期权定价

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多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
次扩散Black-Scholes模型下欧式期权的一种紧致差分格式
《湖北民族大学学报(自然科学版)》2025年第1期119-125,共7页邓乙阳 孙玉东 
贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2016]168)。
为解决传统布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes, B-S)模型在低流动性市场中的局限性,利用次扩散B-S模型对市场动态进行了更为准确的刻画。首先,简单介绍次扩散B-S模型的基本概念,并给出了次扩散B-S模型下欧式看涨期权的偏微分方程;其次,模...
关键词：稳定性 收敛性 期权定价 几何布朗运动 CAPUTO导数 
随机利率与非仿射跳扩散模型下的欧式期权定价
《兰州文理学院学报(自然科学版)》2025年第1期22-28,共7页杜慧源 范小明 李奥 
国家自然科学基金项目(P113123G02004)。
研究了具有随机利率和泊松跳的非仿射随机波动率模型下的欧式期权定价问题.首先,运用扰动法去逼近标的对数资产价格的特征函数,并得到近似的解析式;然后,运用快速Fourier变换等方法推导出欧式期权的定价公式;其次,运用数值计算比较随机...
关键词：非仿射 随机波动率 期权定价 快速FOURIER变换 扰动法 
广义CEV模型下分数阶BS方程的欧式期权定价及反问题
《数学的实践与认识》2025年第2期169-179,共11页许作良 沈诺晨 
国家自然科学基金(12071479)。
文章主要研究广义CEV模型下分数阶Black-Scholes方程的欧式期权定价及反问题.首先结合CEV扩散过程和分数阶模型提出了带有分红的广义CEV波动率模型,推导出欧式期权满足的定价公式.其次在空间和时间上进行差分离散,并进行了数值模拟以验...
关键词：广义CEV模型 分数阶BS方程 期权定价 反问题 
时变混合双分数Brown运动下的欧式期权定价
《统计学与应用》2025年第1期240-250,共11页盛嘉卿 夏莉 张亚茹 
金融资产价格具有“尖峰厚尾”和长期记忆等分形特征,采用具有GARCH结构的时变混合双分数Brown运动可以描述其动态变化过程。首先,构建混合双分数Brown运动下的期权定价模型和时变参数模型;再选取上证50ETF指数、香港恒生指数、日本东...
关键词：混合双分数Brown运动(bmFBM) 时变Hurst指数 GARCH模型 欧式期权定价 
G-理论下的欧式向下敲出看涨期权定价
《北华大学学报（自然科学版）》2024年第6期714-721,共8页陈静瑶 张继超 张会鑫 刘天泽 
吉林省自然科学基金项目(YDZJ202301ZYTS373);北华大学博士科研立项启动基金(199518009)。
用G-几何布朗运动描述标的股票价格变化,假设波动率属于某一确定区间,通过G-Girsanov变换得到风险中性测度下欧式向下敲出看涨期权的定价区间。实验对比了布朗运动与G-布朗运动的路径,讨论了G-二次变差的参数对期权价格区间的影响,并对...
关键词：波动率区间 G-条件期望 G-Girsanov变换 障碍期权 
模糊环境下赋权分数布朗运动的欧式期权定价模型
《苏州市职业大学学报》2024年第4期45-50,共6页徐峰 
江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2022SJYB1626);苏州市职业大学重点教改项目(SZDJG-22004)。
为了刻画金融资产价格呈现的长期记忆性特征,采用赋权分数布朗运动来描述风险资产价格的动态变化过程。考虑到金融市场的不确定性,即具有随机性和模糊性的特征,采用随机分析理论和模糊集理论构建了不确定环境下赋权分数布朗运动驱动的...
关键词：欧式期权 赋权分数布朗运动 随机模糊变量 期权定价 
风险厌恶市场中基于在险价值风险测度的欧式期权定价
《应用概率统计》2024年第6期988-999,共12页吴述金 王诗宇 梁珊珊 任艳科 
新疆维吾尔自治区高校基本科研业务费科研项目基金(批准号:XQZX20230057);中石大克拉玛依校区引进人才启动项目基金(批准号:XQZX20240037)资助.
在风险厌恶市场中,基于在险价值风险测度,本文对标的资产服从几何布朗运动的欧式期权通过终值贴现的方式建立了期权定价模型.特别地,当期权交易者是风险中性时,不需要风险补偿,此时本文获得的定价模型退化为经典的Black-Scholes期权定...
关键词：欧式期权 定价 风险厌恶市场 在险价值 
均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究被引量：2
《应用数学学报》2024年第2期333-354,共22页马爱琴 郭精军 汪育兵 张翠芸 
国家自然科学基金项目(71961013,72361016);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省2024年省级人才重点项目资助。
考虑到金融市场数据波动的不确定性,本文提出了一个新的对数均值回复跳扩散4/2随机波动率(LMRJ-4/2-SV)模型.首先,构建了LMRJ-4/2-SV模型,并利用FFT等方法获得了基于LMRJ-4/2-SV模型的欧式期权定价公式.其次,对实际市场数据进行描述性...
关键词：对数均值回复 期权定价 跳扩散 随机波动 
分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第2期229-236,共8页李雨珊 惠雨馨 薛红 
陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)。
考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-...
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 机制转换 蒙特卡洛模拟 沪深300ETF 
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