多项式样条

作品数：47被引量：110H指数：6
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相关机构：北京化工大学中国科学技术大学合肥工业大学中南大学更多>>
相关期刊：《佳木斯大学学报（自然科学版）》《计算机辅助设计与图形学学报》《北京理工大学学报》《福建农林大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：10
《系统工程》2009年第7期22-27,共6页白小莹 周荣喜 杨丰梅 
国家自然科学基金资助项目(70701003)
针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证...
关键词：利率期限结构 遗传算法 多项式样条函数 参数分析 
基于分位数回归的样条函数法拟合国债利率期限结构被引量：4
《系统工程》2008年第11期6-10,共5页孙增献 程希骏 马利军 刘杰 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)
通过引入分位数回归的方法,用多项式样条拟合上交所国债市场的利率期限结构,获得了一个稳健的估计,并有效地识别出错误定价的债券。
关键词：多项式样条 分位数回归 利率期限结构 稳健估计 错误定价的债券 
国债利率期限结构模型的实证比较被引量：15
《系统工程》2005年第8期56-61,共6页傅曼丽 董荣杰 屠梅曾 
采用上交所国债数据对利率期限结构的4种构造模型进行较系统的横向对比实证。结果表明多项式样条法、B-样条法在价格拟合度方面占有明显优势;而Nelson-Siegel模型和Svennson模型构造的利率期限结构规范性较好,但其价格拟合度牺牲较多,...
关键词：利率期限结构 多项式样条 B-样条Nelson—Siegel模型 SVENSSON模型 
基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较被引量：29
《系统工程》2004年第6期39-43,共5页周荣喜 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(70372011);高校博士点专项科研基金资助项目(200030006009)
推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式,建立零息票债券利率期限结构样条回归模型,推导出即期零息票债券利率期限结构,并与文献[12]中的模型进行实证比较,结果表明本文模型能较好地降低国债定价误差。
关键词：多项式样条函数 利率期限结构 样条回归模型 零息票债券 
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