利率期限结构

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利率期限结构静态拟合方法研究被引量：2
《商业研究》2018年第12期116-124,共9页王雪标 张奇松 
国家自然科学基金面上项目"我国通胀预期和风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究";项目编号:71273044;国家自然科学青年基金项目"分形市场中分数阶导数期权定价模型的建立;解法与应用研究";项目编号:71501031;辽宁省社科规划基金"技术并购对企业创新能力影响及经济后果研究";项目编号:L17CGL004
建立健全完整的利率期限结构,并反映经济市场的供求关系,对于我国市场经济的发展具有重大的意义。本研究目的是构建适合于中国实际情况的计量经济学模型对利率期限结构进行更加精准地刻画。静态估计和动态估计是利率期限结构估计的两种...
关键词：样条函数 改进遗传算法 动态交叉概率 利率期限结构 
我国货币政策与利率期限结构——基于无套利泰勒规则视角的分析
《商业研究》2017年第11期40-50,共11页郭俊芳 王雪标 周生宝 
国家自然科学基金面上项目"我国通胀预期和风险溢价与宏观因子作用机制的计量研究";项目编号:71273044;国家自然科学青年基金项目"分形市场中分数阶导数期权定价模型的建立;解法与应用研究";项目编号:71501031;辽宁省社科规划基金项目;项目编号:L13DJY069
中长期利率信息对货币政策制定具有重要指导意义,关系到货币政策的实施效果。本文利用仿射无套利宏观金融模型构建包含收益率曲线完整信息的基准、后顾、前瞻、前瞻后顾混合型四种无套利泰勒规则,通过与传统泰勒规则单方程模型对比考察...
关键词：货币政策 泰勒规则 利率期限结构 无套利 马尔科夫链蒙特卡洛估计 
三次样条法估计利率期限结构的加权方式比较研究被引量：1
《商业研究》2014年第11期72-77,178,共7页许宁 高涓 
利率期限结构的静态估计是验证动态模型以及进行动态变化分析的基础。本文介绍了三次样条法的基本模型结构,指出了传统三次样条法使用久期倒数作为估计误差权重的逻辑错误,并据此提出了"准久期"加权以及成交量排名加权的概念;通过对比...
关键词：三次样条法 久期加权 成交量加权 期限结构 
SHIBOR市场预期理论的实证检验被引量：2
《商业研究》2011年第11期52-57,共6页韩成栋 
本文使用SHIBOR市场期限为1个月及以上的中长端利率数据,针对由预期理论推导出的三个模型进行了回归检验,提出期限为1个月的利率与其它长端利率的利差是平稳的,但是利差对长短期利率变动的预测与理论不一致,即存在预期迷惑现象,因而拒...
关键词：利率期限结构 预期理论 SHIBOR 
连续时间利率期限结构的无套利模型被引量：1
《商业研究》2008年第1期133-137,共5页吴恒煜 
教育部人文社会科学一般项目;项目编号:06JA790025;中国博士生基金资助项目;项目编号:2004036158;广东省自然科学基金项目;项目编号:05300557;05003980;江西财经大学"金融深化过程中信用风险的测度与控制"创新团队基金项目;项目编号:江财科研字[2005]4号
由于利率期限结构的均衡模型不能与观察到的期限结构想吻合,提出两种无套利利率期限结构模型———校准模型和HJM模型,试图解释利率期限结构的动态过程。无套利模型中假设经济中无套利机会存在,利用金融经济学第一基本定理,推导利率期...
关键词：无套利模型 利率期限结构 零息债券 
用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究
《商业研究》2006年第18期91-93,共3页吴恒煜 
中国博士后基金资助项目;项目编号:2004036158;广东省自然科学基金项目;项目编号:05300557;广东省哲学社会科学"十五"规划项目;项目编号:03/04C2-13
基于风险中性测度在一些衍生证券定价中的复杂性,提出一种新的测度变换方法——远期中性概率测度。在该测度基础上,构造鞅过程可以对一些固定收益衍生品定价,进一步给出零息债券的欧式期权、利率上限期权的定价公式。
关键词：固定收益衍生品 利率期限结构 远期中性概率测度 
连续时间利率期限结构的均衡模型
《商业研究》2006年第17期15-18,共4页吴恒煜 
中国博士后基金资助项目;项目编号:2004036158;广东省自然科学基金项目;项目编号:05300557;广东省哲学社会科学"十五"规划项目;项目编号:03/04C2-13
利率期限结构有两种基本模型———无套利模型与均衡模型,其中均衡模型中根据假设短期利率的特定形式,推导利率的动态过程以及给未定权益进行定价。分析均衡模型的基本理论框架,并举例说明分析方法的运用,包括单因子与多因子模型。
关键词：利率期限结构 均衡模型 多因素模型 
神经网络在国债利率期限结构中的建模与实证被引量：4
《商业研究》2003年第4期110-112,共3页周万隆 胡雅丽 
人工神经网络技术是智能信息科学领域一个近年来得到迅速发展的分支。从信息论的观点来看 ,神经网络是一种自由模型估计器 ,基本特性是模式分类和非线性函数的逼近表示。其对信息是并行分布式处理与存储的 ,可以多输入多输出 ,依据样本...
关键词：国债 利率期限结构 神经网络 计量 
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