特质风险

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股权质押与股市风险研究——兼论股价波动风险与极端市场风险被引量：21
《财贸经济》2021年第10期87-101,共15页熊礼慧 朱新蓉 李言 
国家自然科学基金青年项目“人才型住房政策对城市劳动力配置效率的影响研究”(72004202)。
本文基于2005—2019年中国A股上市公司的公开数据,研究股权质押与股市风险的关系。具体以股权质押为切入点,试图通过理论和实证检验分析控股股东股权质押对股价波动风险与极端市场风险的影响。研究结果表明:(1)控股股东股权质押会加剧...
关键词：股权质押 股价波动风险 特质风险 极值风险 流动性危机 
基于前景理论的中国股市“特质波动率之谜”研究
《武汉金融》2017年第11期26-33,共8页谢虹 
近年来,关于股市"特质波动率之谜"的研究众多,但尚未有一致的认识。本文运用行为金融学的思想,基于前景理论,从理论和实证两方面研究投资者行为是否对股票特质风险与预期收益的关系产生影响。通过二维分组法和横截面回归法实证发现:我...
关键词：股票特质风险 股票预期收益 前景理论 投资者行为 
股市特质风险与股票收益率相关关系的实证研究被引量：6
《管理工程学报》2017年第2期170-176,共7页熊伟 陈浪南 柯忠义 
国家社科基金资助重大课题(14ZDA020);教育部规划基金资助项目(14YJA7900);广州软科学课题(0204);广东软科学基金资助项目(2013B070206025);中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目;广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
本文将股票特质风险以系统性风险因子形式引入资产定价过程,实证检验了中国股票市场特质波动率与股票收益率的关系。本文按照股票特质波动率的大小构造投资组合,将高特质波动率组合的加权平均收益率与低特质波动率组合的加权平均收益率...
关键词：特质波动率 系统性风险 资产定价 
未充分分散投资下的资本资产定价模型:基于中国A股市场的实证检验被引量：11
《管理评论》2014年第10期24-37,共14页张矢的 高明宇 吴斌 
本文放松了CAPM中投资者能够充分分散投资的假设,在Merton"不完全信息假设下的资本市场均衡定价模型"基础上,从理论上正式引入衡量边际投资者分散投资能力的"机构投资者持股比例"这一代理变量,并借鉴Fama-French三因素模型的建模方法,...
关键词：CAPM 分散投资 FAMA-FRENCH三因素模型 机构持股比 特质风险 
特质风险可以用来定价吗?——来自中国股市的证据
《南方金融》2014年第9期69-74,共6页周经纬 
广东省高等学校"千百十工程"第七批人才培养项目;东莞市哲学社会科学课题<信贷歧视;政治关联与企业民间融资行为研究>(课题编号:2014JYZ15);东莞职业技术学院重点课题<我国股票市场价格波动性研究>(课题编号:2013a20)的资助
本文基于一般均衡分析框架从理论上推导出股票特质波动率与横截面收益之间的相关关系,并借助中国股市的数据进行了验证。研究结果表明:股票特质波动率每上升1个百分点,横截面收益要相应补偿3–5个百分点,且不受所有制、行业因素或者股...
关键词：股票市场 股票横截面收益 风险溢价 特质波动率 有限套利理论 
公司特质风险、股价信息含量抑或信息不确定性——基于中国股市的经验证据被引量：9
《山西财经大学学报》2014年第1期22-32,共11页花冯涛 王进波 
国家社会科学基金青年项目"基于信息不确定性视角下的中国股票市场公司特质风险研究"(13CLG026)
以上海证券市场A股上市公司为研究对象,通过会计信息质量、个股收益与未预期盈余相关性两种渠道分析了公司特质风险的信息内涵性质,认为公司特质风险并没有反映出股价信息含量的高低,而是与上市公司层面的信息不确定性有关。
关键词：特质风险 会计信息质量 股价信息含量 信息不确定性 
中国股市特质风险的实证研究被引量：1
《统计与决策》2009年第11期131-134,共4页刘立立 陈才泉 
教育部人文社会科学基金规划基金资助项目(07JA790032)
文章利用1998～2008年我国股市中全部股票的日收益数据来计算我国股市的特质风险,发现自1998年以来,我国流通市值加总的大盘、行业以及公司特质风险出现先降后升的趋势。我国证券市场中个股收益率的波动主要来自于整体股市以及个股所在...
关键词：特质风险 均值方差分解 格兰杰因果检验 GDP增长 
基于风险偏好资产定价模型的公司特质风险研究被引量：52
《管理世界》2006年第11期119-127,共9页黄波 李湛 顾孟迪 
提出了基于代表性投资者风险偏好的资产定价模型并基于模型实现了公司特质风险的分离,运用中国A股市场数据实证检验所得结论如下(:1)从研究样本区间来看,总的公司特质风险序列、市场风险序列和市场收益序列均为平稳序列,且表现为下降趋...
关键词：风险偏好资产定价模型 特质风险 中国股市 
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