均值-方差

作品数：171被引量：523H指数：11
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商品金融化背景下商品期货的多样化收益研究被引量：8
《中国管理科学》2021年第6期10-22,共13页齐岳 廖科智 
国家社会科学基金资助项目(18BGL063);国家自然科学基金资助重点项目(71533002)。
日益丰富的商品期货交易种类为传统投资组合的风险-收益结构提供了可行的改善路径,但同时商品期货的风险对冲功能也受到了商品金融化趋势的现实冲击。本文基于不同分布假设下的均值-方差张成检验方法探究引入商品期货改善传统投资组合...
关键词：商品金融化 均值-方差张成检验 样本期外滚动 多样化收益 有效边界 
动态均值-方差资产组合的有效性:时变风险容忍度视角被引量：4
《中国管理科学》2021年第1期1-11,共11页何朝林 涂蓓 王鹏 
国家自然科学基金资助面上项目(71873002)。
尽管均值-方差模型在静态资产组合优化过程中得到广泛运用并证明是有效的,但在动态情景下,均值-方差模型运用于动态资产组合优化过程中的有效性问题引起人们的质疑:一是常风险规避系数的设定不符合事实;二是投资者偏好设定不符合动态情...
关键词：动态均值-方差资产组合 时变风险容忍度 有效性 策略与业绩 
基于波动择时绩效的已实现协方差预测模型比较
《中国管理科学》2016年第S1期367-372,共6页瞿慧 沈劭丰 
国家自然科学基金资助项目(71201075;71671084);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
波动择时策略是一种根据资产波动以及相关性构建投资组合的方法,具有较为广泛的应用。鉴于此,提出以波动择时绩效的经济意义指标比较已实现协方差矩阵的预测模型。用高频数据构建股指期货、国债期货和黄金期货的已实现协方差矩阵,利用...
关键词：波动择时 已实现协方差 均值-方差组合 移动平均 混合数据抽样 
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究被引量：41
《中国管理科学》2008年第4期30-35,共6页张鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471077);武汉科技大学校基金项目(2008XY33)
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前...
关键词：投资组合 不允许卖空 均值-VAR 序列二次规划 旋转算法 
不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究被引量：2
《中国管理科学》2007年第z1期211-216,共6页张鹏 
国家自然科学基金资助项目(70471077)
文章提出了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法或结合序列二次规划法进行求解.最后,以一个具体例子验证了上述算法的有效性.计算结果还表明,不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合有效前沿为均...
关键词：投资组合 不允许卖空 均值-VAR 序列二次规划 旋转算法 
模糊需求信息条件下风险规避型分销商的库存决策研究
《中国管理科学》2006年第z1期417-421,共5页叶飞 李怡娜 
广东省自然科学基金博士启动基金(04300133);广东省自然科学基金项目(05006576);广东省软科学项目(2005870101127)
着重研究模糊需求信息条件下风险规避型分销商库存决策问题,利用模糊理论的基本运算规则、扩展原理及Markowitz提出的均值一方差模型建立两类模糊需求信息条件下风险规避型分销商库存决策模型:风险规避型分销商在可接受的库存成本基础...
关键词：模糊需求 风险规避特性 库存决策 均值-方差视 
基于收益率倒数损失的投资组合指标被引量：1
《中国管理科学》2002年第2期6-11,共6页蔡宪唐 戴贞德 徐伟宣 
中国科学院知识创新工程重大项目
本文针对Markowitz均值 -方差投资模型所产生效率前沿的高收益高风险现象 ,以收益率倒数之投资损失函数为基础 ,提出一个可以适当地反映期望收益率与风险间均衡关系的投资组合指标 (IR)。透过实例验证。IR指标的适用性得以确认 ,同时也...
关键词：平均值-方差投资模型 效率前缘 损失函数 差异系数 收益率 倒数损失 投资组织指标 
证券投资组合的相对极小极大方法
《中国管理科学》2002年第z1期170-174,共5页朱奉云 邱菀华 
国家自然科学基金重点课题(79930900)
本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分...
关键词：投资组合 相对风险 极小极大方法 均值-方差(MV) 线性规划 
多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较
《中国管理科学》2002年第z1期240-244,共5页张红兵 徐成贤 李三平 
本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的极限性质,...
关键词：组合证券选择 多阶段 VALUE-AT-RISK 均值-方差模型 均值-VAR模型 有效边缘 
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