最优套期保值

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郑棉期货最优套期保值实证研究
《金融经济（下半月）》2014年第11期82-84,共3页陆在研 梁朝晖 
本文以目前期货市场上的郑棉期货和棉花现货为研究对象,运用各种估计模型估计出棉花期、现货之间不同周期数据的实际最优套期保值比率,并基于风险最小化的原则对各模型的套期保值绩效进行评估和分析。实证发现,简单套期保值不能达到最...
关键词：棉花期货 最优套期保值比率 套期保值绩效 
沪深300股指期货最优套期保值的实证研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2013年第6期109-111,共3页贾广月 
套期保值是股指期货的功能之一,运用期货对现货进行套期保值,首要条件即期货与现货之间应该存在很强的相关性。由于将非平稳时间序列应用到模型中会造成"虚拟回归"现象,故对沪深300指数期现货进行Johansen协整检验,结果表明:期现货间存...
关键词：股指期货 套期保值 协整检验 套期保值率绩 效比较 
沪深300股指期货对ETF进行套期保值的有效性研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2013年第2期115-117,共3页林玮 薛发彪 
股指期货的最主要功能是套期保值,它是投资者进行风险管理的主要工具。ETF在我国发展迅速,必须通过股指期货的套期保值功能规避其系统性风险。本文根据跟踪误差最小化原则,构建出最优ETF组合来模拟沪深300股指现货。然后,运用OLS模型、B...
关键词：ETF 跟踪误差 最优套期保值比率 
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