鞅方法

作品数：239被引量：633H指数：11
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基于Mean-Variance-CVaR准则的保险公司最优资产配置与再保险策略被引量：2
《应用概率统计》2020年第5期536-550,共15页赵霞 时雨 
partially supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos.71671104,11971301);the Project of Humanities Social Sciences of Research of the Ministry of Education,China (Grant No.16YJA910003)。
本文研究了连续时间下保险公司基于均值-方差-CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解.基于数值模拟,我们分析了在不同参数值下最优财富、资产配置和再保险策略随市场条件变化而...
关键词：资产配置 再保险策略 Mean-Variance-CVaR准则 鞅方法 
SAHARA效用函数下的保险人的最优投资策略
《应用概率统计》2020年第2期181-196,共16页赵倩 朱绍辉 
The project was supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.11601320).
在本文中,我们考虑带有SAHARA效用函数的保险人的最优投资策略,目标是最大化其终端财富效用.这类效用函数拥有非单调的绝对风险厌恶,比CARA和CRRA效用函数更加灵活.在风险过程和股票过程分别由布朗运动和几何布朗运动刻画的情形下,我们...
关键词：最优投资策略 SAHARA效用函数 保险人 鞅方法 
双随机跳扩散模型下亚式期权的定价
《应用概率统计》2015年第2期159-167,共9页杨建奇 
2014湖南省教育厅教改项目(481);湖南科技学院精品视频课程项目(概率论)和计算数学重点学科项目资助
研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过...
关键词：鞅方法 定价 跳扩散模型 亚式期权 
Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究被引量：3
《应用概率统计》2014年第4期353-371,共19页余敏秀 费为银 夏登峰 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003;11326121);教育部人文社会科学规划基金项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QA09;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2013B023)资助
本文在模型不确定环境和一般的半鞅市场条件下,考虑来自于消费和终端财富预期效用最大化问题.代理人以一初始资本和一随机禀赋(endowment)进行投资.我们用鞅方法和对偶理论去寻求最优消费和投资组合问题的解,首先,利用对偶原理,给出在...
关键词：Knight不确定 投资组合 Markov切换模型 对偶理论 鞅方法 随机控制 
关于有信用风险的期权定价的鞅方法
《应用概率统计》2007年第4期395-406,共12页丁灯 陈家良 
The research was partially supported by the research grant 050/2005/A from FDCT of Macao,the research grant RG067/04-05S/SHW/FST from University of Macao.
本文考虑了一个关于具有对方风险的衍生物的金融模型.应用公司价值模型,本文讨论了关于具有对方破产风险的衍生物的欧式期权定价问题.应用鞅方法,在高斯分布等的假设下本文得到并证明一个关于该期权的显式Black-Scholes定价公式.该公式...
关键词：GIRSANOV定理 鞅表示 信用风险 等价鞅测度 向前鞅测度 
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