门限自回归模型

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自激励广义二项门限自回归模型的统计推断被引量：2
《吉林大学学报（理学版）》2023年第2期275-284,共10页张洁 张玉 董小刚 
国家自然科学基金(批准号:11901053);吉林省自然科学基金(批准号:YDZJ202301ZYTS384);吉林省教育厅科学技术研究项目(批准号:JJKH20220671KJ).
针对有上限且数据之间具有相依结构的非线性整数值时间序列数据的建模问题,提出一个自激励广义二项门限自回归模型.首先,证明该模型的严平稳遍历性,并讨论模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,分别给出门限变量在...
关键词：整数值时间序列 广义二项稀疏算子 门限自回归过程 条件最大似然估计 
中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型被引量：1
《南方金融》2019年第9期71-79,共9页单亮 杨苗燕 
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论:第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时...
关键词：无套利均衡 股指期货 期货期权平价 Vasicek过程 SETAR模型 
中国GNP经济的Bayes-SETAR模型统计分析
《统计与决策》2015年第14期87-90,共4页张巍 
国家社会科学基金资助项目(12BJY035;13AJL003);教育部人文社科青年基金资助项目(10YJC790099);陕西省教育厅科研项目(11JK0117)
文章通过建立Bayes自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)增长率动态路径进行了模拟分析,首先通过估计和检验发现我国GNP增长率具有明显的非线性特征,采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数并预测...
关键词：BAYES统计 自激励门限自回归模型 GNP 非线性 
自激励门限自回归模型下我国人口增长率的时间序列分析
《生物数学学报》2014年第1期157-161,共5页陈友春 朱文婕 
应用自激励门限自回归模型对我国1949年以来人口增长率的动态路径进行了模拟分析.通过估计和检验发现我国人口增长率具有明显的非线性特征,模型拟合的效果优于线性自回归模型,可以为政府决策提供更精确的数量依据.
关键词：人口增长率 非线性 自激励门限自回归 
汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于自激励门限自回归SETAR-GARCH模型被引量：1
《中南财经政法大学研究生学报》2013年第1期44-52,共9页贾晓惠 
近几年来,伴随人民币汇率体制改革以及升值压力的增加,人民币汇率波动行为也日益引起国内外广泛的关注。越来越多的研究表明金融数据存在着非线性行为,以人民币汇率时序的非线性和复杂性为主要研究对象,通过BDS检验从统计推断角度验证...
关键词：人民币汇率 非线性时间序列 自激励门限自回归模型(SETAR) GARCH模型 
基于贝叶斯自激励门限自回归模型的中国GNP经济分析被引量：3
《统计与决策》2012年第13期28-31,共4页陈家清 张智敏 王仁祥 
国家社会科学基金资助项目(09BJY022);中国博士后基金资助项目(20100471168)
文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近几年GNP做了相应的预报研究。研究表明在此后几年...
关键词：贝叶斯统计推断 激励门限自回归模型 GNP环比基数 
人民币汇率波动的非对称机制研究被引量：4
《统计与决策》2012年第2期163-166,共4页张见 刘力臻 滕建州 
国家社会科学基金重点项目(08GJA001);东北师范大学研究生创新研究基金项目(09SSXT108);中央高校基本科研业务费专项资金资助1981-
通过运用双门限值的SETAR模型来分析1994年汇率制度改革以来人民币对美元汇率波动的调整机制。研究发现:人民币汇率波动的波动程度与调整速度在人民币升值和贬值时具有非对称特征,且波动幅度处于两个门限值之间时,人民币汇率波动呈现出...
关键词：人民币汇率 波动 自激励门限自回归模型(SETAR) 双门限 
浅议自激励门限自回归模型及其应用
《中国集体经济》2009年第10X期80-80,共1页黄薇 
门限自回归模型主要是对非线性模型的解决方法,尽管目前有不少模型可应用于非线性模型中,但门限自回归模型更具有代表性。文章对自激励门限自回归的定义、特点、建模思路、建模步骤进行了阐述,并通过股票成交量实例进行简单分析。
关键词：非线性模型 自激励门限自回归 股票成交量 
基于自激励门限自回归模型的井灌水稻需水量预测被引量：7
《水利水电技术》2002年第7期31-34,共4页付强 潘峰 金菊良 
中国博士后科学基(2000);四川大学青年基金资助(432028)
利用自激励门限自回归模型(SETAR)能够描述具有极限点和极限环的非线性系统及刻画幅频相依等非线性现象的特点,对三江平原井灌水稻各生育阶段需水量的长系列资料进行了分析,建立了SETAR(2,6,3,3)模型,采用9个参数有效地描述了水稻需水...
关键词：门限自回归模型 井灌水稻 需水量 
自激励门限自回归模型研究与应用被引量：1
《沈阳航空工业学院学报》2001年第4期41-42,共2页吴晓明 吴大文 
本文利用自激励门限自回归分析方法 ,建立新生儿体重的门限自回归模型SETAR(2 ;2 ;1;5 ) ,得到令人满意的结果。
关键词：门限自回归模型 滞后步长 AIC准则 新生儿 体重测定 营养保健 
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