期权定价

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求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
《计算数学》2025年第1期61-78,共18页陈迎姿 王晚生 谢家泉 
国家自然科学基金青年项目(12101141);国家自然科学基金面上项目(12271367,92470119);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790067)资助。
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶...
关键词：隐显方法 跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 稳定性分析 
Merton跳扩散模型下沪深300ETF期权定价的实证研究
《齐鲁工业大学学报》2024年第6期74-80,共7页王玉婵 单亮恩 
江苏省高等学校自然科学研究项目(19KJB110018)。
沪深300ETF期权市场数据呈现“尖峰厚尾”的统计特征,与正态分布存在偏差,标的资产价格常常不是连续变化,在某一时间会存在“异常跳跃”,因此利用描述带“异常跳跃”现象的Merton跳扩散模型计算沪深300ETF期权价格。Merton跳扩散模型中...
关键词：Merton跳扩散模型 GARCH模型 异常值检验 沪深300ETF 期权定价 
动态跳扩散双因子与长短期波动率:来自期权市场的证据
《系统工程理论与实践》2024年第6期1913-1933,共21页朱福敏 宋佳音 郑尊信 
国家自然科学基金(72071132,72173089);广东省社科规划面上项目(GD21CGL34)。
描述不同期限上远期价格的多样性有助于准确评估期权价值.本文根据资产价格的跳跃特征和波动规律,引入动态跳-扩散双因子模型,拆分价格波动的跳跃成分和扩散成分,捕捉跳跃风险和扩散风险在长短期限上的规律;结合序贯贝叶斯学习方法对模...
关键词：期权定价 成分模型 跳-扩散双因子 序贯贝叶斯学习 
跳扩散模型下的外汇联动交换期权定价
《商丘师范学院学报》2024年第6期19-23,共5页刘颖 胡超蕾 李文汉 
在风险中性测度下,建立以外币计价的在境外上市的具有跳扩散过程的股票价格和汇率满足的随机微分方程,研究了附有汇率在某一区间变动的示性函数的外汇联动交换期权的定价问题.在实证分析中,结合港元/人民币汇率和沪港通股票价格的真实数...
关键词：汇率 外汇期权 跳扩散模型 实证分析 
均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究被引量：2
《应用数学学报》2024年第2期333-354,共22页马爱琴 郭精军 汪育兵 张翠芸 
国家自然科学基金项目(71961013,72361016);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省2024年省级人才重点项目资助。
考虑到金融市场数据波动的不确定性,本文提出了一个新的对数均值回复跳扩散4/2随机波动率(LMRJ-4/2-SV)模型.首先,构建了LMRJ-4/2-SV模型,并利用FFT等方法获得了基于LMRJ-4/2-SV模型的欧式期权定价公式.其次,对实际市场数据进行描述性...
关键词：对数均值回复 期权定价 跳扩散 随机波动 
分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第2期229-236,共8页李雨珊 惠雨馨 薛红 
陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)。
考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-...
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 机制转换 蒙特卡洛模拟 沪深300ETF 
跳跃扩散模型下不同标的资产算术平均的亚式期权定价
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期33-37,共5页江慧敏 
国家自然科学基金项目(11801199);安徽省自然科学基金项目(1908085QA30);皖南医学院教育研究项目(2018jyxm45)。
针对算术平均型亚式期权进行定价,分别采用标的资产为零息债券、平均资产和股票3种不同形式给出其相应的定价公式。基于每一种资产所拥有的鞅测度,分别采用伊藤公式和费曼卡茨公式,给出算术平均的亚式期权所服从的偏微分方程与终值条件...
关键词：亚式期权 跳跃扩散模型 数值模拟 
可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价
《证券市场导报》2024年第3期64-79,共16页朱福敏 周海川 郑尊信 
国家自然科学基金项目“基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究”(项目编号:72071132);国家自然科学基金项目“外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究”(项目编号:72173089)。
风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带,能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式,允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格,进而研究存在跳跃情形下的期权定价,并探索市场风险...
关键词：不完备市场 跳扩散模型 定价核 风险溢价结构 期权定价 
跳扩散模型下具有情绪的期权定价被引量：1
《中国证券期货》2023年第6期66-77,共12页吕建平 
在跳扩散模型下考虑具有股票情绪和期权情绪的期权定价模型。假设标的资产跳跃的到达服从泊松过程,跳跃的幅度服从正态过程,且股票情绪和期权情绪都服从O-U过程。对所构建的模型,求得了欧式期权定价解析式。利用上证50ETF看涨期权数据...
关键词：期权定价 股票情绪 期权情绪 隐含波动率 
跳-扩散碳排放市场模型下的碳配额价格与期权定价
《数学的实践与认识》2023年第11期94-103,共10页钱谊 
陕西省杰出青年基金(2023-JC-JQ-05)。
研究碳排放市场中碳配额价格与期权定价的相关问题.通过引入基于跳-扩散过程建模碳排放量过程与相应的违约事件.利用风险中性定价理论,刻画碳配额期货价格公式.最后,研究以期货合约为标的资产的欧式期权定价问题.
关键词：碳排放市场 违约事件 跳-扩散过程 风险中性定价 期权定价 
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