沪深300指数

作品数：681被引量：922H指数：14
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：瞿慧刘正阳万寿义王波乔高秀更多>>
相关机构：西南财经大学上海财经大学东北财经大学复旦大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 基金=国家社会科学基金x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于低频分量EEMD-SVR预测建模的指数择时策略被引量：4
《统计与决策》2022年第2期140-145,共6页高妮 贺毅岳 马新成 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(21YJCZH030);陕西省社会科学基金资助项目(2021D067);西北大学国家社会科学基金孵化计划项目(17XNFH046);西安外国语大学科研计划项目(21XWB02)。
以机器学习为基础设计高效的股票择时策略是量化投资领域的研究热点。文章结合集成经验模态分解(EEMD)和ε-不敏感支持向量回归(SVR)的优势,提出基于EEMD-SVR的指数低频分量预测模型,进而构建基于低频分量趋势预测的沪深300指数择时策...
关键词：沪深300指数 量化择时策略 集合经验模态分解 支持向量回归 低频分量 
基于H-LSTM模型的沪深300指数价格预测研究被引量：5
《计量经济学报》2021年第2期437-451,共15页马超群 杨竟澜 任奕帅 谢志斌 
国家自然科学基金(71850012);国家社会科学基金(19AZD014);湖南省科技厅重大专项(2018GK1020);湖南省社会科学成果评审委员会一般项目(XSP21YBC087)
股指价格变动反映了权益类市场的走势情况,是重要的金融行情指标之一,一直备受学术界与业界的关注.基于2006年1月至2019年3月的沪深300指数数据,通过构建混合信息提取器的长短期记忆神经网络模型(H-LSTM),对股票指数价格进行预测.结果表...
关键词：价格预测 H-LSTM模型 沪深300指数 特征提取 
倒置误差组合优化算法的沪深300指数预测研究
《福建商学院学报》2020年第6期14-22,共9页谢承燕 方宏彬 郭梦洁 杨梦卓 
国家社科基金资助项目“基于马克思劳动生产力理论的技术进步测度方法研究”(19BJL004)。
针对多变量预测股指开盘价问题,为了提高预测精度,提出一种基于倒置误差的GXS组合模型,对沪深300指数每日开盘价进行回归预测。运用网格搜索(GridSearchCV)算法和10折交叉验证法,对极度梯度提升树(XGBoost)模型与基于径向基RBF核函数的...
关键词：沪深300指数 XGBoost模型 SVR模型 误差倒数法 回归预测 
基于EEMD-SVR的沪深300指数预测建模被引量：7
《统计与决策》2020年第17期152-156,共5页贺毅岳 韩进博 高妮 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(16XJC630001);中国博士后科学基金面上资助项目(2017M623229);陕西省自然科学基础研究计划项目(2015JQ7278);西北大学国家社会科学基金孵化计划项目(17XNFH046)。
文章将集合经验模态分解(EEMD)引入股票指数预测研究中,并充分考虑ε-不敏感支持向量回归(SVR)出色的非线性建模能力,提出基于EEMD与SVR建模的沪深300指数预测方法EEMD-SVRP。首先对沪深300指数时间序列进行EEMD分解,获得多个本征模函...
关键词：沪深300指数 集合经验模态分解 预测模型 支持向量回归 本征模函数重组 
入选股指成份股会影响企业环保投资吗?--基于沪深300指数的实证研究被引量：5
《中国地质大学学报（社会科学版）》2020年第1期56-67,共12页李强 孙田田 
国家社会科学基金一般项目“管理防御对企业选择性环境信息披露的影响及控制机制研究”(16BGL067)。
基于沪深300指数特有的备选股制度形成的"准自然实验",利用双重差分方法(DID)检验了股指成份股调整对企业环保投资的影响及其作用机理。研究发现,入选沪深300指数成份股后,企业环保投资显著增加,支持"治理效应假说"。作用机制分析表明,...
关键词：沪深300指数 成份股调整 环保投资 双重差分方法 
股灾背景下沪深股市波动率的结构转换特征分析被引量：2
《统计与决策》2018年第10期167-170,共4页罗君 乔高秀 王璐 
国家社会科学基金资助项目(15CJY081);教育部人文社会科学研究项目(17YJC790119);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682016CX122)
文章利用MRS-GARCH模型族对沪深300指数进行实证分析,揭示在股灾背景下沪深股市波动率结构转换特征的异常行为。结果显示,沪深300指数收益率存在明显的高、低波动两种状态,且波动在不同状态之间的行为存在较大差异。2015年沪深股市高波...
关键词：MRS-GARCH模型 波动率 结构转换 沪深300指数 
海峡两岸股票市场日历效应研究——基于滚动样本的实证分析被引量：4
《常州大学学报（社会科学版）》2018年第1期64-72,共9页张普 陈亮 蒋月娥 
国家社会科学基金一般项目"意外冲击;异质信念与中国股票市场波动性价值研究"(14BJY183)
运用GARCH模型和滚动样本检验方法,实证分析了自股权分置改革完成以来,沪深股市与台湾股票市场的星期效应和月度效应,研究了海峡两岸股票市场日历效应的时变特征,得出了稳定性较强的结论。研究发现:两岸股票市场都存在短暂星期一效应,...
关键词：日历效应 滚动样本 GARCH 沪深300指数 台湾加权指数 
基于Monte Carlo模拟的VaR在沪深300指数中的实证研究被引量：1
《特区经济》2017年第1期69-70,共2页郑江松 
国家社会科学基金(15BZZ092);湖北省教育厅人文社科基金(Q20161406)
将Monte Carlo模拟中的随机分布分别选用正态分布和分布,计算沪深300指数在2015年间的风险价值VaR,采用Kupiec失败率法进行检验,研究发现:在95%的置信水平上,分布下的Monte Carlo模拟法能够很好的预测风险。
关键词：MONTE CARLO模拟 VAR T-分布 正态分布 Kupiec检验 
卖空约束对市场波动性的影响研究——来自中国沪深300指数的经验证据被引量：8
《经济学动态》2016年第10期76-85,共10页窦泽群 李永建 程富强 
国家社科基金"中国证券市场隐性交易成本测算以及市场运行绩效评估研究"(15BJY165)阶段性成果
交易制度是影响股票价格波动的一个重要因素。长期以来,我国证券市场做空机制并不成熟,投资者往往习惯于扩大正面消息对股价的影响,而缩小负面消息对股价的影响,这使得股票估值高于其内在价值,波动也随之增强。为了判断卖空约束与市场...
关键词：卖空约束 波动性 面板数据模型 
我国股指期货与指数现货价格引导关系研究——基于非对称门限协整模型的分析被引量：10
《财经问题研究》2016年第9期57-63,共7页宋科艳 
国家社会科学基金项目"援非农业示范中心带动农业‘走出去’的运行模式与效果评价研究"(15BGJ028)
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型,对我国沪深300股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究,并构建门限非对称误差修正模型,基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现:期现价格...
关键词：沪深300指数 股指期货 指数现货 非对称传导机制 门槛非线性 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部