维纳过程

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带漂移因子及停时的最优脉冲随机控制问题(英文)
《工程数学学报》2006年第3期543-552,共10页杨瑞成 刘坤会 
This research is supported by the NNSF of China(19671004)
通过把漂移参数引入到受控于Poisson过程的状态结构中,本文建立了一非对称型最优脉冲随机控制模型。在此模型的目标函数中,首次引进了停时因素。利用随机积分及脉冲控制理论,我们不但给出了最优回报函数应满足的充分性条件,而且在一定...
关键词：维纳过程 漂移参数 停时 最优回报函数 推广的Ito公式 
漂移布朗运动的最优加倍点
《工程数学学报》2001年第2期54-60,共7页唐加山 
在利用布朗运动进行的赌博中 ,若允许在某时刻对赌本进行加倍 ,并且在每轮赌局中允许加倍的最多次数限定为 n ,Ross SM( 1 988)与罗乔林考虑了当 n=∞时最优加倍点的选取问题。在对带漂移的布朗运动考虑了类似的问题 ,对任意的 1 n ∞ ...
关键词：漂移布朗运动 加倍点 最优决策 拒绝点 随机过程 维纳过程 
关于含有未知过程局部时的随机微分方程的解
《工程数学学报》2000年第4期7-12,共6页丁晓东 孙晓君 
上海曙光计划!( 99SG2 0 ) ;上海市教委青年基金!( 99QD2 6)资助项目
考虑了由 Brown运动驱动的含有未知过程局部时的一维随机微分方程 ,给出了其弱解存在和分布唯一的充分必要条件 ,并在此基础上对其强解进行了研究。将这些结果应用于一维时齐 Ito型方程 ,得到了在较弱条件下的相应结论。
关键词：局部时 随机微分方程 弱解 强解 维纳过程 
稳态对流扩散方程解的概率表示
《工程数学学报》1999年第4期46-50,共5页吴冬生 杨学桢 
给出了有界区域Ｄ 上的稳态对流扩散方程Δｕ／２ ＋ ｂ ·ｕ ＝ ０ 的解ｕ 可表成如下形式ｕ（ｘ）＝ Ｅｘ φ（Ｂτ）ｅｘｐ （∫τ０ｂ（Ｂｓ）ｄＢｓ－ １２∫τ０｜ｂ（Ｂｓ）｜２ｄｓ） 　ｘ∈Ｄ的两个等价条件（这里Ｂｔ 是Ｂ...
关键词：对流扩散方程 DIRICHLET问题 维纳过程 概率表示 
漂移Brown运动的首中时与首中位置的联合分布被引量：9
《工程数学学报》1997年第4期123-126,共4页邵先喜 尹传存 
山东省青年自然科学基金
设Ｘｃ（ｔ）为Ｒｄ（ｄ≥２）中的漂移Ｂｒｏｗｎ运动，令Ｔｃ为球面或同心球壳的首中时，求出了Ｔｃ与Ｘｃ（Ｔｃ）的Ｌａｐｌａｃｅ－Ｇｅｇｅｎｂａｕｅｒ变换及其它们的联合密度函数。
关键词：首中时 首中位置 漂移伯朗运动 维纳过程 
布朗运动关于两个球面的首中时的增量与末离时的增量
《工程数学学报》1997年第3期111-114,共4页尹传存 王震 
山东省青年科学基金
给出了布朗运动关于两个同心球面的首中时增量与末离时增量的Ｌａｐｌａｃｅ变换．
关键词：首中时 末离时 增量 维纳过程 拉普拉斯变换 
一类最佳停时问题的研究被引量：3
《工程数学学报》1996年第4期21-28,共8页孙世良 张宝玉 
研究了一类扩散过程的最佳停时问题。
关键词：扩散过程 最佳停时间题 费用函数 维纳过程 
分位点过程随机加权估计误差的弱收敛性
《工程数学学报》1995年第4期113-116,共4页温显斌 朱燕堂 
本文在对分布函数要求相当弱的条件下，给出了分位点过程随机加权估计误差弱收敛到标准Ｂｒｏｗｎｉａｎ运动。
关键词：随机加权估计 维纳过程 分位点过程 弱收敛性 
广义布朗运动的若干性质
《工程数学学报》1995年第4期123-126,共4页汪荣明 
国家自然科学基金
本文讨论了广义布朗运动的增量平方和的极限性质，得到了与布朗运动相平行的结果。
关键词：广义 增量平方和 维纳过程 极限性质 
二参数Ornstein－Uhlenbeck过程的重对数律
《工程数学学报》1995年第3期105-109,共5页尹传存 
山东省青年自然科学基金
本文给出了二参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程在增道路上的重对数律。
关键词：重对数律 O-7过程 维纳过程 
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