然科学基金(70471002)甘肃省自然科学基金(ZS032-B25-031)兰州理工大学优秀中青年教师基金(0925).
本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究。通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到“跳一停”策略是其最优控制策略;给出了...
关键词：奇异型随机控制 变分方程 停时 Doléans-Made-Meyer公式 “跳-停”控制 
一个平稳型的变分方程问题被引量：8
《工程数学学报》1999年第4期11-15,10,共6页刘坤会 
国家自然科学基金
研究了一类变分方程问题，证明了其解的存在性。
关键词：变分方程 平稳型 解 随机控制 全变差过程 
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