最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：迟国泰梁朝晖付剑茹彭红枫贺鹏更多>>
相关机构：武汉大学西南财经大学安徽财经大学东北财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金大连市科技计划项目国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=时代金融x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国股指期货最优套期保值率实证研究——基于上证50、中证500的经验数据
《时代金融》2018年第8期192-194,共3页龚谊洲 
本文选取的样本是上证50、中证500期现数据,从而得到两个上市品种的基差序列,对基差序列进行正态性检验,平稳性检验,ARCH效应检验,发现基差序列平稳,不存在ARCH效应。可以运用静态套期保值模型OLS、B-VAR、VEC估计最优套期保值率,根据...
关键词：基差序列 OLS B-VAR VEC 最优套期保值率 
我国白糖期货最优套期保值的实证研究
《时代金融》2017年第5期184-185,共2页罗成欣 
为了分析我国白糖期货交易过程的套期保值方法,本文分析了最优套期保值比率研究的基本历程,并研究了选择套期保值合约的问题,具体采用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)对中国白糖期货的套期保值比率进行实证研究。本文使用了2015...
关键词：最优套期保值比率 白糖期货 OLS 
股指期货最优套期保值比率的实证研究
《时代金融》2016年第36期158-160,共3页张棠棠 
我国资本市场一直迅速发展,不断完善,但是我国股票市场仍然没有解决波动性较大的问题,2010年4月16日我国推出沪深300股指期货合约,股指期货的推出不仅丰富了我国证券市场的交易形式,还为投资者规避风险提供了渠道,如何更好地将这一工具...
关键词：沪深300股指期货 B-VAR模型 ECM模型 最优套期保值比率 
我国大豆期货套期保值的实证分析被引量：1
《时代金融》2016年第17期149-150,共2页谢新宇 
大豆在我国农产品市场占据很大份额,但是我国大豆价格近年来因为各种因素影响而经常变化波动,这无疑不利于我国农产品市场的健康发展以及国计民生的稳定。出于规避大豆现货价格频繁波动导致的风险的目的,可通过大豆期货来实现套期保值,...
关键词：大豆期货 大豆现货 最优套期保值比率 EVIEWS 
黄金期货最优套期保值策略实证研究
《时代金融》2016年第6期4-,共1页吴国跃 
随着我国黄金期货市场的发展,越来越多的黄金投资者通过黄金期货进行套期保值来规避由于黄金价格波动引起损失的风险。本文运用黄金期货套期保值绩效作为套期保值有效性的评价指标,对OLS模型、ECM模型、BGARCH模型和ECM-BGARCH模型以及...
关键词：黄金期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 套期保值有效性 
我国沪深300指数期货最优套期保值比率研究
《时代金融》2015年第33期152-154,共3页刘明阳 
本文以沪深300指数期货中的IF1509合约为例,运用OLS模型与GARCH模型,对沪深300指数与股指期货合约IF1509进行套期保值,测算出最优套期保值比率。
关键词：最优套期保值比率 沪深300指数 OLS GARCH 
基于华夏300ETF的沪深300套期保值实证研究
《时代金融》2014年第12Z期160-160,165,共2页余鹏飞 
本文主要运用Ol S模型和ECM模型,基于期货和现货市场真实交易数据,对华夏300ETF与股指期货最优套期保值比率进行实证分析,发现回归结果中最优套期保值比率接近于1。理论上,当被保值的资产与期货的标的资产一样,且期货到期时间与保值期...
关键词：ETF 沪深300 OLS模型 ECM模型 最优套期保值比率 
基于ETF180的沪深300股指期货套期保值实证分析
《时代金融》2014年第2Z期186-186,192,共2页李雯 
股指期货的上市使中国进入了金融期货时代,弥补了资本市场做空机制的空白,并为投资者提供了一种管理资产系统性风险的重要金融工具。投资者运用股指期货进行套期保值时,最关键的是如何确定最优套期保值比率。本文以ETF180指数基金为现...
关键词：沪深300 股指期货 套期保值 ETF180 最优套期保值比率 
公募基金使用股指期货套期保值行为对市场影响浅析
《时代金融》2014年第1Z期83-84,共2页陈加华 陶亚民 
中国金融期货交易所发布的《证券投资基金参与股指期货交易指引》中的第三条规定提到,公募基金在使用沪深300股指期货交易时,只能以套期保值为目的。本文将针对这个规定,以公募基金的视角,采用OLS、VAR、GARCH模型对沪深300股指期货的...
关键词：股指期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 资金分布假设 
沪深300股指期货最优套期保值绩效研究被引量：1
《时代金融》2012年第04X期219-220,共2页吴骏 
安徽省优秀青年人才基金项目(2009SQRZ124);蚌埠学院自然科学研究项目(2010ZR10)
本文基于沪深300股指期货真实数据,选取沪深300指数作为现货数据,用普通最小二乘法模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、向量误差修正模型(ECM),以及广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)分别进行最优套期保值比率估计,并且比较了...
关键词：股指期货 最优套期保值比率 向量误差修正模型 二元向量自回归模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部