股指

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国际原油期货与中国新能源股指市场动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型被引量：2
《时代金融》2023年第10期22-24,共3页余珂 沈子杰 薛秋霞 
2023年度洛阳市社会科学规划项目:消费金融支持洛阳平台经济高质量发展路径研究(编号:2023B058)。
本文以WTI原油期货价格收盘价和中证新能源股指结算价为研究对象,选取2009年10月28日至2022年10月28日的每日交易数据为样本,分析国际原油期货市场与中国新能源股指市场动态关系并应用DCC-GARCH模型对其进行实证分析。结果表明:原油期...
关键词：GARCH模型 动态相关系数 金融风险 联动性 原油期货市场 交易数据 股指市场 新能源 
基于北上资金构建股指期货市场择时策略探讨
《时代金融》2021年第7期53-55,61,共4页刘广远 
沪港通与深港通的开通,建立了内地资本市场与国际资本市场互联互通的渠道,为香港地区乃至国际市场的资本提供了一个有效参与中国市场的通道。在中国资本市场,将借由深港通与沪港通进入A股市场的香港地区的资金称为"北上资金"。香港作为...
关键词：北上资金 择时策略 股指期货 
沪深300股指期权推出对标的指数波动性的影响研究
《时代金融》2021年第5期13-14,29,共3页黄嘉麒 吕大永 
上海市“科技创新行动计划”软科学重点项目(项目编号:20692191700)
2019年12月23日,沪深300股指期权正式推出。基于沪深300指数五分钟高频交易数据,文章利用ARMA-GARCH模型实证检验了沪深300股指期权推出对标的指数波动性的影响。结果表明,沪深300股指期权正式推出后,标的指数波动率显著上升,表明期权...
关键词：股指期权 波动性 ARMA-GARCH 沪深300 
股指期货交易限制对50ETF期权市场效率影响探究
《时代金融》2021年第3期94-96,共3页袁康洪 
2015年8月起,股指期货的交易受到了不同程度的限制,使得众多期权投资策略变得无法执行。股指期货的交易限制是否会影响上证50ETF期权的市场效率,成为了一个值得探究的问题。本文通过选取2015年50ETF期权上市起至2019年底的1分钟高频数据...
关键词：上证50ETF期权 股指期货 盒式价差 
股指期货对现货市场影响的探究
《时代金融》2020年第6期85-86,共2页申孟云 赵炎 赵家乐 
股指期货作为一种金融衍生品,具有规避风险易于操作等特性,"股指期货是否是经济危机的始作俑者"一直备受关注与讨论。我国2010年4月16号,第一支股指期货沪深300上市,本文研究中国股指期货对于现货市场的影响。
关键词：股指期货 波动性 GARCH 现货市场 现货指数 
A股指数基金定投再平衡:市值缺口系数被引量：1
《时代金融》2020年第2期70-71,共2页孙得将 
股指基金定投资具有股指基金与定投的双重优势,能够绕开择股与择时难题。但是,定投仅是购买策略,需要配备再平衡指标以指导撤资与再投资。通过构造一支"理想债券",并根据上证指数拟合"理想债券"的收益率k=14.1%;然后给出市值缺口系数(g...
关键词：指数基金 定投 再平衡 市值缺口系数 
基于ARMA模型的上证50股指期货收益率探究被引量：1
《时代金融》2019年第29期85-86,89,共3页纪路宇 
上证50股指期货是我国三大股指期货之一,其收益率的波动性对我国资本市场的稳定有重要影响。本文从国泰安CSMAR数据库中选取了上证50股指期货2015年5月到2019年1月的月收盘价数据,之后进行一阶对数差分,得到了上证50股指期货的月收益率...
关键词：上证50股指期货 ARMA模型 收益率 
股指期货交易限制背景下沪深300股指期货价格发现贡献实证研究
《时代金融》2019年第17期66-66,70,共2页梁晨 
以对股指期货交易限制前、限制后、松绑后,将沪深300股指期货交易划分为三个子区间,分析政策变化前后,沪深300股指期货价格发现功能的变化情况。根据实证检验结果,在三个子样本区间内,期货市场对价格发现的贡献比例大于现货市场,但对股...
关键词：沪深300股指期货 价格发现贡献 永久短暂模型 股指期货交易限制 
股指期货价格发现功能研究综述
《时代金融》2019年第5期117-119,共3页梁晨 
股指期货是国际市场上活跃的金融衍生品,投资者可以利用它进行风险管理,并提高自身的资产配置效率。股指期货具有多种功能,例如风险规避、价格发现等,其中价格发现功能是其他功能有效发挥的基础。在现实情况中,由于存在交易成本等原因,...
关键词：股指期货市场 价格发现功能 股票市场 
股指期货与现货市场的联动性研究——基于沪深300、上证50和中证500被引量：3
《时代金融》2018年第35期156-157,共2页贾鑫鑫 
本文通过选取沪深300、上证50和中证500股指期货市场和现货指数市场的五分钟高频时间序列数据,样本期间为2017年1月到12月,运用协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归模型、脉冲响应及方差分解分析对其作实证研究,并对比分析三者的期现...
关键词：股指期货 联动性 协整检验 向量自回归模型 
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