门限自回归模型

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基于门限自回归模型对人民币汇率波动的研究
《中国商论》2024年第23期107-112,共6页张茗慧 潘金凤 史倩 
人民币汇率的波动受多方面因素的影响,为研究人民币汇率的波动情况,进一步预测人民币汇率的变化,本文以2011年1月—2023年12月的人民币兑美元的汇率中间价的月度数据作为研究对象,分别建立了求和自回归滑动平均模型和门限自回归模型,并...
关键词：求和自回归滑动平均模型 门限自回归模型 人民币汇率 股份指数 ARIMA模型 
基于三阶段门限自回归模型的我国豆粕期货市场跨期套利量化投资分析
《南方农村》2024年第5期17-24,共8页陈新华 
基于期货市场同一品种不同交割月份合约间价差的非线性特征及均值回复机制,利用存货理论、无套利定价理论和三阶段门限自回归模型研究了一种期货市场跨期套利量化交易策略,并利用大连商品交易所2017—2021年豆粕期货合约的日度价格数据...
关键词：跨期套利 量化投资 存货理论 无套利定价理论 
生猪疫病对中国猪肉价格冲击和溢出效应的比较研究被引量：8
《价格月刊》2022年第10期37-44,共8页谭莹 刘杏兰 
国家自然科学基金面上项目“环境规制下的生猪产业区域布局与转移:路径、机理及溢出效应”(编号:71973046);广东省现代农业产业体系生猪创新团队科研项目(编号:2022KJ126)。
近十年来,生猪疫病频发,成为冲击生猪价格的重要影响因素之一。选取2009年1月~2021年3月的相关数据,通过构建门限自回归模型及GARCH-M模型研究了最主要3种生猪疫病对生猪价格波动的影响。结果表明:(1)疫病指数具有统一的门槛值,当疫病...
关键词：生猪疫病 猪肉价格 门限自回归模型 GARCH-M模型 
利率市场化对我国商业银行盈利 能力影响研究
《审计月刊》2022年第2期42-45,共4页严恺忻 
本文选取2008-2020年我国35家商业银行年度面板数据,采用线性回归模型、门限自回归模型,分析研究了利率市场化对商业银行盈利能力的线性和非线性影响。研究结果表明,首先,短期内利率市场化引起的利差收窄将对商业银行盈利能力产生负向影...
关键词：利率市场化 商业银行 盈利能力 门限自回归模型 
国际食用植物油价格对我国食用植物油价格的非对称传导分析被引量：3
《南方农业学报》2021年第4期1132-1138,共7页周婕 
国家自然科学基金项目(417711730)。
【目的】研究国际与国内食用植物油价格的非对称性传导关系,为合理应对食用植物油价格波动风险,保障我国食用植物油安全提供对策建议。【方法】基于2007—2020年度食用植物油月度价格数据,利用门限自回归模型考察国际与国内食用植物油...
关键词：食用植物油 门限自回归模型 非对称性 价格传导 
基于门限自回归模型的通胀率与利率走势研究被引量：1
《债券》2020年第5期53-56,共4页高伟刚 步艳红 
在通常情况下,通胀率与利率走势呈现同向变动。但近10年来,二者走势出现了三次背离:通胀率显著上升,利率却不断走低。笔者通过构建门限自回归模型进行研究发现,当通胀率不小于4.39%时,通胀率的变动才能够有效地影响利率走势。因此,随着...
关键词：通胀率 利率 门限自回归模型 流动性 
汇率因素对跨境资本流动的非对称效应——来自门限自回归模型的实证被引量：1
《华北金融》2020年第4期1-8,共8页戚元臻 张拽燕 
近年来,人民币汇率呈现双向波动的同时,国际收支差额多次出现逆差,国际收支稳定成为各方关注的焦点。在影响跨境资本流动的因素里,汇率是不可忽视的重要变量。为进一步研究汇率究竟起到怎样以及多大的影响,文章使用我国2005年1月至2019...
关键词：汇率 汇率预期 国际收支平衡 门限自回归模型 
汇率对跨境资本流动的影响是非对称的吗?——基于门限自回归模型
《金融发展评论》2020年第2期147-158,共12页戚元臻 
经济理论和各国经验表明,汇率对跨境资本流动及国际收支平衡具有重要意义。本文基于门限自回归模型,利用2005年1月-2019年10月的173期月度数据考察了汇率对不同期限、不同项目用途的跨境资本流动的非对称影响。分析表明:1.汇率是重要的...
关键词：汇率波动 汇率预期 跨境资本流动 门限效应 
中国股指期货市场定价效率研究——基于自激励门限自回归模型被引量：1
《南方金融》2019年第9期71-79,共9页单亮 杨苗燕 
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论:第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时...
关键词：无套利均衡 股指期货 期货期权平价 Vasicek过程 SETAR模型 
经理任期、声誉效应与过度投资——U型理论与经验证据被引量：4
《经济理论与经济管理》2019年第6期101-112,共12页米运生 杨天健 石晓敏 李宇豪 
国家社会科学基金重点项目(16AJY015);广东省教育厅创新团队项目(2017WCXTD001)的资助
声誉效应可以缓解代理冲突并抑制过度投资,但其效果却随任期期限临近而衰退。本文理论分析了企业过度投资与经理任期之间的U型关系。以中国A股上市公司为样本,运用门限自回归实证模型,进行实证分析。本文研究发现:作为声誉效应的代理变...
关键词：经理任期 声誉效应 过度投资 U型关系 门限自回归模型 
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